Quantitative Finance

SCI期刊
Quantitative Finance
中文名称:
量化金融
期刊缩写:
QUANT FINANC
影响因子:
1.5
ISSN:
print: 1469-7688
on-line: 1469-7696
研究领域:
社会科学-数学跨学科应用
h-index:
61
自引率:
7.70%
Gold OA文章占比:
19.66%
原创研究文献占比:
100.00%
SCI收录类型:
Science Citation Index Expanded (SCIE) || Social Science Citation Index (SSCI) || Scopus (CiteScore)
期刊介绍英文:
The frontiers of finance are shifting rapidly, driven in part by the increasing use of quantitative methods in the field. Quantitative Finance welcomes original research articles that reflect the dynamism of this area. The journal provides an interdisciplinary forum for presenting both theoretical and empirical approaches and offers rapid publication of original new work with high standards of quality. The readership is broad, embracing researchers and practitioners across a range of specialisms and within a variety of organizations. All articles should aim to be of interest to this broad readership.
CiteScore:
CiteScoreSJRSNIPCiteScore排名
3.20.7051.084
学科
排名
百分位
大类:Economics, Econometrics and Finance
小类:General Economics, Econometrics and Finance
74 / 288
74%
大类:Economics, Econometrics and Finance
小类:Finance
136 / 317
57%
发文信息
中科院SCI期刊分区
大类 小类 TOP期刊 综述期刊
4区 经济学
4区 商业:财政与金融 BUSINESS, FINANCE
4区 经济学 ECONOMICS
4区 数学跨学科应用 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
4区 社会科学:数理方法 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS
WOS期刊分区
学科分类
Q3BUSINESS, FINANCE
Q2ECONOMICS
Q3MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
Q2SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS
历年影响因子
2015年0.7940
2016年0.9600
2017年1.1700
2018年1.3570
2019年1.4910
2020年2.2220
2021年1.9860
2022年1.3000
2023年1.5000
历年发表
2012年193
2013年260
2014年130
2015年126
2016年168
2017年131
2018年162
2019年139
2020年152
2021年120
2022年102
投稿信息
出版周期:
Bimonthly
出版语言:
English
出版国家(地区):
ENGLAND
审稿时长:
4-8 weeks
出版商:
Taylor and Francis Ltd.
编辑部地址:
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Quantitative Finance - 最新文献

Higher order approximation of option prices in Barndorff-Nielsen and Shephard models

Pub Date : 2024-09-10 DOI: 10.1080/14697688.2024.2394220 Álvaro Guinea Juliá, Alet Roux

DeepVol: volatility forecasting from high-frequency data with dilated causal convolutions.

Pub Date : 2024-09-05 DOI: 10.1080/14697688.2024.2387222 Fernando Moreno-Pino, Stefan Zohren

Efficient option pricing in the rough Heston model using weak simulation schemes

Pub Date : 2024-09-02 DOI: 10.1080/14697688.2024.2391523 Christian Bayer, Simon Breneis
查看全部
免责声明:
本页显示期刊或杂志信息,仅供参考学习,不是任何期刊杂志官网,不涉及出版事务,特此申明。如需出版一切事务需要用户自己向出版商联系核实。若本页展示内容有任何问题,请联系我们,邮箱:info@booksci.cn,我们会认真核实处理。
copy
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
右上角分享
点击右上角分享
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术官方微信