ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMUM MENGGUNAKAN METODE SIMULASI MONTE CARLO PADA SEPULUH SAHAM LQ45 TERBAIK DI INDONESIA

Jurnal Matematika Komputasi dan Statistika Pub Date : 2024-01-31 DOI:10.33772/jmks.v3i3.46

Herlisa, Arman, L. Saidi, La Gubu, Jufra, Ruslan

{"title":"ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMUM MENGGUNAKAN METODE SIMULASI MONTE CARLO PADA SEPULUH SAHAM LQ45 TERBAIK DI INDONESIA","authors":"Herlisa, Arman, L. Saidi, La Gubu, Jufra, Ruslan","doi":"10.33772/jmks.v3i3.46","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil analisis risiko dan penerapan portofolio optimum menggunakan Metode Simulasi Monte Carlo pada sepuluh saham LQ45 terbaik di Indonesia. Objek pada penelitian ini adalah sepuluh saham LQ45 periode Februari-Juli 2021. Peneliti tertarik mengambil penelitian ini karena ingin mengembangkan kembali penelitian sebelumnya dan menyelesaikan permasalahan yang ada misalnya investor kesulitan dalam memilih portofolio optimum yang nantinya akan dilakukan investasi dan meminimalisir risiko yang ada. Hasil penelitian menunjukkan dari penerapan portofolio optimum menggunakan Metode Simulasi Monte Carlo pada sepuluh saham LQ45 terbaik di Indonesia pada periode Februari-Juli 2021 terletak pada saham UNVR sebesar 90%, saham BCA sebesar 77,99%, saham JSMR sebesar 32,53%, saham PGAS sebesar 30,77%, saham BRI sebesar 28,62%, dan saham ASII sebesar 10,29%. Hasil analisis menunjukkan dari sepuluh saham ada 6 saham yang dijadikan sebagai portofolio optimum dan ada 4 saham dengan bobot portofolio yang lebih rendah adalah saham BNI sebesar 10,07%, saham ACES sebesar 7,69%, saham MDKA sebesar 2,01%, dan saham ANTM sebesar 1,03%. Hal ini disebabkan adanya efek diversifikasi antara saham sehingga dapat menurunkan risiko. Efek diversifikasi akan semakin bernilai besar jika korelasi antara saham rendah.","PeriodicalId":253418,"journal":{"name":"Jurnal Matematika Komputasi dan Statistika","volume":"426 24","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Matematika Komputasi dan Statistika","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.33772/jmks.v3i3.46","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil analisis risiko dan penerapan portofolio optimum menggunakan Metode Simulasi Monte Carlo pada sepuluh saham LQ45 terbaik di Indonesia. Objek pada penelitian ini adalah sepuluh saham LQ45 periode Februari-Juli 2021. Peneliti tertarik mengambil penelitian ini karena ingin mengembangkan kembali penelitian sebelumnya dan menyelesaikan permasalahan yang ada misalnya investor kesulitan dalam memilih portofolio optimum yang nantinya akan dilakukan investasi dan meminimalisir risiko yang ada. Hasil penelitian menunjukkan dari penerapan portofolio optimum menggunakan Metode Simulasi Monte Carlo pada sepuluh saham LQ45 terbaik di Indonesia pada periode Februari-Juli 2021 terletak pada saham UNVR sebesar 90%, saham BCA sebesar 77,99%, saham JSMR sebesar 32,53%, saham PGAS sebesar 30,77%, saham BRI sebesar 28,62%, dan saham ASII sebesar 10,29%. Hasil analisis menunjukkan dari sepuluh saham ada 6 saham yang dijadikan sebagai portofolio optimum dan ada 4 saham dengan bobot portofolio yang lebih rendah adalah saham BNI sebesar 10,07%, saham ACES sebesar 7,69%, saham MDKA sebesar 2,01%, dan saham ANTM sebesar 1,03%. Hal ini disebabkan adanya efek diversifikasi antara saham sehingga dapat menurunkan risiko. Efek diversifikasi akan semakin bernilai besar jika korelasi antara saham rendah.

查看原文本刊更多论文

用蒙特卡罗模拟法对印度尼西亚十只最佳 lq45 股票进行最佳投资组合分析

本研究旨在确定风险分析结果，并使用蒙特卡罗模拟法对印度尼西亚十只最佳LQ45股票进行最佳投资组合应用。本研究的对象是 2021 年 2 月至 7 月期间的十只 LQ45 股票。研究人员之所以有兴趣进行这项研究，是因为他们希望重新发展以前的研究，解决现有的问题，例如，投资者在选择最佳投资组合和最大限度地降低现有风险方面存在困难。研究结果表明，使用蒙特卡罗模拟法对 2021 年 2 月至 7 月期间印尼 LQ45 十佳股票进行最佳投资组合的应用结果显示，UNVR 股票的投资回报率为 90%，BCA 股票的投资回报率为 77.99%，JSMR 股票的投资回报率为 32.53%，PGAS 股票的投资回报率为 30.77%，BRI 股票的投资回报率为 28.62%，ASII 股票的投资回报率为 10.29%。分析结果显示，在这 10 只股票中，有 6 只股票被作为最优投资组合，有 4 只股票的投资组合权重较低，分别为 BNI 股 10.07%、ACES 股 7.69%、MDKA 股 2.01%、ANTM 股 1.03%。这是由于股票之间的分散效应，以降低风险。如果股票之间的相关性较低，分散效应的价值就会更大。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Jurnal Matematika Komputasi dan Statistika

自引率

0.00%

发文量