{"title":"伊斯兰指数波动的非对称模型检验长记忆","authors":"Hidayet Güneş","doi":"10.25272/ijisef.746850","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Bu calisma, Islami hisse senedi endeksleri volatilitesinde uzun hafizanin varligini asimetrik model olan FIAPARCH modeli yardimiyla tespit etmek icin yapilmistir. Katilim 30 ve Dow Jones Islami Piyasalar Turkiye endekslerinin 15.05.2013 ile 15.05.2020 tarihleri arasindaki gunluk kapanis degerleri kullanilarak analiz gerceklestirilmistir. Uzun hafiza parametresi istatistiki olarak anlamli bulunmus ve iki endeks getiri serisinin, zayif da olsa uzun hafiza ozelligi sergiledigi tespit edilmistir. Uzun hafiza ozelliginin olmasi, iki endeks icin de Etkin Piyasa Hipotezi’nin gecerli olmadigi anlamina gelmektedir. Ayrica asimetri parametresi olan γ, her iki endeks icin de anlamli ve pozitif degerde belirlenmistir. Bu durum, negatif bilgi soklarinin volatilite uzerinde pozitif bilgi soklarindan daha baskin oldugunu ifade etmektedir.","PeriodicalId":136568,"journal":{"name":"International Journal of Islamic Economics and Finance Studies","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2020-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Testing Long Memory with Asymmetric Model in Islamic Index Volatility\",\"authors\":\"Hidayet Güneş\",\"doi\":\"10.25272/ijisef.746850\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Bu calisma, Islami hisse senedi endeksleri volatilitesinde uzun hafizanin varligini asimetrik model olan FIAPARCH modeli yardimiyla tespit etmek icin yapilmistir. Katilim 30 ve Dow Jones Islami Piyasalar Turkiye endekslerinin 15.05.2013 ile 15.05.2020 tarihleri arasindaki gunluk kapanis degerleri kullanilarak analiz gerceklestirilmistir. Uzun hafiza parametresi istatistiki olarak anlamli bulunmus ve iki endeks getiri serisinin, zayif da olsa uzun hafiza ozelligi sergiledigi tespit edilmistir. Uzun hafiza ozelliginin olmasi, iki endeks icin de Etkin Piyasa Hipotezi’nin gecerli olmadigi anlamina gelmektedir. Ayrica asimetri parametresi olan γ, her iki endeks icin de anlamli ve pozitif degerde belirlenmistir. Bu durum, negatif bilgi soklarinin volatilite uzerinde pozitif bilgi soklarindan daha baskin oldugunu ifade etmektedir.\",\"PeriodicalId\":136568,\"journal\":{\"name\":\"International Journal of Islamic Economics and Finance Studies\",\"volume\":\"21 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2020-07-31\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"International Journal of Islamic Economics and Finance Studies\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.25272/ijisef.746850\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"International Journal of Islamic Economics and Finance Studies","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.25272/ijisef.746850","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
Testing Long Memory with Asymmetric Model in Islamic Index Volatility
Bu calisma, Islami hisse senedi endeksleri volatilitesinde uzun hafizanin varligini asimetrik model olan FIAPARCH modeli yardimiyla tespit etmek icin yapilmistir. Katilim 30 ve Dow Jones Islami Piyasalar Turkiye endekslerinin 15.05.2013 ile 15.05.2020 tarihleri arasindaki gunluk kapanis degerleri kullanilarak analiz gerceklestirilmistir. Uzun hafiza parametresi istatistiki olarak anlamli bulunmus ve iki endeks getiri serisinin, zayif da olsa uzun hafiza ozelligi sergiledigi tespit edilmistir. Uzun hafiza ozelliginin olmasi, iki endeks icin de Etkin Piyasa Hipotezi’nin gecerli olmadigi anlamina gelmektedir. Ayrica asimetri parametresi olan γ, her iki endeks icin de anlamli ve pozitif degerde belirlenmistir. Bu durum, negatif bilgi soklarinin volatilite uzerinde pozitif bilgi soklarindan daha baskin oldugunu ifade etmektedir.
求助内容：
应助结果提醒方式：
京公网安备 11010802042870号
