《管理世界》|| 杨子晖、李东承、陈雨恬：风险偏好能否成为我国金融风险的前瞻性指标？——来自前沿机器学习方法的新证据

本文研究背景是全球金融市场不确定性攀升，金融系统震荡加剧，我国监管机构高度重视完善金融机构风险预警体系。研究目的是基于银行业资产负债表数据测度我国银行业风险偏好，并采用前沿机器学习方法对金融风险展开预测。主要结论表明风险偏好是我国金融风险的前瞻性指标，不同类型银行风险偏好存在异质性，机器学习方法能稳定有效预测银行风险，且风险偏好指标较传统监管指标在预测模型中表现更优。