MIDIENDO LA EXPOSICIÓN A LA INCERTIDUMBRE CAMBIARIA EN ENTIDADES BANCARIAS

Abstract

El trabajo de investigacion pretende aproximar los efectos de la incertidumbre cambiaria al interior de la hoja de balance de una entidad bancaria, bajo la premisa de que el banco asumira los efectos de la incertidumbre percibida por los depositantes de acuerdo a la exposicion generada por las divisas que administra. La exposicion a la incertidumbre cambiaria  supone efectos intertemporales en la posicion de liquidez del banco, relacion dinamica que se aproxima por medio de funciones impulso-respuesta generadas a partir de la especificacion de modelos de vectores autorregresivos y proyecciones locales.