Predição do movimento do índice Ibovespa a partir de notícias

A predição do movimento do mercado acionário vem a muito tempo sendo o objetivo de pesquisadores e de agentes do mercado financeiro afim de antecipar movimentos para melhor alocação dos ativos na busca de evitar perdas e aumentar a rentabilidade nas aplicações financeiras. Existe a defesa de que o movimento dos preços dos ativos se comporta de maneira aleatória, ou em função de muitas variáveis com previsão inviável [19]. Existem também estudos empı́ricos apontando contra exemplos onde há previsibilidades ao longo da história do mercado acionário. Tais estudos buscam padrões conhecidos chamados de anomalias de mercado, documentados e testados empiricamente, tais como os citados nos trabalhos [5,21] direcionados ao mercado brasileiro. A possibilidade de usar as informações passadas para predizer o movimento do mercado acionário traz a questão proposta por Eugene Fama em [8] quanto a análise da previsibilidade associada à eficiência informacional dos mercados. A Hipótese de Eficiência de Mercado (HEM) defende que, se toda informação relevante se reflete completamente nos preços, o mercado em questão pode ser considerado eficiente [8], mercados mais eficientes se comportariam de maneira mais aleatória, e quanto maior a ineficiência, maiores as chances de sucesso em predições de arbitragem nos preços dos ativos, ou seja, existiria a possibilidade de encontrar padrões que se repetem no comportamento dos preços dos ativos. A questão que se coloca então é se o mercado financeiro brasileiro apresenta eficiência informacional [8], ou seja, se os investidores dispondo de informações sobre as empresas interpretam racionalmente e de maneira instantânea essas informações. Supondo que sim, os preços dos ativos deveriam refletir as informações tão logo essas viessem a ser publicadas, evitando assim ganhos de arbitragem através dos preços dos ativos. No entanto, sabe-se que os preços atuais dos ativos