Sci. J. Riga Tech. Univ. Ser. Comput. Sci.最新文献_第10页

Information security governance as key performance indicator for financial institutions 信息安全治理作为金融机构的关键绩效指标

Sci. J. Riga Tech. Univ. Ser. Comput. Sci. Pub Date : 1900-01-01 DOI: 10.2478/v10143-009-0014-x

D. Kryukov, R. Strauss

{"title":"Information security governance as key performance indicator for financial institutions","authors":"D. Kryukov, R. Strauss","doi":"10.2478/v10143-009-0014-x","DOIUrl":"https://doi.org/10.2478/v10143-009-0014-x","url":null,"abstract":"Information security governance as key performance indicator for financial institutions Due to their nature financial institutions and their performance are in constant focus of attention from different stakeholder groups. These groups according to their functions and interests are implementing different sets of key performance indicators for financial institution performance assessment. In the proposed paper authors present a hypothesis of information security governance being a financial institution key performance indicator. Authors provide high level overview of existing situation in key performance indicator domain for financial institutions. The overview of stakeholder groups interested in financial institution performance management is provided. In the same way as corporate governance is treated as financial and operational performance reflecting and influencing factor, information security governance as a component of corporate governance, according to authors' opinion, should be treated as key performance indicator for financial institutions. In the paper the most indicative financial performance indicators as well as their calculation methods are defined for financial institutions. The paper contains overview of information security assessment models and researches in this field. Authors have chosen information security maturity model to use in testing hypothesis. The paper contains description of calculation methodology for financial performance indicators and information security maturity indicators. The hypothesis has been proved performing analysis of correlation between calculated financial performance indicators and information security governance model indicators for chosen Latvian financial institutions.","PeriodicalId":211660,"journal":{"name":"Sci. J. Riga Tech. Univ. Ser. Comput. Sci.","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1900-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128909121","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 6

Non-Signature-Based Methods for Anomaly Detection 非基于签名的异常检测方法

Sci. J. Riga Tech. Univ. Ser. Comput. Sci. Pub Date : 1900-01-01 DOI: 10.2478/v10143-010-0050-6

P. Osipov, A. Borisov

{"title":"Non-Signature-Based Methods for Anomaly Detection","authors":"P. Osipov, A. Borisov","doi":"10.2478/v10143-010-0050-6","DOIUrl":"https://doi.org/10.2478/v10143-010-0050-6","url":null,"abstract":"Non-Signature-Based Methods for Anomaly Detection This paper overviews various approaches to the problem of detecting anomalous behavior within the framework of intrusion detection systems using non-signature-based methods. Each described algorithm has different underlying approach but they all show effective results in the problems of assessing the availability of the wrongfulness of the actions of an authorized user inside an information system. The techniques discussed in the paper use Markov Chains, Hierarchical Hidden Markov Models, algorithms for filtering noise in the signal in the intrusion detection problem, as well as methods based on ontology and agents. Finally, the experimental system developed at Caldas University, Colombia is considered that uses a lot of different approaches aimed to increase anomaly detection efficiency. Uz šabloniem nebalstītas metodes anomālas uzvedības atklāšanai Rakstā apskatītas pamata metodes, kas tiek izmantotas, lai noteiktu vai informācijas sistēmā nav bijusi ielaušanās. Šabloniem alternatīvu metožu aktualitāte saistīta ar ievērojamu sarežgītības palielinājumu mūsdienu informācijas jomā, kas neļauj izmantot aprakstošās pieejas efektīvā ielaušanās un anomālas uzvedības gadījumu atklāšanā. Izmantojot jaunās intelektuālās metodikas, kas izmanto pašapmācības elementus un mākslīgo intelektu, kļūst iespējams reālā laikā atklāt un reagēt uz jaunajiem ielaušanās veidiem. Izskatīta pieeja, kas traktē normālu lietotāja uzvedību kā troksni, bet anomālu kā signālu. Tādā gadījumā ir iespējams izmantot labi izpētītos signāla apstrādes un filtrēšanas algoritmus, kas var tikt piemēroti, lai noteiktu ielaušanos informācijas sistēmā. Izskatīta arī vēl cita pieeja, kas izmanto slēptos hierarhiskos Markova modeļus, lai izveidotu normāla lietotāja uzvedības modeli. Šādu modeli iespējams izmantot tālākos pētījumos, lai noteiktu anomālijas katrā nākamajā lietotāja darbībā sistēmā. Tāpat apskatīta ielaušanās pazīmju ontologijas veidošanas pieredze, kas ļauj automatizēt zināšanu apmaiņu starp dažādam intelektuālām drošības sistēmām nākotnē. Bez tam vēl izskatīta iespējamība lietot agentu pieeju, lai atklātu ielaušanās mēginājumus, dots kopējais agentu mijiedarbības modelis. Noslēgumā dots eksperimentālas sistēmas izveides piemērs, kas apvieno dažādos monitoringa līmeņos dažādas pieejas: agentus, ontologijas, mākslīgos neironu tīklus un klasifikācijas metodes. Методы обнаружения аномального поведения, не основанные на шаблонах В статье анализируются основные методы, используемые в задачах обнаружения вторжений в информационные системы. Актуальность методов обнаружения аномального поведения, не основанных на шаблонах, обусловлена значительным усложнением современной информационной среды, которое не позволяет и дальше эффективно использовать описательный подход к обнаружению вторжений и аномального поведения. С использованиемновых интеллектуальных методик с элементами самообучения и искусственного интеллекта появляется возможность ","PeriodicalId":211660,"journal":{"name":"Sci. J. Riga Tech. Univ. Ser. Comput. Sci.","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1900-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127752463","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

