An empirical study on using Hurst exponent estimation methods for pricing Call options by fractional Black-Scholes model

Q3 Economics, Econometrics and Finance

Risk and Decision Analysis Pub Date : 2018-05-30 DOI:10.3233/RDA-180137

Sona Kilianová, Boris Letko

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基于分数Black-Scholes模型的Hurst指数估计方法在看涨期权定价中的实证研究

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