衡量灾难性风险的新方法："VaR to Degree T "措施及其计算。
引用次数: 0
摘要
俄罗斯Abstract:作者建议引入一系列新的风险措施——“VaR的t级”。这项工作的目的是研究这个度量衡家族的性质，并开发公式来计算它们。该研究使用了一种方法，将金融风险评估为VaR和ES风险措施。因此，提供了一种新的工具来评估灾难性的情况。金融风险:“VaR的t次方。”事实证明，要计算()t VaR，只需计算通常的风险标准，以某种方式改变信任概率。提交人得出结论，这一措施可以在公司风险管理实践中有用，解决不太可能发生的事件的风险，但造成灾难性的财务损失。这项研究的结果也可能被监管机构用来评估金融机构的资本充裕程度。t >1 .这些灾难性损失的风险措施比著名的风险措施VaR、ES和GlueVaR更为保守。英语Abstract:这是一个家庭成员，当他们在小问题上解决问题时，他们可能会被允许进入公司的计划，但是有了catastrophic金融危机。这个工作室的反应可能会被《金融资本论》的《金融资本论》所取代。《新risk measures》的新家庭介绍，“VaR to degree t。”这首歌是关于这个家庭的，是关于德里的方程式的。在risk measures VaR和proposes中存在着一种存在的金融工具。这是一种召唤，一种召唤，一种召唤，一种召唤，一种召唤，一种召唤。当他们用小问题解决问题时，他们可以利用他们家族在risk公司的管理问题，但是有了catastrophic金融危机。这个工作室的反应可能会被《金融资本论》的《金融资本论》所取代。If t >1 .将会有更多的保护措施来保护更大的损失。本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。
Новые способы измерения катастрофических рисков: меры "VaR в степени t" и их вычисление (New Ways to Measure Catastrophic Risk: 'VAR to Degree T' Measures and Their Calculation)
Russian Abstract: Автор предлагает ввести семейство новых мер риска — «VaR в степени t». Цель работы — исследовать свойства данного семейства мер и вывести формулы для их вычисления. В исследовании использованы методы оценки финансовых рисков в виде мер риска VaR и ES. В результате предложен новый инструмент оценки катастрофических.
финансовых рисков: «VaR в степени t». Доказано, что для вычисления ( )t VaR достаточно рассчитать обычную меру риска VaR с определенным образом измененной доверительной вероятностью. Автор делает вывод, что данное семейство мер может быть полезно в практике риск-менеджмента компаний при решении задачи проникновения в риски событий с малыми вероятностями, но с катастрофическими финансовыми потерями. Результаты данного исследования также могут применяться регулятором для оценки достаточности капитала финансовых институтов.
При t > 1 эти меры риска катастрофических потерь оказываются более консервативными, чем известные меры риска VaR, ES и GlueVaR.
English Abstract: The author concludes that this family of measures can be useful in the practice of risk management of companies when solving the problem of penetration into risks of events with small probabilities, but with catastrophic financial losses. The results of this study can also be used by the regulator to assess the capital adequacy of financial institutions.
The author proposes a new family of new risk measures, "VaR to degree t." The purpose of the work is to study the properties of this measure family and to derive formulas for their calculation. The study uses existing methods of assessing financial risks in the form of risk measures VaR and proposes a new tool for assessing them. As a result, it has been proven that it is sufficient to calculate a usual VaR risk measure, with a certain manner of changed confidence probability, for the calculation. The author concludes that this family of measures can be useful in the practice of risk management of companies when solving the problem of penetration into risks of events with small probabilities, but with catastrophic financial losses. The results of this study can also be used by the regulator to assess the capital adequacy of financial institutions.
If t > 1, these measures prove to be more conservative risk measures for catastrophic losses than known risk measures for VaR, ES and GlueVaR.
финансовых рисков: «VaR в степени t». Доказано, что для вычисления ( )t VaR достаточно рассчитать обычную меру риска VaR с определенным образом измененной доверительной вероятностью. Автор делает вывод, что данное семейство мер может быть полезно в практике риск-менеджмента компаний при решении задачи проникновения в риски событий с малыми вероятностями, но с катастрофическими финансовыми потерями. Результаты данного исследования также могут применяться регулятором для оценки достаточности капитала финансовых институтов.
При t > 1 эти меры риска катастрофических потерь оказываются более консервативными, чем известные меры риска VaR, ES и GlueVaR.
English Abstract: The author concludes that this family of measures can be useful in the practice of risk management of companies when solving the problem of penetration into risks of events with small probabilities, but with catastrophic financial losses. The results of this study can also be used by the regulator to assess the capital adequacy of financial institutions.
The author proposes a new family of new risk measures, "VaR to degree t." The purpose of the work is to study the properties of this measure family and to derive formulas for their calculation. The study uses existing methods of assessing financial risks in the form of risk measures VaR and proposes a new tool for assessing them. As a result, it has been proven that it is sufficient to calculate a usual VaR risk measure, with a certain manner of changed confidence probability, for the calculation. The author concludes that this family of measures can be useful in the practice of risk management of companies when solving the problem of penetration into risks of events with small probabilities, but with catastrophic financial losses. The results of this study can also be used by the regulator to assess the capital adequacy of financial institutions.
If t > 1, these measures prove to be more conservative risk measures for catastrophic losses than known risk measures for VaR, ES and GlueVaR.
求助全文
通过发布文献求助，成功后即可免费获取论文全文。
去求助
求助内容：
应助结果提醒方式：
京公网安备 11010802042870号