On Equilibrium of an Adaptive Single Component Market

Sci. J. Riga Tech. Univ. Ser. Comput. Sci. Pub Date : 1900-01-01 DOI: 10.2478/v10143-011-0038-x

Vineta Minkevica, Karlis Sadurskis

{"title":"On Equilibrium of an Adaptive Single Component Market","authors":"Vineta Minkevica, Karlis Sadurskis","doi":"10.2478/v10143-011-0038-x","DOIUrl":"https://doi.org/10.2478/v10143-011-0038-x","url":null,"abstract":"On Equilibrium of an Adaptive Single Component Market A mathematical model of an adaptive Samuel-Marshall type single component market described by quasi-linear functional differential equations with dependent on phase coordinates and frequently switched an ergodic Markov process is presented. The proposed method is based on an averaging procedure with respect to time along the critical solutions of the generative average linear equation and with respect to the invariant measure of the Markov process. It is proved that exponential stability of the resulting deterministic equation is sufficient for exponential p stability of the initial random system for all positive numbers P and for sufficiently fast switching. Par adaptīva vienas komponentes tirgus līdzsvaru Jebkuras reālas sistēmas vai parādības attīstība lielākā vai mazākā mērā pakļauta nenoteiktības iedarbībai, pie kam sistēmas parametri gadījuma ietekmē var mainīties samērā vienmērīgi vai lēcienveidīgi. Interesi izraisa šāda veida sistēmu līdzsvara nosacījumu izpēte. Ekonomiskās sfēras procesu modelēšanai, kā parasti, tiek izmantoti determinēti bāzes modeļi, kuros sākotnēji gadījuma ietekme netiek ņemta vērā. Dotajā rakstā apskatītajā klasiskajā adaptīva vienas komponentes Semjuela-Māršala tipa tirgus modelī pieprasījums un piedāvājums tiek definēti kā cenas funkcijas D(p) un S(p), cenai mainoties atkarībā no laika p(t). Modelis paredz, ka ražotāja reakcijai uz tirgus cenu nepieciešams laiks, τ līdz ar to ražotāja reakcija aizkavējas, jo viņš rīkojas atbilstoši cenai momentā t-τ un atbildot uz pieprasījuma vērtību D(p(t)) piedāvā apjomu S(p(t-τ)). Semjuela-Māršala modelī tirgus reakcijas cenu starpība ir proporcionāla atbilstošā pieprasījuma un piedāvājuma starpībai Dt - St. Saglabājot šo modeļa pamatideju, rakstā tiek piedāvāts apskatīt ražotāja reakcijai nepieciešamo laiku τ kā stohastisku procesu, kas attīstās lēcienveidīgi. Šāda modeļa aprakstam tiek piedāvāts kvazilineārs funkcionāldiferenciālvienādojums, kurš atkarīgs no fāzes koordinātas un ergodiska Markova procesa ar ātriem pārslēgumiem. Raksta pamatdaļa veltīta apskatāmās sistēmas līdzsvara nosacījumu izpētei. Stohastiskā modeļa stabilitātes novērtējumam tiek piedāvāta metode, kas balstās uz vidējošanas procedūru attiecībā uz laiku, sekojot generatīva vidējā lineārā vienādojuma kritiskajiem risinājumiem, un attiecībā uz Markova procesa invarianto mēru. Pielietojot minēto metodi pētāmajam modelim, tiek pierādīts, ka rezultējošā determinētā vienādojuma eksponenciālā stabilitāte ir pietiekama sākotnējās nenoteiktās, gadījuma iedarbībai pakļautās sistēmas eksponenciālajai stabilitātei, pietiekami ātru pārslēgumu gadījumā. Оравновесии адаптивного однокомпонентного рынка Развитие любой реальной системы или явления происходит под влиянием неопределенности. При этом параметры системы под воздействием случая меняются более или менее равномерно или скачкообразно. Интерес вызывает исследование условий равновесия таких систем. Для моделирован","PeriodicalId":211660,"journal":{"name":"Sci. J. Riga Tech. Univ. Ser. Comput. Sci.","volume":"36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1900-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127926868","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Forty years of software reuse 四十年的软件重用

