Diseño metodológico para la estructuración de portafolios de inversión según el perfil de riesgo del inversionista

Abstract

espanolEl alto nivel de desarrollo cuantitativo que esta siendo aplicado en la creacion de portafolios de inversion en el mercado financiero, permite desarrollar metodologias basadas en criterios y en modelos matematicos ajustados a la realidad economica que logre minimizar perdidas y obtener un mayor beneficio economico esperado por el inversionista. El objetivo del articulo consiste en definir una metodologia para la creacion de unos portafolios de inversion, segun el perfil de riesgo del inversionista para portafolios con multiples activos y que a traves del valor en riesgo permiten simular la optimizacion del portafolio y generar mayor rentabilidad. Al determinar que el portafolio esta compuesto por acciones de diferentes empresas colombianas y en distintos sectores economicos, y a traves del monitoreo permite incorporar un analisis de los riesgos financieros a los cuales estan expuestos los inversionistas, permitiendo reducir la probabilidad de perdida que afecte el patrimonio u originada por cambios y/o movimientos adversos en los factores de riesgo que afectan el precio o valor final. EnglishThe high level of quantitative development that is being applied in the creation of investment portfolios in the financial market allows developing methodologies based on criteria and mathematical models adjusted to the economic reality that manages to minimize losses and obtain a greater economic benefit expected by the investor. The objective of the article is to define a methodology for the creation of an investment portfolio, according to the risk profile of the investor for portfolios with multiple assets and that, through value at risk, simulate the optimization of the portfolio and generate greater profitability. When determining that the portfolio is composed of shares of different Colombian companies and in different economic sectors, and through monitoring it allows incorporating an analysis of the financial risks to which investors are exposed, allowing to reduce the probability of loss that affects the equity or caused by changes and / or adverse movements in the risk factors that affect the price or final value.