{"title":"选择价格选择使用蒙特卡洛模拟与时刻匹配技术","authors":"Ilham Syata, S. Halim","doi":"10.24252/MSA.V7I1.7820","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Metode moment matching merupakan salah satu metode reduksi variansi untuk meningkatkan efesiensi dalam simulasi Monte Carlo. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu seberapa besar harga opsi call dan put tipe Eropa menggunakan simulasi Monte Carlo dengan teknik moment matching. Dengan menggunakan data harga saham dari NASDAQ Composite hasil perhitungan dengan harga saham awal sebesar , strike price sebesar , waktu jatuh tempo yaitu 1 tahun, tingkat bunga yaitu , dan volatilitas maka harga opsi call dan put tipe Eropa dengan saham NASDAQ Composite menggunakan simulasi Monte Carlo dengan teknik moment matching sebesar $704.289 dan $529.001.","PeriodicalId":429664,"journal":{"name":"Jurnal MSA ( Matematika dan Statistika serta Aplikasinya )","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2019-08-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"PENENTUAN HARGA OPSI MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO DENGAN TEKNIK MOMENT MATCHING\",\"authors\":\"Ilham Syata, S. Halim\",\"doi\":\"10.24252/MSA.V7I1.7820\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Metode moment matching merupakan salah satu metode reduksi variansi untuk meningkatkan efesiensi dalam simulasi Monte Carlo. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu seberapa besar harga opsi call dan put tipe Eropa menggunakan simulasi Monte Carlo dengan teknik moment matching. Dengan menggunakan data harga saham dari NASDAQ Composite hasil perhitungan dengan harga saham awal sebesar , strike price sebesar , waktu jatuh tempo yaitu 1 tahun, tingkat bunga yaitu , dan volatilitas maka harga opsi call dan put tipe Eropa dengan saham NASDAQ Composite menggunakan simulasi Monte Carlo dengan teknik moment matching sebesar $704.289 dan $529.001.\",\"PeriodicalId\":429664,\"journal\":{\"name\":\"Jurnal MSA ( Matematika dan Statistika serta Aplikasinya )\",\"volume\":\"1 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2019-08-14\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Jurnal MSA ( Matematika dan Statistika serta Aplikasinya )\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.24252/MSA.V7I1.7820\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal MSA ( Matematika dan Statistika serta Aplikasinya )","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.24252/MSA.V7I1.7820","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
PENENTUAN HARGA OPSI MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO DENGAN TEKNIK MOMENT MATCHING
Metode moment matching merupakan salah satu metode reduksi variansi untuk meningkatkan efesiensi dalam simulasi Monte Carlo. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu seberapa besar harga opsi call dan put tipe Eropa menggunakan simulasi Monte Carlo dengan teknik moment matching. Dengan menggunakan data harga saham dari NASDAQ Composite hasil perhitungan dengan harga saham awal sebesar , strike price sebesar , waktu jatuh tempo yaitu 1 tahun, tingkat bunga yaitu , dan volatilitas maka harga opsi call dan put tipe Eropa dengan saham NASDAQ Composite menggunakan simulasi Monte Carlo dengan teknik moment matching sebesar $704.289 dan $529.001.
求助内容：
应助结果提醒方式：
京公网安备 11010802042870号
