巴西银行利差的决定因素和《巴塞尔协议三》的影响

Q4 Economics, Econometrics and Finance

Economia Aplicada Pub Date : 2021-06-01 DOI:10.11606/1980-5330/EA173229

Felipe De Oliviera Cavalcanti, C. E. C. Gutierrez, Jéssica Filardi Milker Figueiredo

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摘要

本文研究了巴西经济中银行业利差的决定因素，特别是实施《巴塞尔协议III》对利差影响的证据。基于Ho&Saunders（1981）的理论模型，我们估计了2009:2-2016:2期间在巴西运营的73家商业银行的面板数据的动态模型。研究结果表明，新的一级资本要求和核心资本对银行利差产生了积极影响。被确定为利差决定因素的其他变量包括：行政和运营费用、税收、银行净收入、失业率和Selic利率。

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Determinantes do spread bancário no Brasil e os efeitos do Acordo de Basileia III

Este artigo estuda os determinantes do spread bancário ex-post na economia brasileira, em particular evidências dos efeitos da implementação do acordo de Basileia III no spread. Baseados no modelo teórico de Ho & Saunders (1981), estimamos um modelo dinâmico para dados em painel para 73 bancos comerciais em operação no Brasil no período 2009:2-2016:2. Os resultados apontam evidências das novas exigências de capital de nível 1 e capital principal que afetam de forma positiva o spread bancário. Outras variáveis que foram identificadas como determinantes do spread são: despesas administrativas e operacionais, tributação, lucro líquido dos bancos, desemprego e taxa Selic.

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期刊介绍： The journal Economia Aplicada (Brazilian Journal of Applied Economics) is a quarterly publication of the Dept. of Economics of the Faculty of Economics, Business and Accounting of the University of São Paulo at Ribeirão Preto (FEA-RP/USP). It was first published in 1997 by the Dept. of Economics of FEA-USP and by FIPE, with the primary concern of filling an editorial gap in Brazil. The Journal"s interest is to publish solely scientific papers on applied economics. Nowadays it has the same goal. Its focus is to publish papers with economic analysis applied to specific problems of interest either to public or private sector, especially with quantitative results bringing theory and reality closer.