{"title":"当代商业体积、贸易额、股票回报率和回报率(案例研究:LQ-45索引)之间的当代模型和因果关系。","authors":"Nina Valentika","doi":"10.32493/sm.v1i1.2369","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Suatu variabel perdagangan saham mungkin dipengaruhi oleh variabel perdagangan saham lain pada periode yang sama, variabel perdagangan saham itu sendiri maupun variabel lainnya pada periode yang berbeda. Penelitian ini menyajikan modifikasi dari model Valentika N, Nugrahani E and Lesmana D (2017) pada data saham Indonesia dengan studi kasus LQ-45. Penelitian ini secara empiris menguji hubungan antara volume perdagangan, bid-ask spread dan return saham terhadap volatilitas return. Hasil regresi menunjukkan bahwa tidak cukup bukti untuk mendukung teori mixture of distribution hypothesis (MDH) pada pasar. Berdasarkan uji kausalitas Granger, terdapat dugaan bahwa perdagangan intraday sampel saham LQ-45 cenderung mengikuti teori MDH.Keywords: volume perdagangan, bid-ask spread, volatilitas dan return saham ","PeriodicalId":198130,"journal":{"name":"STATMAT : JURNAL STATISTIKA DAN MATEMATIKA","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2019-02-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"1","resultStr":"{\"title\":\"MODIFIKASI MODEL KONTEMPORER DAN KAUSALITAS ANTARA VOLUME PERDAGANGAN, BID-ASK SPREAD, RETURN SAHAM DAN VOLATILITAS RETURN (STUDI KASUS: INDEKS LQ-45)\",\"authors\":\"Nina Valentika\",\"doi\":\"10.32493/sm.v1i1.2369\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Suatu variabel perdagangan saham mungkin dipengaruhi oleh variabel perdagangan saham lain pada periode yang sama, variabel perdagangan saham itu sendiri maupun variabel lainnya pada periode yang berbeda. Penelitian ini menyajikan modifikasi dari model Valentika N, Nugrahani E and Lesmana D (2017) pada data saham Indonesia dengan studi kasus LQ-45. Penelitian ini secara empiris menguji hubungan antara volume perdagangan, bid-ask spread dan return saham terhadap volatilitas return. Hasil regresi menunjukkan bahwa tidak cukup bukti untuk mendukung teori mixture of distribution hypothesis (MDH) pada pasar. Berdasarkan uji kausalitas Granger, terdapat dugaan bahwa perdagangan intraday sampel saham LQ-45 cenderung mengikuti teori MDH.Keywords: volume perdagangan, bid-ask spread, volatilitas dan return saham \",\"PeriodicalId\":198130,\"journal\":{\"name\":\"STATMAT : JURNAL STATISTIKA DAN MATEMATIKA\",\"volume\":\"16 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2019-02-26\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"1\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"STATMAT : JURNAL STATISTIKA DAN MATEMATIKA\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.32493/sm.v1i1.2369\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"STATMAT : JURNAL STATISTIKA DAN MATEMATIKA","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.32493/sm.v1i1.2369","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
MODIFIKASI MODEL KONTEMPORER DAN KAUSALITAS ANTARA VOLUME PERDAGANGAN, BID-ASK SPREAD, RETURN SAHAM DAN VOLATILITAS RETURN (STUDI KASUS: INDEKS LQ-45)
Suatu variabel perdagangan saham mungkin dipengaruhi oleh variabel perdagangan saham lain pada periode yang sama, variabel perdagangan saham itu sendiri maupun variabel lainnya pada periode yang berbeda. Penelitian ini menyajikan modifikasi dari model Valentika N, Nugrahani E and Lesmana D (2017) pada data saham Indonesia dengan studi kasus LQ-45. Penelitian ini secara empiris menguji hubungan antara volume perdagangan, bid-ask spread dan return saham terhadap volatilitas return. Hasil regresi menunjukkan bahwa tidak cukup bukti untuk mendukung teori mixture of distribution hypothesis (MDH) pada pasar. Berdasarkan uji kausalitas Granger, terdapat dugaan bahwa perdagangan intraday sampel saham LQ-45 cenderung mengikuti teori MDH.Keywords: volume perdagangan, bid-ask spread, volatilitas dan return saham