发布求助
文献互助 智能选刊 最新文献

Comunicaciones en Estadística最新文献

筛选
英文 中文
Estimación Bayesiana para el cálculo del Valor en Riesgo (VaR) en modelos de series financieras con relaciones de dependencia no lineal en Colombia 哥伦比亚具有非线性依赖关系的金融序列模型中风险价值(VaR)计算的贝叶斯估计
Comunicaciones en Estadística Pub Date : 2018-12-21 DOI: 10.15332/2422474X.3761
D. Triana, Luis Miguel Torres Aponte, Miguel Ángel Baeza Alba, Wilmer Darío Pineda Ríos
{"title":"Estimación Bayesiana para el cálculo del Valor en Riesgo (VaR) en modelos de series financieras con relaciones de dependencia no lineal en Colombia","authors":"D. Triana, Luis Miguel Torres Aponte, Miguel Ángel Baeza Alba, Wilmer Darío Pineda Ríos","doi":"10.15332/2422474X.3761","DOIUrl":"https://doi.org/10.15332/2422474X.3761","url":null,"abstract":"El Valor en Riesgo (VaR), se define como la máxima perdida que se puede tener en la inversión de un portafolio con un determinado nivel de confianza, en un periodo determinado, en condiciones normales del mercado. Para calcularlo, existen diversas herramientas paramétricas y no paramétricas que se fundamentan en el supuesto de que los rendimientos de los activos siguen una distribución de probabilidad (con frecuencia la distribución Normal). Por su parte las copulas, vistas como funciones de distribución multivariadas, capturan las relaciones de dependencia diferentes a las lineales, ayudando a condensar la volatilidad de los activos multivariados que usualmente presentan comportamientos complejos de dependencia. Este trabajo presenta la implementación de la teoría de copulas bajo estándares del paradigma bayesiano con el objetivo de obtener la distribución de probabilidad que permita una correcta estimación del VaR de un portafolio comprendido por las acciones de Bancolombia y Ecopetrol.","PeriodicalId":346212,"journal":{"name":"Comunicaciones en Estadística","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123545679","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
cubm package in R to fit CUB models 立方包在R中，以适应CUB模型
Comunicaciones en Estadística Pub Date : 2018-12-21 DOI: 10.15332/2422474x.3857
Freddy Hernández Barajas, Olga C. Úsuga Manco, Sebastián García Muñoz
{"title":"cubm package in R to fit CUB models","authors":"Freddy Hernández Barajas, Olga C. Úsuga Manco, Sebastián García Muñoz","doi":"10.15332/2422474x.3857","DOIUrl":"https://doi.org/10.15332/2422474x.3857","url":null,"abstract":"The class of CUB models is commonly used by practitioners to model ordinal data, in this paper we propose the cubm package which provides the class of CUB models in the R system for statistical computing. The cubm package allows to specify a formula for each parameter of the model, the Maximum Likelihood (ML) estimation is performed by optimization via the functions nlminb, optim and DEoptim and the variance-covariance matrix can be obtained by numerical approximation of the Hessian matrix or by bootstrap method. The utility of the package is illustrated by an application and a simulation study.","PeriodicalId":346212,"journal":{"name":"Comunicaciones en Estadística","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125753165","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
Memoria larga en el número de horas de vuelo de aeronave de inteligencia militar de la Fuerza Aérea Colombiana 哥伦比亚空军军事情报飞机飞行小时数的长记忆
Comunicaciones en Estadística Pub Date : 2018-12-21 DOI: 10.15332/2422474x.4030
Diego Fernando Lemus Polanía, H. Eraso, Maribel Tique, A. E. Peña
{"title":"Memoria larga en el número de horas de vuelo de aeronave de inteligencia militar de la Fuerza Aérea Colombiana","authors":"Diego Fernando Lemus Polanía, H. Eraso, Maribel Tique, A. E. Peña","doi":"10.15332/2422474x.4030","DOIUrl":"https://doi.org/10.15332/2422474x.4030","url":null,"abstract":"Actualmente, el Departamento de Planeación y Estadística de la Fuerza AéreaColombiana (FAC) planifica el número mensual de horas de vuelo que tendrá cadauna de sus aeronaves mediante el promedio de las horas que estuvieron estosequipos en el aire en el trimestre inmediatamente anterior. Debido a la inexactitudde los pronósticos actuales se presentan una serie de complicaciones a la horade ejecutar el presupuesto requerido pues generalmente resulta insuficiente. En elpresente trabajo se identifica un modelo ARFIMA(p,d,q) que permite pronosticaradecuadamente las horas de vuelo de la aeronave B-350 de la Fuerza Aérea Colombiana y que puede ser empleado por el alto mando militar para tomar decisiones administrativas acertadas en la planeación y uso mensual de esta aeronave.","PeriodicalId":346212,"journal":{"name":"Comunicaciones en Estadística","volume":"33 5","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131726475","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Modelo de volatilidad en un mercado financiero colombiano 哥伦比亚金融市场的波动模型
Comunicaciones en Estadística Pub Date : 2018-12-21 DOI: 10.15332/2422474x.3841
Christian Camilo Cortes Garcia, Alvaro Javier Cangrejo Esquivel
