Probabilidad de aumento de morosidad bancaria en México, antes y durante la pandemia de COVID-19

Con la crisis Covid-19 se modificaron las variables económicas y microeconómicas de los bancos aumentando el riesgo de incumplimiento de los usuarios de créditos bancarios. Por lo cual este trabajo tiene como objetivo analizar el efecto de los diferentes factores macroeconómicos y microeconómicos en la probabilidad de aumento del índice de morosidad de la banca en México. A través de un modelo de regresión logit y mediante el estadístico Wald se estimó la contribución marginal de cada una de las variables explicativas en la probabilidad de aumento del índice de morosidad para dos periodos: prepandemia y COVID-19. En los resultados obtenidos se lograron tasas de clasificación correctas mayores al 80% y únicamente el desempleo y cuatro variables microeconómicas influyen en la probabilidad de incrementar el índice de morosidad. Estos resultados pueden ser útiles para los banqueros y los supervisores de la banca en el diseño de políticas conducentes a mantener solvente la banca. En este trabajo se propusieron dos nuevas variables explicativas: el tamaño de los créditos vencidos y la proporción de créditos en relación al PIB, mismas que fueron significativas. En el periodo de COVID-19 se encontró que disminuye el efecto marginal de las variables explicativas en la probabilidad de aumentar el nivel de morosidad en comparación al periodo previo.