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ANÁLISE DO DESEMPENHO DOS GRÁFICOS DE CONTROLE CUSUM E EWMA: ESTUDO COMPARATIVO COM USO DE SIMULAÇÃO 控制图CUSUM和EWMA的性能分析:与仿真的比较研究
Cadernos do IME Serie Estatistica Pub Date : 2020-10-29 DOI: 10.12957/cadest.2019.51576
Liane Werner, Aline da Silva Argenta, Felipe Soares
{"title":"ANÁLISE DO DESEMPENHO DOS GRÁFICOS DE CONTROLE CUSUM E EWMA: ESTUDO COMPARATIVO COM USO DE SIMULAÇÃO","authors":"Liane Werner, Aline da Silva Argenta, Felipe Soares","doi":"10.12957/cadest.2019.51576","DOIUrl":"https://doi.org/10.12957/cadest.2019.51576","url":null,"abstract":"Este trabalho apresenta um estudo comparativo dos gráficos de controle de soma cumulativa (CUSUM) e de médias móveis exponencialmente ponderadas (EWMA). O objetivo principal é o de estudar a influência dos parâmetros de controle de ambos os gráficos no desempenho de detecção de situações fora de controle, definido pelo Average Run Length (ARL). Simulações computacionais são efetuadas considerando diversos cenários, alterando os parâmetros das cartas de controle e também os parâmetros do processo, investigando o ARL. Verificou-se que o CUSUM obteve desempenho superior ao EWMA para pequenas alterações na média, até um desvio padrão do processo, enquanto o EWMA mostrou-se mais eficaz para alterações de maior magnitude. Além disso, foi verificado que o EWMA é superior quando há alterações simultâneas na média do processo e na sua variabilidade. As rotinas de simulação provaram-se úteis para estudar o comportamento do ARL de acordo com os parâmetros das cartas de controle e dos processos, sendo uma abordagem válida para o estudo e escolha dos parâmetros em aplicações reais.","PeriodicalId":30267,"journal":{"name":"Cadernos do IME Serie Estatistica","volume":"46 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73810437","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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Uma correspondência entre fonemas e conjuntos de letras 音素和字母集之间的对应关系
Cadernos do IME Serie Estatistica Pub Date : 2020-07-01 DOI: 10.12957/cadmat.2020.49599
D. P. P. Junior
{"title":"Uma correspondência entre fonemas e conjuntos de letras","authors":"D. P. P. Junior","doi":"10.12957/cadmat.2020.49599","DOIUrl":"https://doi.org/10.12957/cadmat.2020.49599","url":null,"abstract":"A relação ideal entre fonemas e letras de uma determinada língua seria aquela pela qual cada letra correspondesse a um e apenas um fonema e cada fonema correspondesse a uma e apenas uma letra, o que, entretanto, está longe de refletir a realidade. Apesar disso mostraremos neste trabalho que, sob certas circunstâncias, é possível usar a noção básica e fundamental de relação de equivalência para exibir correspondências bijetoras entre o conjunto dos fonemas de uma língua e certos conjuntos constituídos por conjuntos de letras da mesma língua.","PeriodicalId":30267,"journal":{"name":"Cadernos do IME Serie Estatistica","volume":"575 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"76449661","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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STATIONARITY OF EXTREME STREAMFLOW TIME SERIES FOR FLOOD CONTROL OPERATION IN HYDROPOWER RESERVOIRS 水电站水库防洪调度极端流量时间序列的平稳性
Cadernos do IME Serie Estatistica Pub Date : 2020-05-08 DOI: 10.12957/cadest.0.50174
Priscilla Dafne Chan, F. Costa, J. M. Damázio, O. Filho
{"title":"STATIONARITY OF EXTREME STREAMFLOW TIME SERIES FOR FLOOD CONTROL OPERATION IN HYDROPOWER RESERVOIRS","authors":"Priscilla Dafne Chan, F. Costa, J. M. Damázio, O. Filho","doi":"10.12957/cadest.0.50174","DOIUrl":"https://doi.org/10.12957/cadest.0.50174","url":null,"abstract":"DOI: 10.12957/cadest.2019.50174 The Brazilian Power Sector consider flood prevention in the operation by reserving during the rainy season empty volumes in its hydropower reservoirs. The currently used flood control methodology assumes seasonal stationarity for the naturalized daily streamflow records calculated by the Brazilian National Operator System (NOS/ONS). Considering that climatic and/or land uses and occupation changes may be altering hydrological regime, this article investigates the stationarity of maximum annual streamflow time series of duration compatible with flood events at the hydropower plants located in the Parana river basin. Keywords : Statistical Tests, Extreme Streamflow Time Series Stationarity, Hydropower, Flood Control Studies.","PeriodicalId":30267,"journal":{"name":"Cadernos do IME Serie Estatistica","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-05-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88712901","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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DECISÃO MULTICRITÉRIO DE SOFTWARE PARA ANÁLISE ECONOMÉTRICA 计量分析的多准则决策软件
Cadernos do IME Serie Estatistica Pub Date : 2020-05-08 DOI: 10.12957/cadest.2019.50420
J. D. S. Costa, A. Moreira, F. Arruda, Marina Christina De Melo Torquato
{"title":"DECISÃO MULTICRITÉRIO DE SOFTWARE PARA ANÁLISE ECONOMÉTRICA","authors":"J. D. S. Costa, A. Moreira, F. Arruda, Marina Christina De Melo Torquato","doi":"10.12957/cadest.2019.50420","DOIUrl":"https://doi.org/10.12957/cadest.2019.50420","url":null,"abstract":"DOI: 10.12957/cadest.2019.50420 Esse artigo apresenta uma utilização de metodologia multicritério, especificamente do método de análise hierárquica (AHP) para escolha do software mais adequado para uma empresa de porte médio que atua no mercado financeiro, para análise econométrica na área de pesquisa e estudo macroeconômico. São definidos alternativas, critérios e especialistas e, apresentados o modelo desenvolvido com os respectivos resultados e a análise de consistência, que apontaram o software matlab como o mais adequado.Palavras-chaves: AHP; Software Econométrico; Decisão Multicritério.","PeriodicalId":30267,"journal":{"name":"Cadernos do IME Serie Estatistica","volume":"253 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-05-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"76997760","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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ANÁLISIS A PRIORI DE UN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SOBRE DIVISIBILIDAD DE NÚMEROS ENTEROS CON ANÁLISIS ESTADÍSTICO IMPLICATIVO 用蕴涵统计分析对整数可整除性评估工具的先验分析
Cadernos do IME Serie Estatistica Pub Date : 2020-05-08 DOI: 10.12957/cadest.0.46087
R. Espinoza, L. N. Caputo, Paula Bordón, M. Ayala, Eduardo Porcel
{"title":"ANÁLISIS A PRIORI DE UN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SOBRE DIVISIBILIDAD DE NÚMEROS ENTEROS CON ANÁLISIS ESTADÍSTICO IMPLICATIVO","authors":"R. Espinoza, L. N. Caputo, Paula Bordón, M. Ayala, Eduardo Porcel","doi":"10.12957/cadest.0.46087","DOIUrl":"https://doi.org/10.12957/cadest.0.46087","url":null,"abstract":"DOI: 10.12957/cadest.2019.46087Se presenta el análisis a priori de un cuestionario sobre divisibilidad de números enteros, mediante Análisis Estadístico Implicativo. Para realizarlo se construyó una matriz booleana en cuyas filas se consignaron los saberes requeridos para resolver los ítems en evaluación; éstos constituyen las columnas de la matriz Luego se realizó un análisis de similaridad de las variables determinándose cuatro clases de cuasi-equivalencia. Finalmente se construyó el grafo implicativo correspondiente a cada una de ellas a fin de establecer que relaciones de tipo causa-efecto existen entre las variables. Este estudio servirá de referencia para analizar, con la misma metodología, las respuestas de los alumnos que sean evaluados con este instrumento.Palabras clave: Análisis Estadístico Implicativo - Análisis a priori – Divisibilidad - Matriz MAP - Árbol de similaridad - Cuasi-implicaciones.","PeriodicalId":30267,"journal":{"name":"Cadernos do IME Serie Estatistica","volume":"35 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-05-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"89739727","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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Espectro de cores do ponto de vista matem'atico. 从数学的角度看颜色光谱。
