Altın Fiyatlarındaki Değişimin Saklı Markov Modeli İle İncelenmesi

Önemli yatırım araçlarından biri olan altın, piyasalar üzerindeki etkisi sebebiyle dünya çapında birçok yatırımcı tarafından takip edilmektedir. Bu sebeple altın fiyatlarının tahmini ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi önemli problemlerden biridir. Bu çalışmada, altın fiyatlarındaki yüzdesel değişim oranı ve sebepleri saklı Markov modelleri ile tahmin edilmiştir. Bunun için 2013-2023 yılları arası altın, dolar, faiz ve enflasyon oranı verileri kullanılmıştır. Altın fiyatlarındaki yüzdesel değişim gözlemler olarak tanımlanırken, altın fiyatlarını etkileyen dolar, faiz ve enflasyon oranlarından mümkün 18 saklı durum elde edilmiştir. Saklı Markov modeli birinci temel probleminin çözümünde ileri yön algoritması kullanılmıştır. Bu algoritma ile 2 aylık dönemlerde karşılaşılacak gözlem dizisi olasılıkları hesaplanmıştır. Bu dönemde altın fiyatlarındaki yüzdesel değişimin 0,5’ten büyük olması olasılığı %23,6 olarak bulunmuştur. Gözlem dizilerini en iyi açıklayan saklı durumlar Viterbi algoritması ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar gerçek veriler ile karşılaştırdığında yüksek doğruluk oranlarının elde edildiği gözlenmiştir.