{"title":"İSLAMİ HİSSE SENEDİ ENDEKSLERİ ARASINDA GETİRİ VE VOLATİLİTE YAYILIMI: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARDA ÇOK DEĞİŞKENLİ VAR-EGARCH UYGULAMASI","authors":"İ. Çeli̇k, Arife Özdemir, Semra Demir Gülbahar","doi":"10.32951/MUFIDER.418295","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Bu calismanin amaci ABD ile Endonezya, Malezya ve Turkiye gibi gelismekte olan ulkelerdeki Islami hisse senedi endeksleri arasinda olasi getiri ve volatilite yayilimlarini ortaya koymaktir. Calismanin ampirik uygulamasinda cok degiskenli VAR(4)-EGARCH(1,1) modeli kullanilmistir. Calismada MSCI (Morgan Stanley Capital International) tarafindan hazirlanan Islami endekslere ait 14.06.2012 ve 14.06.2017 araligindaki gunluk verilerden yararlanilmistir. Arastirma sonuclarina gore, geleneksel hisse senedi endeksleri uzerine yapilan calismalara benzer sekilde Islami endeksler acisindan da gelismis ulkeler ile gelismekte olan ulkeler arasinda asimetrik ve cok yonlu bir getiri ve volatilite yayilimi oldugu tespit edilmistir. Turkiye Islami endeksine dogru gelismekte olan piyasalardan herhangi bir getiri yayilimina rastlanmadigi ve gelismekte olan piyasalar arasinda en az volatilite kaliciligina sahip ulkenin Turkiye oldugu ayrica ortaya konulmustur.","PeriodicalId":430835,"journal":{"name":"Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2018-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"9","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.32951/MUFIDER.418295","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
İSLAMİ HİSSE SENEDİ ENDEKSLERİ ARASINDA GETİRİ VE VOLATİLİTE YAYILIMI: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARDA ÇOK DEĞİŞKENLİ VAR-EGARCH UYGULAMASI
Bu calismanin amaci ABD ile Endonezya, Malezya ve Turkiye gibi gelismekte olan ulkelerdeki Islami hisse senedi endeksleri arasinda olasi getiri ve volatilite yayilimlarini ortaya koymaktir. Calismanin ampirik uygulamasinda cok degiskenli VAR(4)-EGARCH(1,1) modeli kullanilmistir. Calismada MSCI (Morgan Stanley Capital International) tarafindan hazirlanan Islami endekslere ait 14.06.2012 ve 14.06.2017 araligindaki gunluk verilerden yararlanilmistir. Arastirma sonuclarina gore, geleneksel hisse senedi endeksleri uzerine yapilan calismalara benzer sekilde Islami endeksler acisindan da gelismis ulkeler ile gelismekte olan ulkeler arasinda asimetrik ve cok yonlu bir getiri ve volatilite yayilimi oldugu tespit edilmistir. Turkiye Islami endeksine dogru gelismekte olan piyasalardan herhangi bir getiri yayilimina rastlanmadigi ve gelismekte olan piyasalar arasinda en az volatilite kaliciligina sahip ulkenin Turkiye oldugu ayrica ortaya konulmustur.
求助内容：
应助结果提醒方式：
京公网安备 11010802042870号
