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Aplicaciones de la física estadística en la valoración de activos financieros: de la ecuación de Fokker-Planck al modelo de Black-Scholes. Solución en diferencias finitas para una opción PUT europea. 统计物理在金融资产估值中的应用:从福克-普朗克方程到布莱克-斯科尔斯模型。欧洲PUT期权的有限差异解决方案。
Estudios de Economia Aplicada Pub Date : 2019-10-08 DOI: 10.25115/eea.v37i2.2609
José Rafael Caro Barrera
{"title":"Aplicaciones de la física estadística en la valoración de activos financieros: de la ecuación de Fokker-Planck al modelo de Black-Scholes. Solución en diferencias finitas para una opción PUT europea.","authors":"José Rafael Caro Barrera","doi":"10.25115/eea.v37i2.2609","DOIUrl":"https://doi.org/10.25115/eea.v37i2.2609","url":null,"abstract":"Las técnicas estocásticas y probabilísticas juegan un papel fundamental en la modelización matemática de aspectos relacionados con las ciencias naturales y sociales. En física, los modelos estocásticos son usados con frecuencia en áreas tan diversas como la climatología, la biología molecular, la bioquímica, así como en la economía. El propósito de este trabajo es el de plantear la aplicación a las finanzas de modelos y procesos utilizados en el campo de la física estadística, mediante técnicas y resultados de la teoría estocástica de procesos y en particular de procesos de difusión que, directamente surgidos y aplicados en el campo de la física tienen su utilidad en el campo de la economía financiera. En nuestro caso, se pretende relacionar la ecuación de Fokker-Planck con el modelo planteado por Black y Scholes dado que éste último es modelizado mediante una ecuación parcial diferencial estocástica y pueden establecerse similitudes con los procesos estocásticos y de difusión que se observan en la física.","PeriodicalId":42200,"journal":{"name":"Estudios de Economia Aplicada","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43912224","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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The Value Pump: introducing a thermodynamic model to assess innovation systems’ performance 价值泵:引入一个热力学模型来评估创新系统的绩效
Estudios de Economia Aplicada Pub Date : 2019-10-08 DOI: 10.25115/EEA.V37I2.2605
Igone Porto Gómez, Jon Mikel Zabala Iturriagagoitia, Fernando Cortés Martínez, C. Mateo
{"title":"The Value Pump: introducing a thermodynamic model to assess innovation systems’ performance","authors":"Igone Porto Gómez, Jon Mikel Zabala Iturriagagoitia, Fernando Cortés Martínez, C. Mateo","doi":"10.25115/EEA.V37I2.2605","DOIUrl":"https://doi.org/10.25115/EEA.V37I2.2605","url":null,"abstract":"La medición del desempeño innovador de la innovación no ha sido aún abordada desde la perspectiva de la econofísica y la termodinámica. El artículo desarrolla un marco termodinámico, basado en modelos de bomba de calor, que se emplea para evaluar el desempeño de los sistemas de innovación. Este modelo se puede utilizar para evaluar el desempeño tanto a nivel nacional, como regional, sectorial y empresarial. El marco desarrollado se aplica en el caso de los Estados Unidos de México, midiendo el desempeño de la innovación de las regiones mexicanas entre 2010 y 2013. Nuestros resultados revelan que las conclusiones alcanzadas con la aplicación de este enfoque para medir el desempeño innovador son sólidas y estables en el tiempo.","PeriodicalId":42200,"journal":{"name":"Estudios de Economia Aplicada","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44587135","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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Dynamic linear regression by bayesian and bootstrapping techniques 基于贝叶斯和自举技术的动态线性回归
Estudios de Economia Aplicada Pub Date : 2019-10-08 DOI: 10.25115/EEA.V37I2.2614
A. A. Adepoju, Tayo P. Ogundunmade
