基于PCA和Logistic回归的A股36家上市券商排名的研究

Abstract

金融业和计算机技术的快速发展,为获取超额或稳定投资收益的量化选股研究在我国兴起创造了条件。本文从wind、csmar数据库中选取A股36家上市券商的2017年第4季度到2019年第3季度的市盈率等25个财务指标数据,以主成分分析的80%累计贡献率为标准构建12个综合指标,采用Logistic回归最终选取9个综合主成分指标,建立量化模型,对A股36家上市券商的投资价值进行了综合排名,最终排名前三依次是中信建投、长城证券和华林证券。