Anais do II Brazilian Workshop on Artificial Intelligence in Finance (BWAIF 2023)最新文献

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Análise do impacto da sintonia de parâmetros de heurísticas de compra e venda de ações 股票买卖启发式参数调整的影响分析

Anais do II Brazilian Workshop on Artificial Intelligence in Finance (BWAIF 2023) Pub Date : 2023-08-06 DOI: 10.5753/bwaif.2023.230159

Renato Rodrigues Chaves Pereira Ferri, Lucas dos Santos Rodrigues, D. Dalip, Andreza Caroline da Cruz

{"title":"Análise do impacto da sintonia de parâmetros de heurísticas de compra e venda de ações","authors":"Renato Rodrigues Chaves Pereira Ferri, Lucas dos Santos Rodrigues, D. Dalip, Andreza Caroline da Cruz","doi":"10.5753/bwaif.2023.230159","DOIUrl":"https://doi.org/10.5753/bwaif.2023.230159","url":null,"abstract":"Heurísticas de trading são técnicas muito úteis para maximizar os lucros no mercado de ações. Para um melhor desempenho, se faz necessária a especialização dos valores de parâmetros de tais modelos. Este artigo visa discutir o impacto da aplicação de sintonizadores no ajuste de parâmetros de heurísticas de compra e venda de ativos. Para isso, em um estudo de caso, experimentou-se quatro técnicas de trading que foram comparadas em relação aos respectivos retornos, quando se confronta a adoção de uma configuração manual com a de dois meta-otimizadores, um Algoritmo Genético e o I-Race. Ao selecionar a rentabilidade como critério de qualidade, a sintonia dos parâmetros foi feita utilizando ativos do Ibovespa, cujos dados de preços estão no período de 2012 a 2014. A validação da rentabilidade de cada modelo de compra e venda de ações foram calculados entre 2015 e 2021. O resultados apontam que os sintonizadores são, estatisticamente, capazes de aprimorar o desempenho em relação à configuração manual.","PeriodicalId":101527,"journal":{"name":"Anais do II Brazilian Workshop on Artificial Intelligence in Finance (BWAIF 2023)","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115111354","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

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Predicting Real Estate Funds: A Comparative Study of Machine Learning and Time Series Methods 预测房地产基金:机器学习和时间序列方法的比较研究

Anais do II Brazilian Workshop on Artificial Intelligence in Finance (BWAIF 2023) Pub Date : 2023-08-06 DOI: 10.5753/bwaif.2023.230075

H. Diniz, Paulo Carneiro, Fabrício A. Silva

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Sistema de tomada de decisão no mercado de ações utilizando aprendizado de máquina 利用机器学习的股票市场决策系统

Anais do II Brazilian Workshop on Artificial Intelligence in Finance (BWAIF 2023) Pub Date : 2023-08-06 DOI: 10.5753/bwaif.2023.229401

Thiago E. S. Santos, O. L. Costa

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