The Journal of Derivatives

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A Leptokurtic Distribution Explains Volatility Skew and Smile

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The Performance of Options-Based Investment Strategies: Evidence for Individual Stocks from 2004 to 2019

Pub Date : 2024-07-22 DOI: 10.3905/jod.2024.1.209 M. Hemler, Zhuo Li, Thomas W. Miller

Modeling and Empirical Analysis of Option Pricing with Transaction Costs: A Sub-Mixed Fractional Brownian Motion Approach

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