Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi最新文献

筛选
英文 中文
Empirical Analysis of the Relationship between Credit Default Swaps (CDS) and Global Economic Policy Uncertainty Index (GEPU) in Turkey (2008-2022) 2008-2022年土耳其信用违约互换(CDS)与全球经济政策不确定性指数(GEPU)关系实证分析
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi Pub Date : 2023-07-01 DOI: 10.30784/epfad.1207405
Hakan Kum, Zeynep EVİN TOPALOĞLU, Melek Kidemli̇
{"title":"Empirical Analysis of the Relationship between Credit Default Swaps (CDS) and Global Economic Policy Uncertainty Index (GEPU) in Turkey (2008-2022)","authors":"Hakan Kum, Zeynep EVİN TOPALOĞLU, Melek Kidemli̇","doi":"10.30784/epfad.1207405","DOIUrl":"https://doi.org/10.30784/epfad.1207405","url":null,"abstract":"Kredi temerrüt swapları (CDS) bir kredinin geri ödenmeme durumuna karşı, belirli bir tutar karşılığında alacaklı tarafı koruma altına alan kredi türev enstrümanı şeklinde tanımlanmaktadır. Bu kapsamda çalışmada risk prim göstergesi olan CDS ile Küresel Ekonomi Politikası Belirsizlik Endeksi olan GEPU ve seçilmiş makro ekonomik göstergelerin ilişkisi incelenmiştir. \u0000Bu çalışmayla seçilmiş makro ekonomik göstergeler ile Küresel Ekonomi Politikası Belirsizlik endeksi (GEPU) ve risk prim göstergesi olan CDS arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. \u0000Çalışmada Türkiye’de 2008-2022 dönemi kapsamında risk prim göstergesi olan CDS ile Küresel Ekonomi Politikası Belirsizlik endeksi GEPU ve seçilmiş makro ekonomik göstergelerin ilişkinin belirlenmesi için aylık verilerden yararlanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesinde ARDL yöntemi kullanılmıştır. \u0000Kısa dönem sonuçlarına göre: CDS primi ve BIST-100 endeksi ile CDS primi göstergesini arasında istatistiki olarak negatif yönlü ve anlamlı ilişki olduğu; GEPU ile CDS primi arasında istatistiki olarak pozitif yönlü ve anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Uzun dönem sonuçlarına göre: BIST-100 ve BDYY değişkenleri ile CDS arasında istatistiki olarak anlamlı ve negatif yönlü ilişki vardır. GEPU ve CDS değişkenleri arasında ise istatistiki olarak pozitif yönlü ilişki olduğu tespit edilmiştir.","PeriodicalId":396378,"journal":{"name":"Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124457512","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
SCALE FACTOR IN THE PERFORMANCE OF DEPOSIT BANKS - TURKEY CASE 存款银行业绩中的规模因素——土耳其案例
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi Pub Date : 2023-07-01 DOI: 10.30784/epfad.1284307
H. E. Kaplan, Adalet Hazar, Ş. Babuşcu
{"title":"SCALE FACTOR IN THE PERFORMANCE OF DEPOSIT BANKS - TURKEY CASE","authors":"H. E. Kaplan, Adalet Hazar, Ş. Babuşcu","doi":"10.30784/epfad.1284307","DOIUrl":"https://doi.org/10.30784/epfad.1284307","url":null,"abstract":"The objective of this research was to clarify how the scale factor and bank performance relate to one another. It was observed that the benefit of scale emerged in various economic areas. In terms of efficient resource usage and cost advantage, the banking industry must determine if scale creates an advantage or not. Because banks’ financial services are strongly linked to the expansion of the economy. In this framework, banks were divided into three clusters as large-, medium-, and small-scaled banks and analyzed as two different panels, consisting of 7 large- and medium-scaled banks and 13 small-scaled banks, to explicate the factors influencing the performance of deposit banks between 2012:Q4-2020:Q3. As a result, the study’s results showed that internal and macroeconomic variables, which were significant components regarding the scale structure of the banks’ performance, had a high explanatory power in the analysis of commercial banks and were crucial to the profitability of the banks. Even when deposit banks were categorized as Large-, Medium-, and Small-Scaled Banks, the chosen explanatory variables were significant and strong estimators.","PeriodicalId":396378,"journal":{"name":"Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi","volume":"36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121834709","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Borsa İstanbul 100 Endeksini Etkileyen Yatırımcı Profilleri: Yerliler mi Yabancılar mı?
