通过维也纳过程收集的线性微分整体外观解决方案的症状行为

Naukovii visnik Uzhgorods''kogo universitetu Seriia Matematika i informatika Pub Date : 2022-10-25 DOI:10.24144/2616-7700.2022.41(2).29-40

О. М. Десницький, Ю. Ю. Млавець, І. В. Орловський, О. А. Тимошенко

{"title":"通过维也纳过程收集的线性微分整体外观解决方案的症状行为","authors":"О. М. Десницький, Ю. Ю. Млавець, І. В. Орловський, О. А. Тимошенко","doi":"10.24144/2616-7700.2022.41(2).29-40","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"У роботі доведено граничну теорему про асимптотичну поведінку розв'язків лінійних стохастичних диференціальних рівняння. Рівняння цього типу є узагальненням багатьох моделей, що широко використовуються у задачах фінансової математики. Доведення базується на застосуванні техніки розробленої в роботах Й. І. Гіхмана та А. В. Скорохода для автономних стохастичних диференціальних рівнянь. Знайдено умови, за яких асимптотична поведінка розв'язку лінійного стохастичного диференціального рівняння визначається невипадковою функцією. Наведено приклади симуляцій за допомогою метода Ейлера-Маруями.","PeriodicalId":33567,"journal":{"name":"Naukovii visnik Uzhgorods''kogo universitetu Seriia Matematika i informatika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-10-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Асимптотична поведінка розв'язків лінійних диференціальних рівнянь загального вигляду збурених за допомогою вінерівського процесу\",\"authors\":\"О. М. Десницький, Ю. Ю. Млавець, І. В. Орловський, О. А. Тимошенко\",\"doi\":\"10.24144/2616-7700.2022.41(2).29-40\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"У роботі доведено граничну теорему про асимптотичну поведінку розв'язків лінійних стохастичних диференціальних рівняння. Рівняння цього типу є узагальненням багатьох моделей, що широко використовуються у задачах фінансової математики. Доведення базується на застосуванні техніки розробленої в роботах Й. І. Гіхмана та А. В. Скорохода для автономних стохастичних диференціальних рівнянь. Знайдено умови, за яких асимптотична поведінка розв'язку лінійного стохастичного диференціального рівняння визначається невипадковою функцією. Наведено приклади симуляцій за допомогою метода Ейлера-Маруями.\",\"PeriodicalId\":33567,\"journal\":{\"name\":\"Naukovii visnik Uzhgorods''kogo universitetu Seriia Matematika i informatika\",\"volume\":\" \",\"pages\":\"\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2022-10-25\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Naukovii visnik Uzhgorods''kogo universitetu Seriia Matematika i informatika\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.24144/2616-7700.2022.41(2).29-40\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Naukovii visnik Uzhgorods''kogo universitetu Seriia Matematika i informatika","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.24144/2616-7700.2022.41(2).29-40","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

摘要

这项工作展示了线性随机微分方程渐近行为的一个有限理论。这种类型的比较是金融数学任务中广泛使用的许多模型的概括。经验是建立在使用J。我Hikman和A。W自主随机微分水平的快捷方式。存在线性随机微分方程的渐近性态由随机函数决定的条件。使用Eiler-Maryam方法给出了模拟示例。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

查看原文本刊更多论文

Асимптотична поведінка розв'язків лінійних диференціальних рівнянь загального вигляду збурених за допомогою вінерівського процесу

У роботі доведено граничну теорему про асимптотичну поведінку розв'язків лінійних стохастичних диференціальних рівняння. Рівняння цього типу є узагальненням багатьох моделей, що широко використовуються у задачах фінансової математики. Доведення базується на застосуванні техніки розробленої в роботах Й. І. Гіхмана та А. В. Скорохода для автономних стохастичних диференціальних рівнянь. Знайдено умови, за яких асимптотична поведінка розв'язку лінійного стохастичного диференціального рівняння визначається невипадковою функцією. Наведено приклади симуляцій за допомогою метода Ейлера-Маруями.

求助全文

通过发布文献求助，成功后即可免费获取论文全文。去求助

来源期刊

Naukovii visnik Uzhgorods''kogo universitetu Seriia Matematika i informatika

自引率

0.00%

发文量

审稿时长

12 weeks