Aplicación de la Programación Lineal en la maximización del desempeño de los rendimientos de un portafolio compuesto por dos activos, utilizando Solver.

Abstract

La programación matemática es una herramienta fundamental para resolver problemas de optimización, dentro de la cual, se encuentra la técnica de la programación lineal que se utiliza para modelar problemas lineales que den soluciones optimas y eficientes. El objetivo del presente artículo fue maximizar el desempeño de los rendimientos de un portafolio compuesto por dos activos, mediante la técnica de la programación lineal y el uso de la herramienta de Solver, siendo los activos las acciones de Walmart, Inc. (WMT) y de Starbucks Corporation (SBUX). Para lograr el máximo desempeño de los rendimientos, se partió de un portafolio compuesto en partes iguales cuyo índice de desempeño fue de 0.2938 y un rendimiento mensual de 1.21%; luego, usando la herramienta de Solver, se determinaron las proporciones que se tienen que invertir para obtener el portafolio de máximo desempeño, en donde el 66% del capital debe ser invertido en las acciones de WMT y 34% en las acciones de SBUX, este último portafolio generó un rendimiento esperado de 1.26% mensual.