PENGARUH FAKTOR MAKRO EKONOMI TERHADAP PERGERAKAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2020

Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Pub Date : 2021-09-10 DOI:10.54367/jrak.v7i2.1361

Esli Silalahi, Rido Sihombing

{"title":"PENGARUH FAKTOR MAKRO EKONOMI TERHADAP PERGERAKAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2020","authors":"Esli Silalahi, Rido Sihombing","doi":"10.54367/jrak.v7i2.1361","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor makro ekonomi, yaitu : Kurs, Inflasi, Suku Bunga BI dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020 Metode pengumpulan data yang digunakan adalah tehnik dokumentasi dengan memperoleh data yang dapat diakses melalui www.bi.go.id, www.idx.co.id, www.bps.go.id, penelusuran dokumen, atau publikasi informasi. \nPopulasi penelitian semua periode perdagangan tahun 2017-2020 di Bursa Efek Indonesia, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan Non-Random Sampling yaitu dengan metode Purposive sampling dengan pertimbangan bahwa selama periode pengamatan, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengalami market bearish dan market bullish karena dipengaruhi oleh berbagai makro ekonomi sehingga sesuai dengan tujuan penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, dengan melakukan uji asumsi klasik yaitu: uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi kemudian melakukan pengujian hipotesis yaitu uji t dan uji F untuk menguji secara empiris pengaruh faktor makro-ekonomi, yaitu : Kurs, Inflasi, Suku Bunga BI dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020. Hasil uji secara Parsial (uji t) menunjukkan bahwa Kurs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks harga saham gabungan, Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks harga saham gabungan, Suku bunga BI berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks harga saham gabungan dan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks harga saham gabungan. Hasil uji secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa Kurs, Inflasi, Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan Pertumbuhan Ekonomi (GDP) berpengaruh signifikan terhadap indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia.","PeriodicalId":32031,"journal":{"name":"Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-09-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"5","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.54367/jrak.v7i2.1361","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 5

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor makro ekonomi, yaitu : Kurs, Inflasi, Suku Bunga BI dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020 Metode pengumpulan data yang digunakan adalah tehnik dokumentasi dengan memperoleh data yang dapat diakses melalui www.bi.go.id, www.idx.co.id, www.bps.go.id, penelusuran dokumen, atau publikasi informasi. Populasi penelitian semua periode perdagangan tahun 2017-2020 di Bursa Efek Indonesia, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan Non-Random Sampling yaitu dengan metode Purposive sampling dengan pertimbangan bahwa selama periode pengamatan, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengalami market bearish dan market bullish karena dipengaruhi oleh berbagai makro ekonomi sehingga sesuai dengan tujuan penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, dengan melakukan uji asumsi klasik yaitu: uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi kemudian melakukan pengujian hipotesis yaitu uji t dan uji F untuk menguji secara empiris pengaruh faktor makro-ekonomi, yaitu : Kurs, Inflasi, Suku Bunga BI dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020. Hasil uji secara Parsial (uji t) menunjukkan bahwa Kurs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks harga saham gabungan, Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks harga saham gabungan, Suku bunga BI berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks harga saham gabungan dan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks harga saham gabungan. Hasil uji secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa Kurs, Inflasi, Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan Pertumbuhan Ekonomi (GDP) berpengaruh signifikan terhadap indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia.

查看原文本刊更多论文

本研究旨在探讨宏观经济因素的影响,即:BI利率汇率、通货膨胀和经济增长对联合股票价格指数(IHSG)在印尼证券交易所(BEI) 2017-2020时期使用的数据收集方法是技术文档与获得的数据可以通过www . BI通俗易懂。go idx身份证,www。co。id, www bps。go id信息、搜索文件或出版物。人口研究所有贸易年印尼证券交易所2017-2020抽样,抽样技术用Non-Random即考虑与Purposive抽样方法在观察期间,印尼证券交易所(BEI)经历了市场看跌,市场乐观,因为受到各种宏观经济,符合研究的目的。一道多项使用的分析方法是线性回归分析,通过经典假设测试:测试常态,multikolonieritas heteroskedastisitas试验,然后autokorelasi试验测试假设,即测试t和F检验实证地makro-ekonomi因素的影响,即:BI利率汇率、通货膨胀和经济增长对股票价格指数(IHSG)联合印尼证券交易所(BEI) 2017-2020时期。测试部分地(t)结果表明,联合对股票价格指数显著负面影响和汇率显著负面影响,通货膨胀和利率对股票价格指数联席会议,联合股票价格指数BI积极而重要的影响,经济增长对股票价格指数联席会议的积极而显著影响。同时的测试结果表明，目前的汇率、通胀、印度尼西亚银行的利率(GDP)和经济增长(GDP)对印尼证券交易所的联合股价指数有着显著的影响。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan

自引率

0.00%

发文量

审稿时长

16 weeks

文献相关原料

公司名称	产品信息	采购帮参考价格