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4008
影响因子：
2.1
ISSN：
print: 0927-5398
on-line: 1879-1727
on-line: 1879-1727
研究领域：
Multiple
自引率：
3.80%
Gold OA文章占比：
15.85%
原创研究文献占比：
100.00%
SCI收录类型：
Social Science Citation Index (SSCI) || Scopus (CiteScore)
期刊官网：
期刊介绍英文：
The Journal of Empirical Finance is a financial economics journal whose aim is to publish high quality articles in empirical finance. Empirical finance is interpreted broadly to include any type of empirical work in financial economics, financial econometrics, and also theoretical work with clear empirical implications, even when there is no empirical analysis. The Journal welcomes articles in all fields of finance, such as asset pricing, corporate finance, financial econometrics, banking, international finance, microstructure, behavioural finance, etc. The Editorial Team is willing to take risks on innovative research, controversial papers, and unusual approaches. We are also particularly interested in work produced by young scholars. The composition of the editorial board reflects such goals.
CiteScore：
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.4 | 0.927 | 1.202 | 学科 排名 百分位 大类：Economics, Econometrics and Finance 小类：Economics and Econometrics 273 / 716 61% 大类：Economics, Econometrics and Finance 小类：Finance 123 / 317 61% |
发文信息
中科院SCI期刊分区
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 经济学 |
3区
商业：财政与金融
BUSINESS, FINANCE
3区
经济学
ECONOMICS
|
否 | 否 |
WOS期刊分区
| 学科分类 |
|---|
Q2BUSINESS, FINANCE Q2ECONOMICS |
历年影响因子
| 2021年 | 3.0250 |
|---|---|
| 2022年 | 2.6000 |
| 2023年 | 2.1000 |
历年发表
| 2012年 | 56 |
|---|---|
| 2013年 | 69 |
| 2014年 | 85 |
| 2015年 | 74 |
| 2016年 | 111 |
| 2017年 | 71 |
| 2018年 | 85 |
| 2019年 | 66 |
| 2020年 | 66 |
| 2021年 | 87 |
| 2022年 | 59 |
投稿信息
出版国家(地区)：
Netherlands
发表时长：
8 days
出版商：
Elsevier
Journal of Empirical Finance - 最新文献
Jump tail risk exposure and the cross-section of stock returns
Pub Date : 2024-11-02 DOI: 10.1016/j.jempfin.2024.101565 Lykourgos Alexiou , Leonidas S. RompolisHigh-frequency realized stochastic volatility model
Pub Date : 2024-11-02 DOI: 10.1016/j.jempfin.2024.101559 Toshiaki Watanabe , Jouchi NakajimaTime-varying variance decomposition of macro-finance term structure models
Pub Date : 2024-10-30 DOI: 10.1016/j.jempfin.2024.101563 Anne Lundgaard Hansen
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本页显示期刊或杂志信息，仅供参考学习，不是任何期刊杂志官网，不涉及出版事务，特此申明。如需出版一切事务需要用户自己向出版商联系核实。若本页展示内容有任何问题，请联系我们，邮箱：info@booksci.cn，我们会认真核实处理。
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