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi Pub Date : 2023-07-01 DOI: 10.30784/epfad.1284498
Metin Coşkun, Gözde Bozkurt, Melih Sefa Yavuz
{"title":"Borsa İstanbul 100 Endeksini Etkileyen Yatırımcı Profilleri: Yerliler mi Yabancılar mı?","authors":"Metin Coşkun, Gözde Bozkurt, Melih Sefa Yavuz","doi":"10.30784/epfad.1284498","DOIUrl":"https://doi.org/10.30784/epfad.1284498","url":null,"abstract":"Günümüz finansal piyasalarında faaliyet gösteren yatırımcı türlerinin davranışlarını ve bu davranışların piyasayı ne ölçüde etkileyeceğini anlamak Türkiye gibi gelişmekte olan piyasaların gelişimi ve istikrarı açısından önem arz eden bir konudur. Bu bağlamda çalışmada, Borsa İstanbul’da yatırım yapan yatırımcıların kimlik tipi (gerçek, tüzel ve diğer) ve uyruğu (yerli, yabancı) göz önünde bulundurularak söz konusu yatırımcıların BIST 100 Endeksi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu kapsamda, 2010:2-2022:12 dönemleri arasında aylık frekansta tüzel/yerli, tüzel/yabancı, gerçek/yerli, gerçek/yabancı, diğer/yerli, diğer/yabancı yatırımcıların pay senedi yatırımlarının cari dönem portföy değeri ile BIST 100 Endeks verileri Bayesyen Vektör Otogresif Model (BVAR) tahmini kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; BIST 100 Endeksinde meydana gelen değişkenliğinin yaklaşık %67’si endeksin kendisi tarafından açıklanmaktadır. İlerleyen dönemler boyunca da açıklama oranı yine %65-%67 arasında seyretmektedir. Yatırımcı profili özelinde elde sonuçlarına göre özellikle araştırmada ele alınan dönem aralığının sonlarında BIST 100 Endeksindeki değişimlerin yaklaşık %31’inin diğer/yabancı yatırımcılar olarak sınıflandırılan yabancı yatırım ortaklıkları ve yabancı yatırım fonları tarafından açıklandığı tespit edilmiştir.","PeriodicalId":396378,"journal":{"name":"Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi","volume":"38 21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117142520","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Do Leverage and External Dept Add Value to Companies on the Axis of Liquidity Abundance? Evidence from Borsa Istanbul 杠杆和外部部门在流动性充裕的轴上为公司增加价值吗?来自伊斯坦布尔博尔萨的证据
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi Pub Date : 2023-07-01 DOI: 10.30784/epfad.1284398
Oguz Saygin
{"title":"Do Leverage and External Dept Add Value to Companies on the Axis of Liquidity Abundance? Evidence from Borsa Istanbul","authors":"Oguz Saygin","doi":"10.30784/epfad.1284398","DOIUrl":"https://doi.org/10.30784/epfad.1284398","url":null,"abstract":"Uluslararası para piyasalarında 2009 yılından itibaren faiz oranlarının oldukça düşük seviyelerde seyretmesi sermaye piyasalarında likiditenin bollaşmasına yol açmıştır. Yaşanan likidite bolluğu 2019 yılına kadar sürmüş, sonrasında alınan kararlar doğrultusunda faiz oranlarının sert bir şekilde yükselmesi likidite kıtlığı dönemi olarak ele alınmıştır. Bu çalışmanın amacı likidite bolluğu ve kıtlığı dönemlerinde, şirketlerin kaldıraç, dış borçlanma ile piyasa değeri ilişkisini farklı yönde etkileyip etkilemediğinin incelenmesidir. Çalışmada Borsa İstanbul imalat sanayi şirketlerinin likidite bolluğu ve kıtlığı dönemlerini kapsayan 2010-2022 döneminde, farklı sektörlerde 190 şirket ve 52 çeyrek dönemlik veri ile dış borçlanma ve kaldıraç düzeyi ile piyasa değeri arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Sistem GMM tahmincisi yanında diğer dirençli tahmin yöntemi olan Driscoll-Kraay yöntemi ile farklı bağımsız ve kontrol değişkenleri kullanılarak modeller tahmin edilmiştir. Gerçekleştirilen analiz sonucunda, likidite bolluğu ve kıtlığı döneminde modellerin tahmin bulgularının farklılaştığı görülmektedir. Likidite bolluğu döneminde şirketlerin kaldıraç düzeyi piyasa değeri arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilirken; dış borçlanma düzeyleri ile piyasa değeri arasında bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Likidite kıtlığı döneminde ise şirketlerin dış borçlanma düzeyinin piyasa değerini azaltıcı yönde etkisi olduğu, kaldıraç düzeyi ile piyasa değeri arasında ilişki bulunmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Her iki dönemde tam tersi bulgular elde edilmesinde, farklılaşan faiz oranları sebebiyle finansal kaldıracın vergi tasarrufu avantajının bu sürece etki edebileceği düşünülmektedir.","PeriodicalId":396378,"journal":{"name":"Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127327866","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