Cadernos do IME Serie Estatistica Pub Date : 2019-12-20 DOI: 10.12957/cadmat.2019.37888
F. Carneiro, Leandro Mendes Barrigio
{"title":"Espectro de cores do ponto de vista matem'atico.","authors":"F. Carneiro, Leandro Mendes Barrigio","doi":"10.12957/cadmat.2019.37888","DOIUrl":"https://doi.org/10.12957/cadmat.2019.37888","url":null,"abstract":"Apresentamos o resumo da parte principal da dissertac{c}~ao de Profmat do segundo autor, cujo assunto 'e a representac{c}~ao matem'atica do espectro de luz vis'ivel. nele o segundo autor apresenta modelos alg'ebricos e geom'etricos do espac{c}o de cores, e apresenta problemas de mistura de cores.","PeriodicalId":30267,"journal":{"name":"Cadernos do IME Serie Estatistica","volume":"11 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78809797","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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UMA ANÁLISE DA TRANSMISSÃO DE VOLATILIDADE ENTRE MERCADO DOS EUA E AMÉRICA LATINA ATRAVÉS DE UMA MODELAGEM DCC-GARCH 利用DCC-GARCH模型分析美国和拉丁美洲市场之间的波动传递
Cadernos do IME Serie Estatistica Pub Date : 2019-08-06 DOI: 10.12957/CADEST.2018.44205
Daniel Ryba Zanardini, Fernando Antonio Lucena Aiube
{"title":"UMA ANÁLISE DA TRANSMISSÃO DE VOLATILIDADE ENTRE MERCADO DOS EUA E AMÉRICA LATINA ATRAVÉS DE UMA MODELAGEM DCC-GARCH","authors":"Daniel Ryba Zanardini, Fernando Antonio Lucena Aiube","doi":"10.12957/CADEST.2018.44205","DOIUrl":"https://doi.org/10.12957/CADEST.2018.44205","url":null,"abstract":"Este estudo investiga as transmissões de volatilidades entre os índices Standard Poor’s 500 (S&P 500) dos Estados Unidos e os índices IBOVESPA, MERVAL, IGBVL e IPSA, representando a América Latina, com o intuito de observar se um mercado desenvolvido afeta os em desenvolvimento. Sendo assim, o índice S&P 500 que é considerado um índice de referência global, possui grande relevância para o sistema financeiro e é de grande importância o conhecimento das transmissões para outros índices. Com base em uma modelagem DCC-GARCH e uma amostragem de dados diários dos últimos 10 anos foi observado a existência de correlação entre os índices avaliados.Palavras-chave: DCC-GARCH; EGARCH; volatilidade; ações; índice; S&P 500; IBOVESPA;","PeriodicalId":30267,"journal":{"name":"Cadernos do IME Serie Estatistica","volume":"3 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74778638","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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ESTRATÉGIAS DOMINANTES DE CONTRATAÇÃO DE USINAS HIDROELÉTRICAS NO BRASIL CONSIDERANDO INCERTEZAS HIDROLÓGICAS 考虑水文不确定性的巴西水电站合同的主要策略
Cadernos do IME Serie Estatistica Pub Date : 2019-08-06 DOI: 10.12957/CADEST.2018.44400
Albert C. G. Melo, A. F. Rodrigues, Fabio Rodrigo Siqueira Batista, L.G.B. Marzano, M.E.P. Maceira
{"title":"ESTRATÉGIAS DOMINANTES DE CONTRATAÇÃO DE USINAS HIDROELÉTRICAS NO BRASIL CONSIDERANDO INCERTEZAS HIDROLÓGICAS","authors":"Albert C. G. Melo, A. F. Rodrigues, Fabio Rodrigo Siqueira Batista, L.G.B. Marzano, M.E.P. Maceira","doi":"10.12957/CADEST.2018.44400","DOIUrl":"https://doi.org/10.12957/CADEST.2018.44400","url":null,"abstract":"Propõe-se uma metodologia baseada em simulação estocástica e diferentes medidas de risco, para definir estratégias de comercialização de projetos hidroelétricos, identificando aquelas dominantes em termos de risco e retorno. Considera-se como risco não sistemático o risco hidrológico, e são utilizadas as medidas de risco VaR, CVaR e Índice de Sharpe. Apresentam-se estudos de caso com configurações reais do sistema interligado brasileiro, levando-se em conta a possibilidade de contratação no ambiente regulado, através dos leilões públicos de compra de energia, e no ambiente livre, com a contratação no mercado spot. Os resultados apontam que níveis de contratação no mercado regulado em torno de 80% da garantia física representam as estratégias dominantes. para todas as medidas de risco utilizadas.Palavras-chave: Projetos hidroelétricos; Risco hidrológico; Análise de investimento; Análise de risco; Estratégias de comercialização de energia elétrica.","PeriodicalId":30267,"journal":{"name":"Cadernos do IME Serie Estatistica","volume":"25 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"77568078","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO ESTATÍSTICO PARA MEDIR O DESEMPENHO DO GRÁFICO DE ACEITAÇÃO A PARTIR DOS ÍNDICES DE CAPABILIDADE DO PROCESSO 开发一个统计模型，从过程能力指标来衡量验收图的性能
