{"title":"估计参数资本资产定价模型& Dengan方法&广义矩Dalam Perhitungan风险值方法","authors":"D. Wahyuni, Abdul Aziz, Juhari Juhari","doi":"10.18860/jrmm.v1i1.13413","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Capital Assets Pricing Model merupakan persamaan regresi antara premi risiko aset terhadap premi risiko pasar. Risiko ada jika pembuat keputusan tidak memiliki data untuk menyusun suatu dugaan. Pendugaan tersebut dapat dilakukan dengan generalized method of moments.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil estimasi parameter pada Capital Assets Pricing Model menggunakan Generalized Method of Moments pada data saham PT. Indofood Tbk., serta mendapatkan nilai Value at Risk pada data saham PT. Indofood Tbk..Hasil yang diperoleh yaitu : , m=1,2,…. Dengan nilai maka model regresi pada saham PT. Indofood Tbk.. yaitu . Dengan tingkat signifikansi 5%, investasi awal Rp10.000.000,00 , kerugian yang akan ditanggung oleh investor adalah Rp1.265.800,00 .","PeriodicalId":270235,"journal":{"name":"Jurnal Riset Mahasiswa Matematika","volume":"58 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-10-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Estimasi Parameter Capital Assets Pricing Model Dengan Metode Generalized Method of Moments Dalam Perhitungan Value At Risk\",\"authors\":\"D. Wahyuni, Abdul Aziz, Juhari Juhari\",\"doi\":\"10.18860/jrmm.v1i1.13413\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Capital Assets Pricing Model merupakan persamaan regresi antara premi risiko aset terhadap premi risiko pasar. Risiko ada jika pembuat keputusan tidak memiliki data untuk menyusun suatu dugaan. Pendugaan tersebut dapat dilakukan dengan generalized method of moments.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil estimasi parameter pada Capital Assets Pricing Model menggunakan Generalized Method of Moments pada data saham PT. Indofood Tbk., serta mendapatkan nilai Value at Risk pada data saham PT. Indofood Tbk..Hasil yang diperoleh yaitu : , m=1,2,…. Dengan nilai maka model regresi pada saham PT. Indofood Tbk.. yaitu . Dengan tingkat signifikansi 5%, investasi awal Rp10.000.000,00 , kerugian yang akan ditanggung oleh investor adalah Rp1.265.800,00 .\",\"PeriodicalId\":270235,\"journal\":{\"name\":\"Jurnal Riset Mahasiswa Matematika\",\"volume\":\"58 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2021-10-20\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Jurnal Riset Mahasiswa Matematika\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.18860/jrmm.v1i1.13413\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Riset Mahasiswa Matematika","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.18860/jrmm.v1i1.13413","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
Estimasi Parameter Capital Assets Pricing Model Dengan Metode Generalized Method of Moments Dalam Perhitungan Value At Risk
Capital Assets Pricing Model merupakan persamaan regresi antara premi risiko aset terhadap premi risiko pasar. Risiko ada jika pembuat keputusan tidak memiliki data untuk menyusun suatu dugaan. Pendugaan tersebut dapat dilakukan dengan generalized method of moments.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil estimasi parameter pada Capital Assets Pricing Model menggunakan Generalized Method of Moments pada data saham PT. Indofood Tbk., serta mendapatkan nilai Value at Risk pada data saham PT. Indofood Tbk..Hasil yang diperoleh yaitu : , m=1,2,…. Dengan nilai maka model regresi pada saham PT. Indofood Tbk.. yaitu . Dengan tingkat signifikansi 5%, investasi awal Rp10.000.000,00 , kerugian yang akan ditanggung oleh investor adalah Rp1.265.800,00 .
求助内容：
应助结果提醒方式：
京公网安备 11010802042870号
