Claudia Cristina Bozza, Marcelo Cabus Klotzle, Antônio Carlos Guedes Pinto, Paulo Vitor Jordão da Gama Silva
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Abstract
Este trabalho buscou avaliar a existência do efeito de feedback trading para as criptomoedas Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Dash usando o modelo VAR proposto por Hasbrouck (1991). Este efeito busca avaliar a utilização de dados passados para tomar decisões futuras, utilizando para tanto, dados de alta frequência, divididos em quatro períodos (dia, hora, minuto e segundo) para captar a existência do efeito de feedback trading nas criptomoedas, visando contribuir para a linha de finanças comportamentais, uma vez que há poucos estudos que avaliam o investimento em mercados digitais seguindo uma perspectiva comportamental. O resultado do modelo indica a existência de feedback trading negativo para todas as criptomoedas nas granularidades de tempo segundo e minuto. O estudo também aponta como resultado do modelo a existência de feedback trading negativo para a granularidade de tempo hora a hora para Litecoin e Dash.
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