Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) Research Paper Series最新文献

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주요 선진국 예금보험기구의 보호대상예금 지정체계: 일본과 영국의 사례를 중심으로 (Nomination System of Protected Deposits in Deposit Protection Scheme of Major Industrialized Countries: Focusing on Japan and United Kingdom Cases) 主要发达国家储蓄保险机构指定保护对象存款体系:以日本和英国为例(Nomination System of Protected Deposits in Deposit Protection Scheme of Major Industrialized Countries: Focusing on Japan and United Kingdom Cases)

Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) Research Paper Series Pub Date : 2007-06-30 DOI: 10.2139/ssrn.3019707

Hongjoo Jung

{"title":"주요 선진국 예금보험기구의 보호대상예금 지정체계: 일본과 영국의 사례를 중심으로 (Nomination System of Protected Deposits in Deposit Protection Scheme of Major Industrialized Countries: Focusing on Japan and United Kingdom Cases)","authors":"Hongjoo Jung","doi":"10.2139/ssrn.3019707","DOIUrl":"https://doi.org/10.2139/ssrn.3019707","url":null,"abstract":"Korean Abstract: 금융통합이 금융상품에 대한 전통적 구분을 약화시키는 가운데 본 연구는 한국보다 앞서 금융통합이 진행된 영국과 일본을 중심으로 예금보험 보호대상 지정체계에 대한 사례조사연구이다. 조사 결과 은행예금, 증권, 보험계약을 아우르는 포괄적 ‘예금’의 정의는 다른 나라에서 찾아보기 어렵고, 대부분의 국가들에서는 예금개념을 열거방식으로 규정하는 것을 확인했다. 예금보험 보호대상 판별 기준은 일본의 경우 은행예금은 결제성/이자지급/원금보장 여부가, 보험의 경우에는 기업보험여부가 보호대상 여부를 결정하는 요인이었다. 한편 영국의 경우 은행, 증권, 보험에 걸쳐 금융이용자가 개인 (및 중소기업) 인 경우를 기준으로 보호대상 여부를 결정하고 있다. 일본과 영국은 보호대상 판정이 보장기구 외부에서 이루어진다. English Abstract: This case research focuses on how to legally define ‘protected deposit’ in the deposit insurance scheme of major industrialized countries - in particular Japan and U.K. which underwent financial integration process ahead of Korea. The results show that comprehensive definition of “deposit”, used for all types of financial products including securities and insurance products, is not found to exist. As to classification criteria for “protection”, Japan uses payment, interest payment or principal guarantee for bank deposits and personal lines for insurance products, while U.K. has a single criteria of user basis. And determination process takes place outside the protection scheme in both countries.","PeriodicalId":166226,"journal":{"name":"Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) Research Paper Series","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2007-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121651346","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

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주택대출 선택에 따른 차입자의 실질 상환부담: 모의 분석 및 시사점 (An Analysis of Borrower's Mortgage Debt-Servicing Burdens) 借款人选择住房贷款的实际偿还负担:模拟分析及启示(An Analysis of Borrower's Mortgage Debt-Servicing Burdens)

Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) Research Paper Series Pub Date : 2006-06-30 DOI: 10.2139/ssrn.3019765

Seung Dong (Peter) You

{"title":"주택대출 선택에 따른 차입자의 실질 상환부담: 모의 분석 및 시사점 (An Analysis of Borrower's Mortgage Debt-Servicing Burdens)","authors":"Seung Dong (Peter) You","doi":"10.2139/ssrn.3019765","DOIUrl":"https://doi.org/10.2139/ssrn.3019765","url":null,"abstract":"Korean Abstract: 주택금융시장은 단기, 변동금리, 일시상환의 주택대출 위주로 형성되어 있다. 본 논문에서는 Miles(2003) 및 이를 개선한 조만(2005)의 모형을 통하여 주택대출 선택에 따른 차입자의 실질상환부담(debt-servicing burdens) 변화를 분석한다. 이를 통하여 경제상황 변화에 따라 단기, 변동금리, 일시상환 주택담보대출은 장기, 고정금리, 분할상환 대출보다 차주의 실질 부담을 더욱 증가시킬 수 있음을 분석한다. 본 논문을 통하여 소비자에게는 대출선택에 있어 더욱 신중한 고려가 필요하다는 것을 경각시키는 동시에, 공급자인 금융기관에게는 향후 주택대출 상품의 개발방향을 제시한다. 그리고 주택금융시장에서 소비자가 합리적 의사결정에 도달할 수 있도록 지원할 수 있는 방안을 모색한다. English Abstract: In the Korea housing finance market, short-term variable and bullet mortgages are prevalent. This paper investigates the difference between the consumer's preference and the market conditions. With Miles (2003) and Cho (2005)'s models, it analyzes borrower's debt-servicing burdens over 10 years based on types of mortgage products. The simulations show that short-term, variable and bullet mortgages could increase borrower's debt-servicing burdens more than long-term, fixed rate and amortizing mortgages would. This paper also provides advices on the borrower's mortgage choice, the lender's new mortgage products development and measures for leading to consumer's optimal choice in the mortgage market.","PeriodicalId":166226,"journal":{"name":"Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) Research Paper Series","volume":"50 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2006-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124948988","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