Sci. J. Riga Tech. Univ. Ser. Comput. Sci. Pub Date : 1900-01-01 DOI: 10.2478/v10143-009-0013-y

Vladimirs Kotovs

{"title":"Forty years of software reuse","authors":"Vladimirs Kotovs","doi":"10.2478/v10143-009-0013-y","DOIUrl":"https://doi.org/10.2478/v10143-009-0013-y","url":null,"abstract":"Forty years of software reuse This paper is an overview of software reuse, its origins, research areas and main historical contributions. Reuse as the process of using existing software artefacts and knowledge has more than 40-year long history, and is currently recognized as an important mechanism to improve software quality and development productivity. Main attention is paid to retrospective analysis of key researches in the area of software reuse. Starting from the seminal paper and the other earliest contributions the survey discusses important milestones in the evolution of initial ideas of component sub-industry to mature field of research in software engineering. Active areas of past researches being overviewed by this paper include reuse libraries, asset classification and selection, measurement and experimentation, design patterns and studies of systematic reuse. Separate attention is paid to consolidation of main benefits and obstacles of software reuse. The paper concludes important ideas emerging from the historical experience about multidisciplinary nature of reuse, necessity of software reuse process and the role of domain engineering. Overview of key aspects (organizational, technical and economic) important for establishing software reuse programs is given.","PeriodicalId":211660,"journal":{"name":"Sci. J. Riga Tech. Univ. Ser. Comput. Sci.","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1900-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133067288","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 5

Functional Management of Economy 经济职能管理

Sci. J. Riga Tech. Univ. Ser. Comput. Sci. Pub Date : 1900-01-01 DOI: 10.2478/v10143-010-0018-6

A. Ratnieks

引用次数: 0

Using Genetic Algorithm to Optimize Weights in Data Mining Task 基于遗传算法的数据挖掘任务权值优化

Sci. J. Riga Tech. Univ. Ser. Comput. Sci. Pub Date : 1900-01-01 DOI: 10.2478/v10143-010-0017-7

I. Provorova, S. Parshutin, S. Provorovs

{"title":"Using Genetic Algorithm to Optimize Weights in Data Mining Task","authors":"I. Provorova, S. Parshutin, S. Provorovs","doi":"10.2478/v10143-010-0017-7","DOIUrl":"https://doi.org/10.2478/v10143-010-0017-7","url":null,"abstract":"Using Genetic Algorithm to Optimize Weights in Data Mining Task This paper considers an application of genetic algorithm (GA) to optimize weights in data mining task. Data mining tasks usually have datasets containing a large number of records and features that will be processed using, for example, created classification rules. As a result, by using classical method to classify a large number of records and features, a high classification error value will be obtained. To solve this problem, the genetic algorithm was applied to find for each feature the weight that would reduce classification error value. As a classical method, the k-nearest neighbour (KNN) classifier was chosen and the modified genetic algorithm was applied to optimize the weight. Based on the joint application of genetic and k-nearest neighbour algorithms, the GA/KNN hybrid algorithm was developed. As a result, the developed hybrid algorithm provides a stable classification error reducing regardless of the number of records and features, and also of the chosen number of neighbours. In the GA block the modified crossover and mutation works in each generation with identical intensity and cannot provide debasing of the individual.","PeriodicalId":211660,"journal":{"name":"Sci. J. Riga Tech. Univ. Ser. Comput. Sci.","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1900-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134258133","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 3

