Forecasting Spanish GDPs with Spectral Analysis

Abstract

El artículo enfatiza el uso del análisis espectral para labores de predicción con series temporales económicas y financieras, que ha merecido la consideración de los económetras. Las series temporales del PIB nominal y real se descomponen en señales más simples denominadas aproximaciones y detalles en el marco del análisis de wavelets discretas unidimensionales. Las señales simplificadas se recomponen después de la extensión de Burg. Las previsiones para el periodo 2017-2016 derivadas del análisis espectral son menos optimistas que las proporcionadas por la agencia gubernamental. De la comparación del análisis espectral con la modelización ARIMA se deriva la pertinencia de incorporar el análisis espectral a la batería de instrumentos utilizados por los económetras y los analistas cuantitativos para labores de previsión de series temporales económicas.