Cadernos do IME Serie Estatistica Pub Date : 2019-08-06 DOI: 10.12957/CADEST.2018.39472
Bruna Simão de Oliveira, P. Oprime, Felipe Jardim
{"title":"DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO ESTATÍSTICO PARA MEDIR O DESEMPENHO DO GRÁFICO DE ACEITAÇÃO A PARTIR DOS ÍNDICES DE CAPABILIDADE DO PROCESSO","authors":"Bruna Simão de Oliveira, P. Oprime, Felipe Jardim","doi":"10.12957/CADEST.2018.39472","DOIUrl":"https://doi.org/10.12957/CADEST.2018.39472","url":null,"abstract":"Os processos industriais devem ser controlados e monitorados a partir de técnicas estatísticas, a fim de, por meio de amostragem, conseguir avaliar o seu desempenho. Quando esses processos são altamente capazes, ou seja, cujos índices de capabilidade são altos, o gráfico de controle de aceitação se torna uma das ferramentas mais relevantes para tal monitoramento. Visto haver uma relação de dependência entre o uso do gráfico de aceitação e os índices de capabilidade e, sabendo da importância de se medir o desempenho de um gráfico de controle (ARL), o presente artigo tem como objetivo desenvolver um modelo estatístico que meça o desempenho do gráfico de aceitação a partir dos índices de capabilidade do processo, visando facilitar a aplicação dos mesmos por parte dos gestores do processo. Para tanto foi utilizado como metodologia de pesquisa o método de modelagem, que permitiu avaliar o desempenho desse tipo de gráficos. Palavras chaves: gráfico de aceitação, controle estatístico de processo, índices de capabilidade, Cp e Cpk,","PeriodicalId":30267,"journal":{"name":"Cadernos do IME Serie Estatistica","volume":"42 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79477600","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE CÁLCULO DE IBNR PARA UMA OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE ATRAVÉS DO MÉTODO DE ANÁLISE HIERÁRQUICA 通过层次分析法比较健康计划运营商的IBNR计算方法
Cadernos do IME Serie Estatistica Pub Date : 2018-11-30 DOI: 10.12957/CADEST.2018.38491
José Fabiano Da Serra Costa, Larissa Mitie Yui
{"title":"COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE CÁLCULO DE IBNR PARA UMA OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE ATRAVÉS DO MÉTODO DE ANÁLISE HIERÁRQUICA","authors":"José Fabiano Da Serra Costa, Larissa Mitie Yui","doi":"10.12957/CADEST.2018.38491","DOIUrl":"https://doi.org/10.12957/CADEST.2018.38491","url":null,"abstract":"O objetivo deste artigo é encontrar o método mais adequado de cálculo para a provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR - Incurred But Not Reported), para uma Operadora de Plano de Saúde já estabelecida no mercado brasileiro, através da análise multicritério. Para este estudo, foi aplicado o método AHP (Analytic Hierarchy Process) e, as alternativas consideradas foram baseadas na bibliografia específica: Método proposto pela Agencia Nacional de Saúde, Método Chain Ladder, Método Bornhuetter-Ferguson, Método Benktander-Hovinen, Método Bootstrap e Método Log-Normal. Os critérios da análise foram: Cenário Passado Próprio, Sinistralidade do Mercado, Possibilidade de Simulação e Complexidade dos Cálculos. Os especialistas foram Atuários com experiência na área de Provisões Técnicas e Solvência. Os resultados apontaram para o método Log-Normal, seguido do método Bootstrap (métodos estocásticos).Palavras-chave: Ciências Atuariais; Decisão Multicritério; IBNR.","PeriodicalId":30267,"journal":{"name":"Cadernos do IME Serie Estatistica","volume":"85 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"80485030","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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