Towards Systematic Reflection of Data, Information, and Knowledge 迈向数据、信息和知识的系统反思

Sci. J. Riga Tech. Univ. Ser. Comput. Sci. Pub Date : 1900-01-01 DOI: 10.2478/v10143-011-0002-9

Ligita Businska, Inese Supulniece

引用次数: 0

Decision Tree Classifiers in Bioinformatics 生物信息学中的决策树分类器

Sci. J. Riga Tech. Univ. Ser. Comput. Sci. Pub Date : 1900-01-01 DOI: 10.2478/v10143-010-0052-4

I. Poļaka, Igor Tom, A. Borisov

{"title":"Decision Tree Classifiers in Bioinformatics","authors":"I. Poļaka, Igor Tom, A. Borisov","doi":"10.2478/v10143-010-0052-4","DOIUrl":"https://doi.org/10.2478/v10143-010-0052-4","url":null,"abstract":"Decision Tree Classifiers in Bioinformatics This paper presents a literature review of articles related to the use of decision tree classifiers in gene microarray data analysis published in the last ten years. The main focus is on researches solving the cancer classification problem using single decision tree classifiers (algorithms C4.5 and CART) and decision tree forests (e.g. random forests) showing strengths and weaknesses of the proposed methodologies when compared to other popular classification methods. The article also touches the use of decision tree classifiers in gene selection. Lēmumu koku klasifikatori bioinformātikā Rakstā piedāvāts literatūras apskats, analizējot zinātniskos rakstus, kas apskata klasifikācijas koku un to ansambļu metožu izmantošanu klasifikācijas uzdevuma risināšanai bioinformātikā. Apskatīts vēža klasifikācijas uzdevums, kurā nosaka vēža tipu vai pacienta diagnozi (slims vai vesels) pēc gēnu ekspresijas datiem (mikrorežga formāta dati). Apskatīti vairāki raksti, kas analizē dažādu klasifikācijas metožu pielietošanas iespējas šādu bioinformātikas uzdevumu risināšanā un salīdzina to veiktspēju, izmantojot dažādas datu kopas un pirmapstrādes pieejas. Klasifikatoru salīdzināšanā ņemts vērā arī īpatnējais datu raksturs - dati satur vairākus tūkstošus atribūtu (gēnu) un salīdzinoši maz ierakstu (daži desmiti vai simti), kas apgrūtina klasisko datu ieguves metožu darbību. Apskatītajos rakstos aprakstītās lēmumu koku metodes šajā rakstā tiek salīdzinātas pēc to efektivitātes (klasifikācijas kļūda/precizitāte), kas uzrādīta vairākās populārās gēnu mikrorežga datu kopās (leikēmijas, limfomas u.c. datu kopas). Rakstā arī apskatītas uz lēmumu koku izmantošanu balstītas metodes, kas izmantotas gēnu atlasei. Šādas metodes ir, piemēram, gēnu lietderības noteikšana pēc lēmumu koku klasifikatoru konstruēšanā izmantotās atribūtu informatīvuma novērtēšanas pieejas (Information Gain u.c.) un gadījuma lēmumu koku mežu generēšana, nosakot visbiežāk izmantotos gēnus, kas tiek atlasīti tālākajam darbam. Kopumā lēmumu koku klasifikatoru veiktspēja ir līdzvērtīga vai pārspēj citas klasiskās metodes, veicot pareizu datu pirmapstrādi. Lēmumu koku klasifikatoru ansambļu veiktspēja lielākoties pārspēj vienkāršu lēmumu koku klasifikatoru veiktspēju, ņemot vērā šādu klasifikatoru nestabilitāti. Lēmumu koku priekšrocība ir arī to vieglā interpretējamība un to spēja atklāt sakarības datos, kas var palīdzēt atklāt gēnu lomu slimības diagnostikā un ārstēšanā. Деревья решений в биоинформатике В статье предложен обзор литературы, анализ научных статей, которые рассматривают применение методов деревьев решений и их ансамблей для решения задач классификации в биоинформатике. Рассматривается задача классификации рака, которая определяет тип рака или диагноз пациента (больной или здоровый) по данным экспрессии генов (данные формата микрочипов). Рассматриваются статьи, в которых анализируются возможности применения различных методов классификации в области","PeriodicalId":211660,"journal":{"name":"Sci. J. Riga Tech. Univ. Ser. Comput. Sci.","volume":"145 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1900-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132098417","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 19

