- Book学术

发布求助

文献互助智能选刊最新文献

JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pub Date : 2022-04-23 DOI:10.32505/jim.v4i1.3921

Nazira Maida, Nanda Safarida, Iskandar

{"title":"Pengaruh Inflasi, BI Rate dan IHSG Terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah di Indonesia Periode 2015-2020","authors":"Nazira Maida, Nanda Safarida, Iskandar","doi":"10.32505/jim.v4i1.3921","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jangka pendek dan jangka panjang inflasi, BI rate dan IHSG terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana syariah di Indonesia. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan dalam bentuk periode per bulan mulai tahun 2015 hingga 2020 yang di publish selama 5 tahun berturut-turut. Metode analisis data menggunakan teknik analisis VAR (Vector Auto Regressive)/VECM (Vector Error Correction Model). Hasil penelitian estimasi VECM menunjukkan bahwa variabel Secara jangka pendek inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana syariah di Indonesia periode 2015-2020. Hal ini dibuktikan dengan hasil estimasi VECM dengan tstatistik (-2.39388) > ttabel (1.99547) dan secara jangka panjang inflasi tidak berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana syariah di Indonesia periode 2015-2020, yang dibuktikan dari hasil estimasi VECM (Vector Error Correction Model) dengan tstatistik (-1.54214) < ttabel (1.99547). Secara jangka pendek BI Rate tidak berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana syariah di Indonesia periode 2015-2020. Hal ini dibuktikan dari hasil estimasi VECM (Vector Error Correction Model) dengan tstatistik (-1.81465) < ttabel (1.99547) dan secara jangka panjang BI Rate berpengaruh negatif signifikan terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana syariah di Indonesia periode 2015-2020. Hal ini dibuktikan dari hasil estimasi VECM (Vector Error Correction Model) dengan tstatistik (-2.57219) > ttabel (1.99547). Secara jangka pendek IHSG tidak berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana syariah di Indonesia periode 2015-2020. Hal ini dibuktikan dari hasil estimasi VECM (Vector Error Correction Model) dengan tstatistik (-0.86317) < ttabel (1.99547) dan secara jangka panjang IHSG berpengaruh negatif signifikan terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana syariah di Indonesia periode 2015-2020. Hal ini dibuktikan dari hasil estimasi VECM (Vector Error Correction Model) dengan tstatistik (-3.94995) > ttabel (1.99547).","PeriodicalId":360570,"journal":{"name":"JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-04-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.32505/jim.v4i1.3921","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

摘要

本研究旨在确定通货膨胀、BI rate和IHSG对印尼伊斯兰重建资产的短期和长期影响。方法是定量方法。该研究使用从金融服务管理局(OJK)、印度尼西亚银行(BI)和印度尼西亚证券交易所(BEI)获得的辅助数据。从2015年到2020年，以每月形式使用的数据连续5年出版。使用VAR (Vector Auto退化)/VECM (Vector误差修正模型)分析数据的方法。VECM估计的研究结果表明，近期的通货膨胀变量对2013 -2020年印尼伊斯兰革命活动的价值产生了负面和显著影响。这可以从VECM的t统计表(-2.39388)和t表(1. 39388)的长期通货膨胀(1.99547)的估计中得到证明，而从VECM (Vector错误纠正模型)和t统计表(-1.54214)的估算中得到证明。从短期来看，BI Rate对印尼2013 -2020年的伊斯兰重建资金(NAB)没有影响。这一点从VECM (Vector误差模型)的tstatistics (-1.81465) < t表格(1.99547)和BI Rate长期对伊斯兰安全资产(NAB) 2018 -2020年期间的伊斯兰重建值产生了重大负面影响这一点得到了证明。这是根据Vector对t统计局(-2.57219)的估计(- 2,57219)> t图表(1.99547)证明的。IHSG短期内不会影响伊斯兰干净资产(NAB) 2017 -2020年在印尼的伊斯兰共同基金价值。这一点从VECM (Vector误差校正模型)的tstatistics (-0.86317) < t图表(1.99547)和IHSG长期对伊斯兰安全活动值(NAB)的负面影响中得到了证明。这是根据Vector对t统计局(3.94995)的估计(1.99547)证明的。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

查看原文本刊更多论文

Pengaruh Inflasi, BI Rate dan IHSG Terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah di Indonesia Periode 2015-2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jangka pendek dan jangka panjang inflasi, BI rate dan IHSG terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana syariah di Indonesia. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan dalam bentuk periode per bulan mulai tahun 2015 hingga 2020 yang di publish selama 5 tahun berturut-turut. Metode analisis data menggunakan teknik analisis VAR (Vector Auto Regressive)/VECM (Vector Error Correction Model). Hasil penelitian estimasi VECM menunjukkan bahwa variabel Secara jangka pendek inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana syariah di Indonesia periode 2015-2020. Hal ini dibuktikan dengan hasil estimasi VECM dengan tstatistik (-2.39388) > ttabel (1.99547) dan secara jangka panjang inflasi tidak berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana syariah di Indonesia periode 2015-2020, yang dibuktikan dari hasil estimasi VECM (Vector Error Correction Model) dengan tstatistik (-1.54214) < ttabel (1.99547). Secara jangka pendek BI Rate tidak berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana syariah di Indonesia periode 2015-2020. Hal ini dibuktikan dari hasil estimasi VECM (Vector Error Correction Model) dengan tstatistik (-1.81465) < ttabel (1.99547) dan secara jangka panjang BI Rate berpengaruh negatif signifikan terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana syariah di Indonesia periode 2015-2020. Hal ini dibuktikan dari hasil estimasi VECM (Vector Error Correction Model) dengan tstatistik (-2.57219) > ttabel (1.99547). Secara jangka pendek IHSG tidak berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana syariah di Indonesia periode 2015-2020. Hal ini dibuktikan dari hasil estimasi VECM (Vector Error Correction Model) dengan tstatistik (-0.86317) < ttabel (1.99547) dan secara jangka panjang IHSG berpengaruh negatif signifikan terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana syariah di Indonesia periode 2015-2020. Hal ini dibuktikan dari hasil estimasi VECM (Vector Error Correction Model) dengan tstatistik (-3.94995) > ttabel (1.99547).

求助全文

通过发布文献求助，成功后即可免费获取论文全文。去求助

来源期刊

JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa

自引率

0.00%

发文量