Arife ÖZDEMİR HÖL, Erdinç Akyıldırım, Şerife Kilicaslan, K. Cınar
{"title":"波罗的海干散货指数、石油、黄金、美元和MSCI世界指数之间的波动溢出效应","authors":"Arife ÖZDEMİR HÖL, Erdinç Akyıldırım, Şerife Kilicaslan, K. Cınar","doi":"10.30784/epfad.1089836","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Finansal piyasalarda oluşabilecek fiyat hareketlerinin yönü hakkında bilgi sahibi olmak yatırımcılar, portföy yöneticileri ve riskten korunmak isteyenler için oldukça önemlidir. Finansal piyasalar hakkında tahminlerde bulunabilmek için çeşitli öncü göstergelerden faydalanılmaktadır. Bu çalışmada küresel göstergelerden olan Baltık Kuru Yük Endeksi, petrol fiyatları, altın fiyatları, Dolar Endeksi, MSCI Dünya Endeksi arasındaki volatilite yayılımı ilişkisi 02.01.2015-23.12.2021 dönemi verileri kullanılarak Antonakakis ve Gabauer (2017) tarafından geliştirilen TVP-VAR yöntemiyle araştırılmıştır. Araştırma sonucunda Baltık Kuru Yük Endeksi, Brent petrol fiyatı ve MSCI Dünya Endeksinin volatiliteyi yayan değişkenler olduğu, altın ons fiyatı ile Dolar Endeksinin volatiliteyi alan değişkenler olduğu görülmüştür. Volatiliteyi en çok yayan değişken Brent petrol fiyatı iken volatiliteyi en çok alan değişken de Dolar endeksi olmuştur. Brent petrol fiyatlarında meydana gelebilecek fiyat hareketleri takip edilerek incelenen finansal göstergelerin fiyat değişimleri hakkında bilgi sahibi olunabilecektir. Petrol fiyatlarında meydana gelen değişmelerin dünya ticaret hacmini ve sermaye hareketlerini etkilediği söylenebilmektedir. Ayrıca Covid-19 pandemisi gibi yaşanan olayların volatilitenin yönünü değiştirebileceği gözlemlenmiştir.","PeriodicalId":396378,"journal":{"name":"Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi","volume":"64 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Volatility Spillover between Baltic Dry Index, Oil, Gold, Dollar, and MSCI World Index\",\"authors\":\"Arife ÖZDEMİR HÖL, Erdinç Akyıldırım, Şerife Kilicaslan, K. Cınar\",\"doi\":\"10.30784/epfad.1089836\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Finansal piyasalarda oluşabilecek fiyat hareketlerinin yönü hakkında bilgi sahibi olmak yatırımcılar, portföy yöneticileri ve riskten korunmak isteyenler için oldukça önemlidir. Finansal piyasalar hakkında tahminlerde bulunabilmek için çeşitli öncü göstergelerden faydalanılmaktadır. Bu çalışmada küresel göstergelerden olan Baltık Kuru Yük Endeksi, petrol fiyatları, altın fiyatları, Dolar Endeksi, MSCI Dünya Endeksi arasındaki volatilite yayılımı ilişkisi 02.01.2015-23.12.2021 dönemi verileri kullanılarak Antonakakis ve Gabauer (2017) tarafından geliştirilen TVP-VAR yöntemiyle araştırılmıştır. Araştırma sonucunda Baltık Kuru Yük Endeksi, Brent petrol fiyatı ve MSCI Dünya Endeksinin volatiliteyi yayan değişkenler olduğu, altın ons fiyatı ile Dolar Endeksinin volatiliteyi alan değişkenler olduğu görülmüştür. Volatiliteyi en çok yayan değişken Brent petrol fiyatı iken volatiliteyi en çok alan değişken de Dolar endeksi olmuştur. Brent petrol fiyatlarında meydana gelebilecek fiyat hareketleri takip edilerek incelenen finansal göstergelerin fiyat değişimleri hakkında bilgi sahibi olunabilecektir. Petrol fiyatlarında meydana gelen değişmelerin dünya ticaret hacmini ve sermaye hareketlerini etkilediği söylenebilmektedir. Ayrıca Covid-19 pandemisi gibi yaşanan olayların volatilitenin yönünü değiştirebileceği gözlemlenmiştir.\",\"PeriodicalId\":396378,\"journal\":{\"name\":\"Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi\",\"volume\":\"64 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2022-06-30\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.30784/epfad.1089836\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.30784/epfad.1089836","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
Volatility Spillover between Baltic Dry Index, Oil, Gold, Dollar, and MSCI World Index
Finansal piyasalarda oluşabilecek fiyat hareketlerinin yönü hakkında bilgi sahibi olmak yatırımcılar, portföy yöneticileri ve riskten korunmak isteyenler için oldukça önemlidir. Finansal piyasalar hakkında tahminlerde bulunabilmek için çeşitli öncü göstergelerden faydalanılmaktadır. Bu çalışmada küresel göstergelerden olan Baltık Kuru Yük Endeksi, petrol fiyatları, altın fiyatları, Dolar Endeksi, MSCI Dünya Endeksi arasındaki volatilite yayılımı ilişkisi 02.01.2015-23.12.2021 dönemi verileri kullanılarak Antonakakis ve Gabauer (2017) tarafından geliştirilen TVP-VAR yöntemiyle araştırılmıştır. Araştırma sonucunda Baltık Kuru Yük Endeksi, Brent petrol fiyatı ve MSCI Dünya Endeksinin volatiliteyi yayan değişkenler olduğu, altın ons fiyatı ile Dolar Endeksinin volatiliteyi alan değişkenler olduğu görülmüştür. Volatiliteyi en çok yayan değişken Brent petrol fiyatı iken volatiliteyi en çok alan değişken de Dolar endeksi olmuştur. Brent petrol fiyatlarında meydana gelebilecek fiyat hareketleri takip edilerek incelenen finansal göstergelerin fiyat değişimleri hakkında bilgi sahibi olunabilecektir. Petrol fiyatlarında meydana gelen değişmelerin dünya ticaret hacmini ve sermaye hareketlerini etkilediği söylenebilmektedir. Ayrıca Covid-19 pandemisi gibi yaşanan olayların volatilitenin yönünü değiştirebileceği gözlemlenmiştir.
求助内容：
应助结果提醒方式：
京公网安备 11010802042870号
