Pronóstico del crecimiento trimestral de Costa Rica mediante modelos de frecuencia mixta

Abstract

Se evalua la utilidad de modelos de frecuencia mixta para pronosticar la tasa de crecimiento trimestral del PIB real de Costa Rica: se estiman modelos bridge y MiDaS con diferentes longitudes de rezago usando informacion del IMAE y se calculan pronosticos (horizontes de 0-4 trimestres) que se comparan entre si, con los de modelos ARIMA y con combinaciones de pronosticos. Combinar los pronosticos con mejor ajuste resulta util especialmente para proyectar en tiempo real, mientras que los MiDaS muestran el mejor desempeno general: al incrementarse el horizonte su precision disminuye levemente, su porcentaje de acierto de cambios en la tasa de variacion del producto permanece estable y varios de ellos son insesgados. Los pronosticos de MiDaS simples con 9 y 12 rezagos resultaron insesgados para todos los horizontes y conjuntos de informacion evaluados, y son los que mostraron mas diferencias significativas en capacidad de pronostico con todos los demas modelos.