The Effect of ESG Sustainability on Firm Performance: A View Under Size and Age on BIST Bank Index Firms ESG可持续性对企业绩效的影响:基于BIST银行指数公司规模和年龄的视角
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi Pub Date : 2023-07-01 DOI: 10.30784/epfad.1278491
Turhan Korkmaz, Tuğba Nur
{"title":"The Effect of ESG Sustainability on Firm Performance: A View Under Size and Age on BIST Bank Index Firms","authors":"Turhan Korkmaz, Tuğba Nur","doi":"10.30784/epfad.1278491","DOIUrl":"https://doi.org/10.30784/epfad.1278491","url":null,"abstract":"The goal of this study is to examine the relationship between ESG scores and firm performance and whether firm size and age moderating role in this relationship. The period of the study was determined as 2013-2021 and the sample is comprised of banks listed in the BIST Bank Index. The panel data analysis found a statistically significant and positive correlation between ESG scores and firm performance and a statistically significant and negative correlation between firm age and size and firm performance. In addition, while it was confirmed that firm age has a statistically significant and positive moderating effect in the relationship between ESG scores and firm performance, it was found that firm size does not have a significant moderating effect. Therefore, it is safe to say for the relevant period and sample that increased efforts of firms in environment, social responsibility, and proper governance have a positive influence on financial performance.","PeriodicalId":396378,"journal":{"name":"Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi","volume":"192 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114861154","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Analysis of Dynamic Co-movements Between External Shocks, International Oil Prices, Money Supply and Inflation: Evidence from Wavelet Coherence Approach 外部冲击、国际油价、货币供给与通货膨胀的动态联动分析:来自小波相干性方法的证据
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi Pub Date : 2023-07-01 DOI: 10.30784/epfad.1276314
T. Çeli̇k, Mustafa Kocoglu, Mustafa Duhan Soysal
{"title":"Analysis of Dynamic Co-movements Between External Shocks, International Oil Prices, Money Supply and Inflation: Evidence from Wavelet Coherence Approach","authors":"T. Çeli̇k, Mustafa Kocoglu, Mustafa Duhan Soysal","doi":"10.30784/epfad.1276314","DOIUrl":"https://doi.org/10.30784/epfad.1276314","url":null,"abstract":"Hem mal piyasasındaki hem de para piyasındaki aktiviteler Küreselleşme ile birlikte içsel ve dışsal olarak ekonomiyi etkileyebilecek şoklara daha duyarlı bir hale gelmiştir. Belirli dönemlerde yaşanan iktisadi buhranlarla birlikte ortaya çıkan ekonomi politika belirsizlikleri, ani talep artışları veya azalışları neticesinde ortaya çıkan ekonomik durgunluktan çıkmak için Merkez bankalarının uyguladıkları genişleyici para politikaları küresel ölçekte enflasyonu hızlandırmıştır. Dolayısıyla uluslararası emtia, gıda ve enerji fiyatlarında yukarı yönlü enflasyonist etkiler ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu durum neticesinde, dünya genelinde birçok ülke merkez bankasının enflasyonla mücadelede önlem oluşturacak politikaları devreye sokmasına neden olurken, küresel ekonomi politika belirsizliği, enerji fiyatları ve para miktarındaki sıkı ilşkinin enflasyonla mücadelede nasıl dengede tutulacağı sorusunu da gündeme getirmiştir. Bu çalışmada, Türkiye için Ocak 2006 ve Haziran 2022 dönemleri arasındaki aylık veriler kullanılarak küresel ekonomik politika belirsizliği, para arzı, uluslararası petrol fiyatları ve enflasyon arasındaki zaman ve frekans alanındaki dinamik etkileşimler analiz edilmiştir. Zaman-frekans uzayında analiz yapmamıza yardımcı olan çapraz dalgacık dönüşümü (cross wavelet transform) ve dalgacık tutarlılığı (Wavelet coherence) yöntemleri ile küresel ekonomik politika belirsizliğinin uluslararası ham petrol