MEDICIÓN DEL RIESGO CREDITICIO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MÉTODOS BASADOS EN CALIFICACIONES INTERNAS

En el presente documento se exponen los conceptos relacionados con el riesgo de credito y los metodos utilizados para su medicion. El objetivo principal fue describir los Metodos Basados en Calificaciones Internas para calcular medidas de riesgo crediticio. La aplicacion y analisis de resultados se realizo utilizando informacion financiera para un prestamo empresarial mediante un caso supuesto, asi como una base de datos de operaciones bancarias simuladas que fueron manipuladas para desarrollar un modelo de score crediticio. Los resultados alcanzados mediante la aplicacion de un Modelo Estructural y un Modelo en Forma Reducida, mostraron diferencias importantes en el nivel de Previsiones, respecto a los requerimientos establecidos en la normativa legal aplicable a Entidades Financieras reguladas en Bolivia. El trabajo revelo que la aplicacion de modelos avanzados para la medicion de riesgo, requiere estimaciones adecuadas sobre la volatilidad de un negocio y modelos de score crediticio que permitan analizar profundamente una operacion crediticia.