МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРСИСТЕНТНОСТІ ЧАСОВОГО РЯДУ ЦІНИ ЗОЛОТА В ДОЛАРАХ США

Abstract

У роботі аналізується коливання ціни золота в доларах США за період 02.01.08-11.11.10. Знайдено показник Херста для такого часового ряду. Показано, що часовий ряд ціни золота є персистентним. Це вказує на наявність довгої пам’яті для часового ряду ціни золота. Показано, що показник Херста незначно зменшується в залежності від максимального інтервалу усереднення.