fiyatlarına yön verdiği görülmüş ve böylece enflasyon üzerindeki momentum gücünün önemli tarih aralıklarındaki duyarlılığı kanıtlanmıştır. Ayrıca para arzının bazı önemli tarih ve olaylar dinamiklerinde enflasyon üzerindeki yönlendirici etkileri de saptanmıştır. Bu bulgular, Türkiye bağlamında politika yapıcılar ve yatırımcılar için önemli çıkarımlar sağlamaktadır.","PeriodicalId":396378,"journal":{"name":"Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126560528","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Analysis of The Relationship Between Credit Default Swaps and Macroeconomic Variables 信用违约互换与宏观经济变量关系分析
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi Pub Date : 2023-07-01 DOI: 10.30784/epfad.1281982
Ayşegül İŞCANOĞLU ÇEKİÇ, Havva Gülteki̇n
{"title":"Analysis of The Relationship Between Credit Default Swaps and Macroeconomic Variables","authors":"Ayşegül İŞCANOĞLU ÇEKİÇ, Havva Gülteki̇n","doi":"10.30784/epfad.1281982","DOIUrl":"https://doi.org/10.30784/epfad.1281982","url":null,"abstract":"Kredi Temerrüt Swap (CDS) primleri, ülkelerin kredi riskinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin CDS primlerini etkileyen makroekonomik faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, makroekonomik faktörler arasından dış borç stoku, reel efektif döviz kuru, uluslararası altın ve döviz rezervleri değişkenleri ele alınmış ve 2008:Q4-2022:Q2 dönemi üçer aylık veriler kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında Doğrusal Olmayan Otoregresif Gecikmesi Dağıtılmış (NARDL) modeller kullanılarak, makroekonomik faktörlerde meydana gelen pozitif ve negatif şokların etkilerinin ayrı ayrı gözlemlenmesi amaçlanmıştır. NARDL modelinden elde edilen bulgular, dış borç stokunda meydana gelecek artışın CDS primlerinde artışa neden olacağını, dış borç stokunda meydana gelecek azalışın ise CDS primlerinde azalışa neden olacağını göstermektedir. Yine elde edilen sonuçlar, reel efektif döviz kurunda meydana gelecek artışların CDS primlerinde azalışa neden olacağını göstermektedir. Uluslararası döviz rezervlerinde meydana gelecek artışlar CDS primleri üzerinde anlamlı etkiye sahip iken, döviz rezervlerinde meydana gelecek azalışların CDS primleri üzerinde anlamlı etkiye sahip olmadığı belirlenmiştir. Son olarak uluslararası altın rezervleri değerlendirildiğinde, rezervlerin Türkiye’nin CDS primleri üzerinde uzun dönemde etkin olduğu ve etkinin asimetrik olduğu sonucuna ulaşılmıştır.","PeriodicalId":396378,"journal":{"name":"Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121115552","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Sermaye Artırımı Duyurularının Hisse Getirileri Üzerine Etkileri: BİST'te Bir İnceleme
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi Pub Date : 2023-07-01 DOI: 10.30784/epfad.1243465
Cumali Ünal, B. Ergün
{"title":"Sermaye Artırımı Duyurularının Hisse Getirileri Üzerine Etkileri: BİST'te Bir İnceleme","authors":"Cumali Ünal, B. Ergün","doi":"10.30784/epfad.1243465","DOIUrl":"https://doi.org/10.30784/epfad.1243465","url":null,"abstract":"The aim of this study is to examine the effect of rights and bonus issue announcements on stock returns. The study analyzes the companies included in the BIST-30 and BIST-50 indices between 2010 and 2022 and the companies that made capital increase announcements while they were included in these indices. In total, 84 different capital increase announcements of 35 companies were included in the study. In the study, the event study method was used and two different event windows were created as (-10, +10) and (-5, +5). At the end of the analysis, it was observed that new equity announcements affected stock returns. The study revealed that this effect was statistically significant negative. According to this situation, it can be said that the return expectations of the investors from the companies that announce the new equity issue should be negative and they should arrange their portfolios according to this result. According to the results of the research, it has been revealed that Borsa Istanbul is an inefficient market in semi-strong form.","PeriodicalId":396378,"journal":{"name":"Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126673232","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