Further Development of Information Technology Transfer Concept for Adaptation and Exploitation of European Research Results in the Baltic Sea Region Countries 信息技术转让概念在波罗的海地区国家适应和利用欧洲研究成果的进一步发展

Sci. J. Riga Tech. Univ. Ser. Comput. Sci. Pub Date : 1900-01-01 DOI: 10.2478/v10143-011-0035-0

Antanas Mitasiunas, Tatiana Rikure, L. Novickis, A. Jurenoks

{"title":"Further Development of Information Technology Transfer Concept for Adaptation and Exploitation of European Research Results in the Baltic Sea Region Countries","authors":"Antanas Mitasiunas, Tatiana Rikure, L. Novickis, A. Jurenoks","doi":"10.2478/v10143-011-0035-0","DOIUrl":"https://doi.org/10.2478/v10143-011-0035-0","url":null,"abstract":"Further Development of Information Technology Transfer Concept for Adaptation and Exploitation of European Research Results in the Baltic Sea Region Countries This paper describes further development of information technology transfer concept for adaptation and exploitation of European research results in the Baltic Sea Region (BSR) countries. Riga Technical University (RTU) and Vilnius University (VU) as the partners of BSR Interreg Programme project BONITA (Baltic Organisation and Network of Innovation Transfer Associations) participate in the research which aims to develop a generic innovation & technology transfer concept (ITTC) to improve the collaboration between academia and industry. Particular attention in the paper is paid to the successfully proven concept of small and specialized exhibitions (the so-called \"showrooms\") run by technology suppliers and technology transfer facilitators. The creation of the distributed multi-organisational showroom-network environment in the framework of BONITA project for the purpose of technology & innovation transfer improvement is described. Informācijas tehnologiju pārneses koncepcijas tālāka attīstība Eiropas pētījumu rezultātu adaptācijai un pielietošanai Baltijas jūras regiona valstīs Zinātnisko zināšanu un pētījumu rezultātu veiksmīga pārnese praksē ir svarīgs elements Baltijas jūras Inovācijas regiona veidošanā. Projekta BONITA (Baltic Organisation and Network of Innovation Transfer Associations), ko finansē Baltijas jūras regiona (Baltic Sea Region) programma Interreg, uzdevums ir vispārīgas tehnologiju pārneses koncepcijas (ITTC) izstrāde, lai uzlabotu sadarbību starp akadēmisko jomu un industriju. ITTC iekļauj vairākas komponentes, svarīgākās no tām ir: Spēju brieduma modelis (Capability Maturity Model) un specializētas miniizstādes (Showrooms), kas kalpo par t.s. logiem zinātniskām inovācijām, pārveidojot pētījuma rezultātus par saprotamiem demonstrējumiem. Miniizstādes ir sadalītas virtuālajās un fiziskajās. Fiziskā izstāde - Eiropas prasībām atbilstoša telpa, kura aprīkota ar visu, kas ir nepieciešams, lai parastais lietotājs varētu izveidot savu elektronisko eksponātu, kā arī iepazīties ar esošajiem piedāvājumiem. Katrā valstī visas showroom telpas ir aprīkotas, ievērojot vienādu koncepciju, kas atvieglo eksponātu pārvietošanu no vienas izstāžu telpas otrā. Virtuālā izstāžu telpa - Virtual showroom - vietne, kur potenciālais lietotājs var atrast nepieciešamās tehnologijas koncepciju. Galvenais virtuālās izstāžu telpas uzdevums ir nodrošināt kataloga izveidi Eiropas līmenī - katalogs satur informāciju par tehnologijas tēmām, autoriem un klientiem vai izstrādātājiem. Sistēma ļaus cilvēkam ne tikai atrast sev nepieciešamo informāciju par kādu jaunu izstrādājumu, bet arī uzzināt, kura ir tuvākā zinātniskā iestāde, kur šīs tehnologijas var apskatīt. Sistēma var nodrošināt video konferenci, kā arī virtuālo lekciju ar jebkuru sistēmā registrēto lietotāju. Īpaša uzmanība rakstā ir veltīta šāda ti","PeriodicalId":211660,"journal":{"name":"Sci. J. Riga Tech. Univ. Ser. Comput. Sci.","volume":"148 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1900-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127243908","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