{"title":"Dynamic linear regression by bayesian and bootstrapping techniques","authors":"A. A. Adepoju, Tayo P. Ogundunmade","doi":"10.25115/EEA.V37I2.2614","DOIUrl":"https://doi.org/10.25115/EEA.V37I2.2614","url":null,"abstract":"Se dice que la estimación de una regresión lineal dinámica es importante a medida que los eventos se miden en eventos pasados. Sin embargo, la estimación de los modelos dinámicos que utilizan el MCO es ineficiente, ya que no puede producir la menor variación y el hecho de no tener en cuenta este problema podría conducir a problemas estadísticos graves. Por lo tanto, el objetivo principal del estudio es emplear la técnica bootstrap y el método bayesiano para estimar los parámetros de un modelo de regresión dinámica y comparar sus rendimientos utilizando desviación estándar, sesgo absoluto y error cuadrático medio de las estimaciones. La técnica de remuestreo residual se utiliza para el enfoque bootstrap y el modelo de gamma normal para el enfoque bayesiano. Los resultados mostraron que la técnica de arranque superó al método Bayesiano con valores de error estándar más bajos. El método de arranque también mostró una propiedad asintótica. ","PeriodicalId":42200,"journal":{"name":"Estudios de Economia Aplicada","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48422985","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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Análisis de la disposición a pagar por no trasbordar de los usuarios de transporte público 分析公共交通用户为不超车而付费的意愿
Estudios de Economia Aplicada Pub Date : 2019-10-08 DOI: 10.25115/EEA.V37I2.2610
R. Espino
{"title":"Análisis de la disposición a pagar por no trasbordar de los usuarios de transporte público","authors":"R. Espino","doi":"10.25115/EEA.V37I2.2610","DOIUrl":"https://doi.org/10.25115/EEA.V37I2.2610","url":null,"abstract":"La definición de políticas de transporte debe dirigirse a atender las necesidades de movilidad incidiendo en la importancia de ofrecer un servicio de transporte público que se adapte a su demanda. Dado que no siempre es posible atender dichas necesidades de movilidad con servicios directos, este trabajo plantea el análisis del trasbordo desde la perspectiva de los usuarios de transporte público en la isla de Gran Canaria (España). Para ello se realiza un experimento de Preferencias Declaradas que plantea diferentes situaciones de elección entre el servicio actual de bus con trasbordo y un servicio hipotético de bus directo. Con los resultados de las estimaciones, se obtiene la disposición a pagar por no trasbordar diferenciadas por tipo de trasbordo, siendo la disposición a pagar por evitar el trasbordo urbano menor que en el caso del trasbordo no-urbano.","PeriodicalId":42200,"journal":{"name":"Estudios de Economia Aplicada","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43360038","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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R&D spillovers, innovation and market value: evidence of absorptive capacity in the generation of clean technologies 研发溢出、创新和市场价值：清洁技术产生过程中吸收能力的证据
Estudios de Economia Aplicada Pub Date : 2019-10-08 DOI: 10.25115/eea.v37i2.2611
Leonardo Andrade Rocha, P. Lima, A. Khan, Eliane Pinheiro de Sousa
{"title":"R&D spillovers, innovation and market value: evidence of absorptive capacity in the generation of clean technologies","authors":"Leonardo Andrade Rocha, P. Lima, A. Khan, Eliane Pinheiro de Sousa","doi":"10.25115/eea.v37i2.2611","DOIUrl":"https://doi.org/10.25115/eea.v37i2.2611","url":null,"abstract":"El presente estudio analiza cómo los esfuerzos en innovación contribuyen al valor de mercado (Q de Tobin) de las empresas que generan tecnologías limpias. En una perspectiva alternativa, los resultados apuntan que las inversiones en I&D contribuyen de forma heterogénea en el valor, donde firmas situadas en la distribución superior o más próximas a la frontera tecnológica presentan un mayor retorno en el uso de las inversiones. En este caso, un efecto-capacidad de absorción demuestra que el valor de mercado es precisamente más sensible a las inversiones en I&D para las \"firmas de la frontera\". Esto sugiere que el efecto-capacidad de absorción es sensible a las fluctuaciones de proximidad con la frontera.","PeriodicalId":42200,"journal":{"name":"Estudios de Economia Aplicada","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46605035","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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Applying the ME-index and the hyperbolic factor to the q-exponential discount function deformed by the amount ME指数和双曲因子在量变形q指数折扣函数中的应用