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사례기반추론을 활용한 일별 경제상황 판단지수의 구축방법론 (Using Case-Based Reasoning to Develop the Daily Economic Condition Indicator Based on Data-Driven Method) 根据案例推论的日经济状况判断指数的构建方法论(Using Case-Based Reasoning to Develop the Daily Economic Condition Indicator Based on Data-Driven Method)

Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) Research Paper Series Pub Date : 2005-06-30 DOI: 10.2139/ssrn.3019848

K. Oh, Tae Yoon Kim

{"title":"사례기반추론을 활용한 일별 경제상황 판단지수의 구축방법론 (Using Case-Based Reasoning to Develop the Daily Economic Condition Indicator Based on Data-Driven Method)","authors":"K. Oh, Tae Yoon Kim","doi":"10.2139/ssrn.3019848","DOIUrl":"https://doi.org/10.2139/ssrn.3019848","url":null,"abstract":"Korean Abstract: 본 연구에서는 사례기반추론(CBR: Case-Based Reasoning)과 유전자알고리즘(GA: Genetic Algorithm)을 이용하여 경제상황 판단지수를 개발하고자 한다. 본 연구에서 제시하는 경제상황 판단지수는 금융시장의 일별(daily) 자료의 모니터링을 통해 1997년 말의 외환위기와 같은 경제 위기상황에 대해서 경고메시지를 즉각적으로 보낼 수 있도록 설계되었다. 기존의 경제위기모형은 월별(monthly) 또는 분기, 연간 거시경제지표들을 이용하는 관계로 급격한 단기적 경제상황 변화에 대해서는 대처능력이 떨어지는 점을 감안, 본 연구에서는 일별 자료에 의거 모형을 구축함으로써 기존 모형의 한계를 극복하려고 하였다. 본 연구에서는 국내 최초로 경제상황 판단지수의 개발을 위해 CBR을 활용하였다. CBR은 경제위기와 같이 데이터의 크기가 작은 모델링에 우수한 예측력을 가지고 있는 인지적 방법론(intelligent method)으로서, 데이터의 업데이트 기능을 포함하는 유지 및 관리기능이 매우 우수하다. 이러한 이유 때문에 CBR의 도입은 본 연구모형에 적합하다고 판단하였다. 제안 모델은 일차적으로 CBR을 이용하여 금리, 환율 및 주가지수 정보가 반영되는 개별 경제상황지수를 만든 다음, GA를 활용하여 세 가지 경제상황지수를 결합한 새로운 일별 경제상황 판단지수를 개발하였다. 구축된 일별 경제상황 판단지수의 유용성을 알아보기 위해 1997년 이후 한국의 경제위기 관련사건과 모델에서 얻은 결과를 비교함으로써 과거 현실 경제 상황을 설명하는 정도를 평가하였다. English Abstract: Based on data-driven method, this paper shows that case-based reasoning (CBR), an artificial intelligence technique, is a quite efficient tool in monitoring financial market against its possible collapse. For this purpose, we propose daily economic condition indicator(DECI) using CBR that monitors daily evolution of the stock price index, foreign exchange rate, and interest rate either separately or collectively. As an empirical case study, DECI is constructed for the Korean financial market. Our discussion demonstrates that DECI might serve as an early warning system against a possible market collapse.","PeriodicalId":166226,"journal":{"name":"Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) Research Paper Series","volume":"69 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2005-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115675210","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

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