Joint Model of Corporate Default Intensities and Macroeconomic Dynamics 企业违约强度与宏观经济动态联合模型

Sci. J. Riga Tech. Univ. Ser. Comput. Sci. Pub Date : 1900-01-01 DOI: 10.2478/v10143-010-0045-3

Maris Buikis, Tatjana Zidulina

{"title":"Joint Model of Corporate Default Intensities and Macroeconomic Dynamics","authors":"Maris Buikis, Tatjana Zidulina","doi":"10.2478/v10143-010-0045-3","DOIUrl":"https://doi.org/10.2478/v10143-010-0045-3","url":null,"abstract":"Joint Model of Corporate Default Intensities and Macroeconomic Dynamics The paper presents a unified framework where a simple structural model of the macroeconomy is combined with an affine model of corporate default intensities. The main innovation of the paper is that the authors use structural macroeconomic framework, rather than starting from a reduced form representation and incorporate the structural model of macroeconomy in multivariate dynamics risk-neutral default intensities. The approach shows estimation of default intensity parameters from macroeconomic prospective. The combined model allows getting more precise corporate default intensities parameters and recovery rates that could be used for the fair CDS premium calculation. Korporatīvas saistību nepildīšanas intensitātes modelis un makroekonomikas dinamika Rakstā tiek piedāvāts integrēts modelis, kurā vienkāršs strukturāls makroekonomikas modelis ir apvienots ar kombinēto modeli, kas raksturo korporatīvo saistību nepildīšanas intensitāti. Galvenā rakstā risinātā problēma ir vienota empīriska modeļa izstrāde. Izstrādes procesā raksta autori (i) izmanto strukturālu makroekonomikas modeli, nevis ierobežotas formas modeli un (ii) apvieno strukturālu makroekonomikas modeli ar korporatīvosaistību nepildīšanas intensitātes modeli. Integrēta modeļa pielietojums ļauj iegūt precīzākus korporatīvo saistību nepildīšanas intensitātes parametrus un parādu atgūšanas līmeni, ko varētu izmantot, lai precīzāk veiktu kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas darījumu (CDS) cenu aprēķinu. Svarīga raksta iezīme ir tas, ka analīzē tiek izmantoti makroekonomiskie dati: procentu likmes, inflācijas rādītāji un nacionālā kopprodukta dati. Viena emitenta strukturētie kredīta instrumenti sniedz milzīgu informācijas daudzumu par investoru attieksmi pret risku kredītu tirgos. Tādējādi, izmantojot makroekonomiskus datus, ir iespējams precīzāk novērtēt riska neitrālas korporatīvo saistību nepildīšanas iemeslus un tās intensitātes dinamiku. Modeli ir pozitīvi novērtējuši Eiropas Centrālās bankas eksperti un speciālisti. Eiropas Centrālās bankas eksperti novērtēja modeli, izmantojot sekojošus kritērijus: zinātniskā novitāte, makroekonomikas un empīriskā modeļa struktūra, korporatīvo saistību nepildīšanas modelēšana. Viņu atsauksmes un komentāri palīdzēja uzlabot raksta teorētisko daļu un gala modeli. Pēc ekspertu ieteikuma modelis tika papildināts ar Kalmana filtru, kas palīdz noteikt saikni starp modelēšanas kļūdām un sākotnējo modeli un precīzāk aprēķināt parādu atgūšanas likmes. CDS cenu veidošanas modelim ir praktisks pielietojums. To var izmantot finanšu tirgus dalībnieki, aprēķinot CDS prēmiju, centrālās bankas kā kontroles rādītāju un korporatīvo saistību nepildīšanas rādītāju, kā arī vērtējot un prognozējot vienas kompānijas vai industrijas finanšu stabilitāti. Turpmākie pētījumu virzieni ir saistīti ar korelētu parādu atgūšanas likmju iekļaušanu modelī, kuriem ir liela nozīme CDS cenu noteikšanā, jo tās ir ļot","PeriodicalId":211660,"journal":{"name":"Sci. J. Riga Tech. Univ. Ser. Comput. Sci.","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1900-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121288220","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0