Estudios de Economia Aplicada Pub Date : 2019-10-08 DOI: 10.25115/eea.v37i2.2604
S. C. Rambaud, I. Oller, María del Carmen Valls Martínez
{"title":"Applying the ME-index and the hyperbolic factor to the q-exponential discount function deformed by the amount","authors":"S. C. Rambaud, I. Oller, María del Carmen Valls Martínez","doi":"10.25115/eea.v37i2.2604","DOIUrl":"https://doi.org/10.25115/eea.v37i2.2604","url":null,"abstract":"La mayor parte de la evidencia empírica sobre la elección de recompensas a lo largo del tiempo ha demostrado que la tasa de descuento utilizada no es constante, tal y como fue sugerido por Samuelson (1937). En efecto, la tasa de descuento puede depender del tiempo (pudiendo aparecer el efecto impaciencia decreciente, la estacionariedad o la impaciencia creciente) o de la cuantía (mostrando el efecto magnitud, la separabilidad o la reversión del efecto magnitud). Una función de descuento, capaz de explicar casi todos estos estados de impaciencia con respecto al tiempo y la cuantía, es la denominada función q-exponencial deformada por la cuantía, recientemente incorporada al ámbito de la Econofísica. El objetivo principal de este artículo es la aplicación del EM-index y de una nueva versión del factor hiperbólico a esta novedosa función de descuento, y así comprobar su validez. Estos índices constituyen nuestra propuesta para medir los efectos magnitud y plazo, y ambos están inspirados en el factor hiperbólico introducido por Rohde (2010).","PeriodicalId":42200,"journal":{"name":"Estudios de Economia Aplicada","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41461095","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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Eficiencia y productividad de los sistemas de salud de los países de la Unión Europea. 欧盟国家卫生系统的效率和生产力。
Estudios de Economia Aplicada Pub Date : 2019-10-08 DOI: 10.25115/EEA.V37I2.2613
J. Gallego, J. García, M. Gallego
{"title":"Eficiencia y productividad de los sistemas de salud de los países de la Unión Europea.","authors":"J. Gallego, J. García, M. Gallego","doi":"10.25115/EEA.V37I2.2613","DOIUrl":"https://doi.org/10.25115/EEA.V37I2.2613","url":null,"abstract":"En el presente trabajo se evalúa y analiza la eficiencia técnica en la gestión de los sistemas de salud de 28 países de la Unión Europea. Tal análisis, supone la estimación de la eficiencia técnica, el cálculo de la cross-eficiencia y la valoración del cambio en productividad entre los años 2012 a 2015. Los datos proceden de la base on line Eurostat. Se aplica el DEA-bootstrap y se calculan los índices de Malmquist. Los resultados afirman que los países de la UE han experimentado un pequeño crecimiento de la productividad en los sistemas de salud en el periodo 2012-2015, que se asocia a un cambio positivo en la eficiencia, pero no a mejoras en la tecnología. Son necesarios estudios adicionales que investiguen sobre qué factores observables o latentes de los países sirven para explicar los niveles de productividad de los sistemas de salud de los países de la Unión Europea.","PeriodicalId":42200,"journal":{"name":"Estudios de Economia Aplicada","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41489757","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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Elliott's wave theory in the field of econophysics and its application to the PSI20 in the context of crisis 经济物理学领域的艾略特波动理论及其在危机背景下的PSI20中的应用
Estudios de Economia Aplicada Pub Date : 2019-10-08 DOI: 10.25115/EEA.V37I2.2607
Sandra Ribeiro
