{"title":"用EGARCH方法在雅加达伊斯兰指数建模","authors":"Noor Amelia","doi":"10.34128/JHT.V3I1.32","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Model ARCH dan GARCH banyak digunakan untuk mendeskripsikan bentuk volatilitas suatu data time series yang heteroskedastisitas. Volatilitas adalah suatu besaran yang mengukur seberapa jauh suatu harga saham maupun indeks harga saham bergerak dalam suatu periode tertentu. JII merupakan indeks yang mengukur kinerja saham berbagai perusahaan yang secara operasional sesuai dengan kriteria investasi dalam syariah. Data Indeks harga saham yang digunakan adalah JII selama periode 3 Januari 2011 hingga 28 Desember 2012. Return Indeks harga saham dimodelkan dalam bentuk univariat GARCH terbaik. Penelitian menunjukkan bahwa model univariat GARCH terbaik adalah EGARCH (3,3).","PeriodicalId":345659,"journal":{"name":"Jurnal Humaniora Teknologi","volume":"39 4","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2018-08-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"2","resultStr":"{\"title\":\"PEMODELAN VOLATILITAS MENGGUNAKAN METODE EGARCH PADA JAKARTA ISLAMIC INDEX\",\"authors\":\"Noor Amelia\",\"doi\":\"10.34128/JHT.V3I1.32\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Model ARCH dan GARCH banyak digunakan untuk mendeskripsikan bentuk volatilitas suatu data time series yang heteroskedastisitas. Volatilitas adalah suatu besaran yang mengukur seberapa jauh suatu harga saham maupun indeks harga saham bergerak dalam suatu periode tertentu. JII merupakan indeks yang mengukur kinerja saham berbagai perusahaan yang secara operasional sesuai dengan kriteria investasi dalam syariah. Data Indeks harga saham yang digunakan adalah JII selama periode 3 Januari 2011 hingga 28 Desember 2012. Return Indeks harga saham dimodelkan dalam bentuk univariat GARCH terbaik. Penelitian menunjukkan bahwa model univariat GARCH terbaik adalah EGARCH (3,3).\",\"PeriodicalId\":345659,\"journal\":{\"name\":\"Jurnal Humaniora Teknologi\",\"volume\":\"39 4\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2018-08-23\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"2\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Jurnal Humaniora Teknologi\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.34128/JHT.V3I1.32\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Humaniora Teknologi","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.34128/JHT.V3I1.32","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
PEMODELAN VOLATILITAS MENGGUNAKAN METODE EGARCH PADA JAKARTA ISLAMIC INDEX
Model ARCH dan GARCH banyak digunakan untuk mendeskripsikan bentuk volatilitas suatu data time series yang heteroskedastisitas. Volatilitas adalah suatu besaran yang mengukur seberapa jauh suatu harga saham maupun indeks harga saham bergerak dalam suatu periode tertentu. JII merupakan indeks yang mengukur kinerja saham berbagai perusahaan yang secara operasional sesuai dengan kriteria investasi dalam syariah. Data Indeks harga saham yang digunakan adalah JII selama periode 3 Januari 2011 hingga 28 Desember 2012. Return Indeks harga saham dimodelkan dalam bentuk univariat GARCH terbaik. Penelitian menunjukkan bahwa model univariat GARCH terbaik adalah EGARCH (3,3).
求助内容：
应助结果提醒方式：
京公网安备 11010802042870号