The Analysis of the Validity of the Unemployment Hysteresis Hypothesis in Türkiye Economy: The Period of 1988-2020 日本经济中失业滞后假说的有效性分析:1988-2020年
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi Pub Date : 2023-07-01 DOI: 10.30784/epfad.1231956
M. Atamer, Mehmet Uçar, Mücahit Ülger
{"title":"The Analysis of the Validity of the Unemployment Hysteresis Hypothesis in Türkiye Economy: The Period of 1988-2020","authors":"M. Atamer, Mehmet Uçar, Mücahit Ülger","doi":"10.30784/epfad.1231956","DOIUrl":"https://doi.org/10.30784/epfad.1231956","url":null,"abstract":"İşsizlik oranı, ülke ekonomilerinin durumlarını analiz etmede kullanılan önemli ve kritik göstergelerden birisidir. Histeri ise işsizliğe yönelik şokların kalıcı etkileri olduğunu belirten bir kavramdır. Bunun için geçici şokların işsizlik üzerindeki etkisi İşsizlik Histerisi Hipotezi ile analiz edilmektedir. Literatürde işsizlik histerisinin varlığı sıklıkla araştırılan konular arasında yer almaktadır. Bu çalışmanın literatürde az rastlanan değişkenleri kullanması ve uygulama metodu açısından literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmada Türkiye’de 1988-2020 yılları arasındaki işsizlik verileri sadece toplam işsizlik için değerlendirilmemiş olup, kadın, erkek ve toplam işsizlik için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Literatürde çok fazla araştırma konusu olamayan bu değişkenler Genişletilmiş Dickey Fuller Testi, Phillips Perron Birim Kök Testi, Zivot Andrews Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi, Lumsdaine Papell Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi ve Lee Strazicich Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi kullanılarak ayrı ayrı analiz edilmiştir. Birden fazla birim kök testi ile yapılan çalışmaların sonucunda birim kök testlerinin çoğunda belirlenen dönem için Türkiye’de kadın, erkek ve toplam işsizlik üzerinde işsizlik histerisi hipotezinin geçerli olduğu görülmektedir.","PeriodicalId":396378,"journal":{"name":"Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133233077","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Türkiye’nin Karbon Nötrlüğü Hedefinde Ekonomik Faktörlerin Rolü
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi Pub Date : 2023-03-31 DOI: 10.30784/epfad.1207540
Münevver Yildiz
{"title":"Türkiye’nin Karbon Nötrlüğü Hedefinde Ekonomik Faktörlerin Rolü","authors":"Münevver Yildiz","doi":"10.30784/epfad.1207540","DOIUrl":"https://doi.org/10.30784/epfad.1207540","url":null,"abstract":"Son yıllarda artış gösteren çevresel bozulmalar, dünyada pek çok canlının hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Ülkeler refah düzeylerini artırırken, dünyaya verdikleri zararı çoğu zaman göz ardı etmektedirler. Ancak son on yıla damgasını vuran iklim değişikliği ve sıra dışı hava olayları sorunun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Şüphesiz bu durumun en önemli sebeplerinden birisi ülkelerin ekonomik faaliyetleridir. Bu doğrultuda çalışmada Türkiye’de ekonomik büyüme ve finansal gelişmenin karbon nötrlüğü üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 1980-2020 dönemi verileri ile gerçekleştirilen analizlerde eşbütünleşme ilişkisinin tespit edilmesi amacıyla ARDL sınır testi kullanılmıştır. ARDL testi uzun dönem tahminlerinin sağlamlık kontrolü için FMOLS, DOLS ve CCR eşbütünleşme regresyonları uygulanmıştır. Uzun ve kısa dönem katsayı tahminlerine göre hem finansal gelişme hem de ekonomik büyüme karbon nötrlüğünü pozitif yönde etkilemekte ve Türkiye’nin 2050 yılı karbon nötrlüğü hedefine ulaşmasını engellemektedir. Ayrıca Türkiye için EKC hipotezinin geçerliliği ortaya konulmuştur. Nedensellik testi sonuçları kısa ve uzun dönemde tüm değişkenler arasında çift yönlü nedenselliğin varlığını göstermektedir. Çalışma, Türkiye’de karbon nötrlüğü literatürüne katkı sağlayarak politika yapıcılar için öneriler sunmaktadır.","PeriodicalId":396378,"journal":{"name":"Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114479433","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术官方微信