{"title":"Elliott's wave theory in the field of econophysics and its application to the PSI20 in the context of crisis","authors":"Sandra Ribeiro","doi":"10.25115/EEA.V37I2.2607","DOIUrl":"https://doi.org/10.25115/EEA.V37I2.2607","url":null,"abstract":"En las últimas décadas y en el ámbito de las ciencias económicas, se han desarrollado nuevas formas interdisciplinares, de las cuales se destaca la Econofísica. Esta, utiliza bases teóricas de la física y de la física-estadística para explicar fenómenos económicos, y particularmente financieros. Este trabajo muestra, a través de posibles formas físicas de estadísticas, el análisis gráfico de un índice bursátil, realizando la aplicación práctica de la teoría del movimiento de la onda de Elliott del índice bursátil portugués, el PSI 20. Con la aplicación empírica efectuada al PSI20 destacamos el grado de fiabilidad que el método de Elliott ha venido a demostrar cuando se aplica a los grandes índices, generando escenarios de proyección basados en patrones de comportamiento cíclico repetitivo. Es posible, y para varios momentos, identificar el patrón de ondas de Elliott, especialmente en el período de crisis.","PeriodicalId":42200,"journal":{"name":"Estudios de Economia Aplicada","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"49156906","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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Dinámica de la inversión en la economía española (1982-2007): expectativas, demanda y financiación
Estudios de Economia Aplicada Pub Date : 2019-10-08 DOI: 10.25115/eea.v37i2.2615
Luis Cárdenas del Rey
{"title":"Dinámica de la inversión en la economía española (1982-2007): expectativas, demanda y financiación","authors":"Luis Cárdenas del Rey","doi":"10.25115/eea.v37i2.2615","DOIUrl":"https://doi.org/10.25115/eea.v37i2.2615","url":null,"abstract":"El objeto principal de este trabajo es analizar la dinámica inversora que ha mostrado la economía española durante el período expansivo 1982-2007, caracterizado por el fuerte aumento del sector de la construcción, con el objetivo de explicar las causas que determinaron un patrón de crecimiento muy dinámico. Combinando distintos elementos teóricos de las principales hipótesis sobre los determinantes de la inversión, se propone un marco que permite analizar simultáneamente los tres tipos de agentes inversores (hogares, Estado y empresas), basado en las categorías de expectativas, demanda y financiación. Utilizando los datos de la base BBVA-IVIE y una metodología de series temporales obtenemos que la inversión efectuada por los distintos agentes muestra una serie de interdependencias que dan como resultado el papel predominante que las “actividades vinculadas con la construcción” tienen como motor de la inversión en su conjunto.","PeriodicalId":42200,"journal":{"name":"Estudios de Economia Aplicada","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42062517","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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Different methodologies and uses of the hurst exponent in econophysics 赫斯特指数在经济学中的不同方法和应用
Estudios de Economia Aplicada Pub Date : 2019-10-08 DOI: 10.25115/EEA.V37I2.2603
María Eugenia López García, José Pedro Ramos Requena
{"title":"Different methodologies and uses of the hurst exponent in econophysics","authors":"María Eugenia López García, José Pedro Ramos Requena","doi":"10.25115/EEA.V37I2.2603","DOIUrl":"https://doi.org/10.25115/EEA.V37I2.2603","url":null,"abstract":"El campo de la econofísica es todavía muy joven y está en constante evolución. Una de las grandes innovaciones en las finanzas provenientes de la econofísica es la hipótesis del mercado fractal, que contradice la hipótesis tradicional del mercado eficiente. De la hipótesis del mercado fractal han surgido nuevos estudios/modelos. El objetivo de este trabajo es revisar la bibliografía sobre algunos de estos nuevos modelos, en concreto los basados en el exponente Hurst, explicar cómo funcionan, esbozar diferentes formas de cálculo y, finalmente, destacar algunas de las aplicaciones empíricas que tienen dentro del estudio del mercado financiero.","PeriodicalId":42200,"journal":{"name":"Estudios de Economia Aplicada","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43240127","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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