Diversificación de montos de inversión en un portafolio de divisas por medio de GRG y Algoritmos Evolutivos

Abstract

Los portafolios de inversión son colecciones de instrumentos bursatiles que tienen como objetivo generar una ganancia máxima con un riesgo mínimo, su diseño, generalmente es realizado por una serie de ecuaciones formuladas por Harry Markowitz, que tienen como propósito construir un portafolio óptimo a partir de la diversificación, es decir, asignar a los activos diferentes montos de inversión. De acuerdo a la literatura especializada, estos se calculan generalmente por medio de un método de programación no lineal llamado Gradiente Reducido Generalizado (GRG) y también por algoritmos evolutivos como el Algoritmo de Evolución Diferencial y el Algoritmo Genético el cual puede ser codificado en un sistema de numeración Gray o por medio del código binario. Esta propuesta presenta la construcción de un portafolio alternativo de inversión llamado portafolio de divisas, compuesto por seis ganancias de divisas con respecto al peso mexicano. Los montos a invertir en cada divisa se formulan de acuerdo a diferentes escenarios, resueltos por el GRG y comparados con las soluciones obtenidas por un algoritmo de Evolución Diferencial y un Algoritmo Genético, este último demostró que es la mejor opción de cálculo, cabe señalar que los métodos heurísticos fueron codificados con números reales.