Relacionamento estatístico entre indicadores de dados de internet em língua portuguesa e bolsa de valores

Abstract

Este trabalho apresenta uma análise estatística entre indicadores obtidos de dados de internet em língua portuguesa - sentimento de notícias e Google Trends - e dados sobre o mercado brasileiro de bolsa de valores através do coeficiente de correlação de postos de Spearman. A metodologia utilizada para coleta, pré-processamento e obtenção de cada indicador é detalhada. Foram obtidos dados dos anos de 2019 a 2021. Para a análise de sentimento das notícias foi adotado um modelo CNN (Convolutional Neural Network) o qual obteve um F1-score de 96%. Como resultados foram obtidas algumas correlações interessantes dentre as quais, uma correlação inversa caracterizada como moderada (segundo a escala de Cohen) entre o sentimento das notícias e preço de fechamento ajustado em 2019; entre volume de buscas e preço de fechamento, uma correlação negativa e “muito grande” e positiva e “grande” entre o volume de negociações e o volume de buscas. Tanto em 2020 como em 2021, constatou-se coeficientes negativos definidos como “grandes”, levando em conta o preço de fechamento e volume de negociações.