MEMPREDIKSI GEJOLAK PERBANKAN DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN MARKOV SWITCHING VAR

JEPI Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Pub Date : 2021-12-31 DOI:10.14203/jep.29.2.2021.93-112

A. S. Rusydiana, Irfan Nurfalah, Nisfu Laila

{"title":"MEMPREDIKSI GEJOLAK PERBANKAN DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN MARKOV SWITCHING VAR","authors":"A. S. Rusydiana, Irfan Nurfalah, Nisfu Laila","doi":"10.14203/jep.29.2.2021.93-112","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi indikator dini penyebab krisis perbankan konvensional dan perbankan syariah, mengidentifikasi periode terpanjang gejolak antara kedua perbankan serta membandingkan stabilitas antara keduanya. Metode yang digunakan yaitu pendekatan Markov Switching Vector Autoregressive (MS-VAR), dimana kelebihan pendekatan ini adalah nilai batas indeks krisis (threshold) merupakan variabel endogenous dengan kata lain periode distress dan lamanya gejolak merupakan bagian dari hasil estimasi. Leading indikator mikro untuk perbankan konvensional adalah cash ratio dan leading indicator makro untuk perbankan konvensional adalah interest rate. Sedangkan leading indikator mikro untuk perbankan syariah yaitu bank deposit dan cash ratio serta leading indicator makro untuk perbankan syariah yaitu interest rate, inflasi, kredit domestik, money supply dan current account/gdp. Z-score perbankan konvensional lebih tinggi (10.98) dari Z-score perbankan syariah (9.93) artinya secara umum perbankan konvensional lebih stabil dari perbankan syariah. Namun periode gejolak dialami perbankan konvensional yaitu sekitar Oktober 2014 – Januari 2016 sedangkan periode gejolak perbankan syariah sekitar Januari 2008 – Desember 2008.","PeriodicalId":32634,"journal":{"name":"JEPI Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia","volume":"12 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"1","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"JEPI Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.14203/jep.29.2.2021.93-112","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi indikator dini penyebab krisis perbankan konvensional dan perbankan syariah, mengidentifikasi periode terpanjang gejolak antara kedua perbankan serta membandingkan stabilitas antara keduanya. Metode yang digunakan yaitu pendekatan Markov Switching Vector Autoregressive (MS-VAR), dimana kelebihan pendekatan ini adalah nilai batas indeks krisis (threshold) merupakan variabel endogenous dengan kata lain periode distress dan lamanya gejolak merupakan bagian dari hasil estimasi. Leading indikator mikro untuk perbankan konvensional adalah cash ratio dan leading indicator makro untuk perbankan konvensional adalah interest rate. Sedangkan leading indikator mikro untuk perbankan syariah yaitu bank deposit dan cash ratio serta leading indicator makro untuk perbankan syariah yaitu interest rate, inflasi, kredit domestik, money supply dan current account/gdp. Z-score perbankan konvensional lebih tinggi (10.98) dari Z-score perbankan syariah (9.93) artinya secara umum perbankan konvensional lebih stabil dari perbankan syariah. Namun periode gejolak dialami perbankan konvensional yaitu sekitar Oktober 2014 – Januari 2016 sedangkan periode gejolak perbankan syariah sekitar Januari 2008 – Desember 2008.

查看原文本刊更多论文

用马尔科夫转换变量方法预测印尼银行动荡

这项研究的目的是探测传统银行和伊斯兰银行危机的早期指标，确定两家银行之间最长的波动时期，并比较两者之间的稳定性。马尔可夫开关矢量Autoregressive (ms传统银行的微型指标是现金升压，传统银行的宏观指标是有趣的。而伊斯兰银行的微型指标，即存款、现金升压银行和伊斯兰银行的杠杆准备金率、通货膨胀、国内信贷、资金供应和当前gdp账户。传统银行的z -得分高于伊斯兰银行(9.93)，这通常意味着传统银行比伊斯兰银行更稳定。但传统银行的动荡时期大约是2014年10月至2016年1月，而伊斯兰银行的动荡时期大约是2008年1月至2008年12月。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

JEPI Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia

自引率

0.00%

发文量

审稿时长

24 weeks