Overfitting of Hurst estimators for multifractional Brownian motion: A fitting test advocating simple models

Q3 Economics, Econometrics and Finance

Risk and Decision Analysis Pub Date : 2018-05-30 DOI:10.3233/RDA-180136

P. Bertrand, Jean-Louis Combes, Marie Dury, Doha Hadouni

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Risk and Decision Analysis Economics, Econometrics and Finance-Economics and Econometrics

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