{"title":"印度尼西亚资本市场对宏观经济的反应分析：向量自动回归模型","authors":"Amelia Effendi, Restu Hayati","doi":"10.35931/aq.v18i1.2992","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan timbal balik antara variabel makroekonomi, yaitu Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2022. Metode analisis yang digunakan adalah time series dengan menggunakan Vector Autoregression (VAR) melalui aplikasi Eviews 10. Penelitian ini menggunakan data bulanan dari tahun 2018 hingga 2022 untuk masing-masing variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan timbal balik yang signifikan antara Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).","PeriodicalId":503873,"journal":{"name":"Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan","volume":"50 13","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-01-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Analisis Respon Pasar Modal terhadap Makroekonomi di Indonesia: Vector Auto Regression Model\",\"authors\":\"Amelia Effendi, Restu Hayati\",\"doi\":\"10.35931/aq.v18i1.2992\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan timbal balik antara variabel makroekonomi, yaitu Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2022. Metode analisis yang digunakan adalah time series dengan menggunakan Vector Autoregression (VAR) melalui aplikasi Eviews 10. Penelitian ini menggunakan data bulanan dari tahun 2018 hingga 2022 untuk masing-masing variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan timbal balik yang signifikan antara Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).\",\"PeriodicalId\":503873,\"journal\":{\"name\":\"Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan\",\"volume\":\"50 13\",\"pages\":\"\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2024-01-05\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.35931/aq.v18i1.2992\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.35931/aq.v18i1.2992","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
Analisis Respon Pasar Modal terhadap Makroekonomi di Indonesia: Vector Auto Regression Model
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan timbal balik antara variabel makroekonomi, yaitu Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2022. Metode analisis yang digunakan adalah time series dengan menggunakan Vector Autoregression (VAR) melalui aplikasi Eviews 10. Penelitian ini menggunakan data bulanan dari tahun 2018 hingga 2022 untuk masing-masing variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan timbal balik yang signifikan antara Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
求助内容：
应助结果提醒方式：
京公网安备 11010802042870号