{"title":"Modelo de volatilidad en un mercado financiero colombiano","authors":"Christian Camilo Cortes Garcia, Alvaro Javier Cangrejo Esquivel","doi":"10.15332/2422474x.3841","DOIUrl":"https://doi.org/10.15332/2422474x.3841","url":null,"abstract":"En este trabajo se presenta una breve introducción a los instrumentos estadísticos y modelos necesarios para explicar la volatilidad de los precios de activos, al seguir la metodología de series temporales e involucrar el efecto de heterocedasticidad condicional. Con estos lineamientos definidos, se modela la volatilidad de los retornos en los precios de cierre diarios de acciones de la empresa colombiana de Cementos Argos S.A al tomar como referencia los modelos ARCH, GARCH, TGARCH, IGARCH, EGARCH, APARCH y SV$t$-AR(1) con el fin de determinar la efectividad de los modelos por fuera de la muestra. El modelo que mejor explica la volatilidad condicional de los retornos es el EGARCH(1,1) y el modelo que mejor realiza pronósticos de volatilidad es el SVt-AR(1).","PeriodicalId":346212,"journal":{"name":"Comunicaciones en Estadística","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130649295","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
Predicción de series de tiempo usando un modelo híbrido basado en la descomposición wavelet 使用基于小波分解的混合模型预测时间序列
Comunicaciones en Estadística Pub Date : 2018-12-21 DOI: 10.15332/2422474X.4844
Mitchell Vásquez
{"title":"Predicción de series de tiempo usando un modelo híbrido basado en la descomposición wavelet","authors":"Mitchell Vásquez","doi":"10.15332/2422474X.4844","DOIUrl":"https://doi.org/10.15332/2422474X.4844","url":null,"abstract":"El pronóstico de series de tiempo que exhiben una estructura de segundo orden que vara en función del tiempo ha recibido especial atención debido a la dificultad de obtener buenos pronósticos, especialmente cuando existe una estructura poco homogénea al final de los datos. En este trabajo, se usa una metodología adecuada para pronosticar series de tiempo, con un alto nivel de ruido que evidencien no estacionariedad. Especialmente, se combina la transformación wavelet discreta de máximo traslape (MODWT) con el modelo ARFIMA-HYGARCH y redes neuronales. Ambos modelos se aplican para pronosticar la tasa de cambio USD/COP. Los resultados sugieren que la metodología basada en wavelets y redes neuronales, proveen pronósticos más precisos para pronosticar una apreciación/depreciación del tipo de cambio.","PeriodicalId":346212,"journal":{"name":"Comunicaciones en Estadística","volume":"157 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132059843","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
Regresión Logística Bivariable para Tablas de Contingencia Usando Metodología GSK 使用GSK方法对列联表进行双变量logistic回归
Comunicaciones en Estadística Pub Date : 2018-12-21 DOI: 10.15332/2422474X.3714
Kelly Johana Henao Zuluaga, J. Morales
{"title":"Regresión Logística Bivariable para Tablas de Contingencia Usando Metodología GSK","authors":"Kelly Johana Henao Zuluaga, J. Morales","doi":"10.15332/2422474X.3714","DOIUrl":"https://doi.org/10.15332/2422474X.3714","url":null,"abstract":"La regresión logística bivariable considera una respuesta que contiene dos variables dicótomas que son explicadas por un conjunto de variables y que permite tener en cuenta el nivel de asociación que existe entre las variables dicótomas a diferencia de los modelos marginales usualmente utilizados. Se desarrolla la metodología para la estimación de modelos logísticos bivariables para datos en tablas de contingencia utilizando metodología GSK. Esto incluye tanto la estimación del modelo como la evaluación de la calidad del modelo la cual incluye pruebas de hipótesis.","PeriodicalId":346212,"journal":{"name":"Comunicaciones en Estadística","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134089903","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Efectos marginales de los atributos de la tenencia de vivienda en el índice de pobreza multidimensional en Colombia durante el periodo 2013-2016 2013-2016年哥伦比亚住房所有权属性对多维贫困指数的边际影响
Comunicaciones en Estadística Pub Date : 2018-12-10 DOI: 10.15332/tg.mae.2020.0676
T. Martínez, Diana Maritza
{"title":"Efectos marginales de los atributos de la tenencia de vivienda en el índice de pobreza multidimensional en Colombia durante el periodo 2013-2016","authors":"T. Martínez, Diana Maritza","doi":"10.15332/tg.mae.2020.0676","DOIUrl":"https://doi.org/10.15332/tg.mae.2020.0676","url":null,"abstract":"En la Declaración Universal de los derechos humanos se tienen aspectos diversos, todos en procura del bienestar de la humanidad. En coherencia con ello, los estados incluyen estos requerimientos globales en sus cartas de estado o constituciones. En esta dirección de la teoría del desarrollo humano, enmarcada en la Economía del bienestar, se brindan herramientas que amplían la visión sobre las distintas dimensiones del desarrollo humano, para que estas sean contempladas en las constituciones y puedan ser plenamente cumplidas en pro de la realización de los ciudadanos.En esta investigación intervienen elementos propios del desarrollo humano, las necesidades básicas insatisfechas y el índice