Implementação de modelo de previsão de taxa de câmbio comercial para compra: real (R$) / dólar americano (US$)

Este estudo se trata de um é um ensaio econométrico na busca da previsão da taxa de câmbio R$/US$ comercial (valor de compra) para 30 dias, a partir de séries de tempo no intervalo de 02/01/2019 a 23/09/2022 com frequências diárias. Com a implementação de um modelo ARIMA onde durante a implementação do modelo foi verificada a ocorrência de ruído branco, considerando a volatilidade com a utilização de efeitos ARCH, foram feitos teste também para o efeito GARCH, no entanto o modelo escolhido para o estudo foi ARIMA (1,1,1) ARCH (3). A série gerada mediante aos dados reais se mostrou bem ajustada e a previsão futura para o modelo informou uma certa tendência crescente para esta taxa ao longo do horizonte de 30 dias, todavia apesar de o modelo ter se mostrado promissor por se tratar de uma previsão num horizonte de 30 dias se fazem necessários maiores ajustes no modelo e testar a existência de sazonalidade.