de pobreza multidimensional. Se plantea un recorrido teórico por cada uno de estos elementos y se vinculan entre sí por medio de un modelo econométrico donde la variable respuesta es el índice de pobreza. Dada la forma como en Colombia se mide este Índice, esta cobra real importancia a la hora de saber el estado de los habitantes del país y cuales podría ser los distintos caminos en términos de políticas estatales que puedan ir reduciendo esta condición de vulnerabilidad.","PeriodicalId":346212,"journal":{"name":"Comunicaciones en Estadística","volume":"84 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132711200","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Comparación de intervalos de confianza obtenidos mediante aproximación normal y bootstrap para los parámetros de la Distribución Weibull 威布尔分布参数的正态近似和bootstrap近似置信区间的比较
Comunicaciones en Estadística Pub Date : 2018-06-30 DOI: 10.15332/S2027-3355.2018.0001.03
César Ojeda, L. A. Pereira
{"title":"Comparación de intervalos de confianza obtenidos mediante aproximación normal y bootstrap para los parámetros de la Distribución Weibull","authors":"César Ojeda, L. A. Pereira","doi":"10.15332/S2027-3355.2018.0001.03","DOIUrl":"https://doi.org/10.15332/S2027-3355.2018.0001.03","url":null,"abstract":"En este trabajo se analiza el desempeño de los métodos aproximación normal y bootstrap paramétrico para la estimación por intervalos de los parámetros de la distribución Weibull en dieciocho escenarios simulados, en los cuales bajo diferentes tamaños de muestra se valora el efecto del parámetro de forma $beta$, en la estimación por intervalos para el parámetro de escala $eta$ de la distribución Weibull, de igual manera se varía el parámetro de escala en la estimación por intervalos para el parámetro de forma. Se encuentra en los escenarios simulados que los intervalos de confianza construidos bajo aproximación bootstrap presentaron un mejor comportamiento que los obtenidos por aproximación normal en cuanto a la probabilidad de cobertura y longitud mediana. Los intervalos de confianza al $(1-alpha)times 100%$ por aproximación normal para $beta$ resultaron asimétricos con respecto al error $alpha$. En ambos métodos de estimación se evidencia que para $beta geq 2$ los intervalos de confianza para el parámetro $eta$ disminuyen la longitud.","PeriodicalId":346212,"journal":{"name":"Comunicaciones en Estadística","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125554292","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
Modelación espacio-temporal del material particulado en Santiago de Chile 智利圣地亚哥颗粒物的时空模拟
Comunicaciones en Estadística Pub Date : 2018-06-30 DOI: 10.15332/S2027-3355.2018.0001.05
Enner Mendoza, Eduardo Puraivan
{"title":"Modelación espacio-temporal del material particulado en Santiago de Chile","authors":"Enner Mendoza, Eduardo Puraivan","doi":"10.15332/S2027-3355.2018.0001.05","DOIUrl":"https://doi.org/10.15332/S2027-3355.2018.0001.05","url":null,"abstract":"En este trabajo, consideramos un modelo bayesiano jerárquico de espacio-tiempo para la concentración del material particulado 2.5 en la ciudad de Santiago de Chile. Tomando en consideración las covariables: temperatura, humedad relativa, velocidad del viento promedio diario y las coordenadas geográficas espaciales. Los datos utilizados fueron medidos en 11 estaciones de monitoreo de la calidad del aire de la ciudad de Santiago, registrados por hora durante los años 2012, 2013 y 2014. Finalmente, se muestran mapas de predicción del material particulado 2.5 y de probabilidades de exceder el umbral permitido. Los cálculos fueron realizados en el software R específicamente con la librería INLA.","PeriodicalId":346212,"journal":{"name":"Comunicaciones en Estadística","volume":"356 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125643235","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Construcción de un Indice coincidente para la actividad económica Colombiana 为哥伦比亚经济活动建立一个巧合指数
Comunicaciones en Estadística Pub Date : 2018-06-30 DOI: 10.15332/S2027-3355.2018.0001.06
Nicolás Chudt, F. H. Nieto
{"title":"Construcción de un Indice coincidente para la actividad económica Colombiana","authors":"Nicolás Chudt, F. H. Nieto","doi":"10.15332/S2027-3355.2018.0001.06","DOIUrl":"https://doi.org/10.15332/S2027-3355.2018.0001.06","url":null,"abstract":"Usando factores comunes de un conjunto de variables macroeconómicas y el enfoque de perfil coincidente para seleccionar uno de ellos, como el más cercano al estado de la economía, se propone en este trabajo un índice coincidente para la actividad económica Colombiana.","PeriodicalId":346212,"journal":{"name":"Comunicaciones en Estadística","volume":"278 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124346942","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
首页 上一页 下一页 尾页
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整，为了账户安全，请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们：info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务，方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号：481959085
Book学术官方微信