МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ДОХОДНОСТІ ТА РИЗИКОВАНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ У КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛЬНИМИ ФІНАНСАМИ

Abstract

Управління персональними фінансами є ключовим аспектом досягнення фінансової стабільності та добробуту і відіграє важливу роль у житті сучасної людини. Інвестиції є одним з інструментів персональних фінансів, що дозволяє зберігати і накопичувати кошти. Важливим фактором при виборі інвестиційних фінансових інструментів є знаходження збалансованого співвідношення дохідності і ризикованості. Дохідність визначає очікуваний майбутній прибуток від інвестицій, в той же час ризикованість характеризує ступінь невизначеності і ймовірність того, що реальні доходи будуть відрізнятися від очікуваних. В цій роботі розглянуто підходи вибору інвестиційного портфелю і покращення його дохідності та ризикованості шляхом диверсифікації ризикових активів. Можливість додавання безризикових активів у портфель значно розширює множину доступних ефективних портфелів. В роботі також проведений аналіз впливу дохідності та ризику інвестиційного портфелю на досягнення персональних фінансових цілей за допомогою моделювання методом Монте-Карло. Даний метод базується на використанні випадкових чисел для імітації реальних процесів. Вхідні параметри для розрахунків, такі як дохід за поточний період і значення інфляції, характеризуються ймовірнісними характеристиками. В результаті виконання великої кількості симуляцій отримується ймовірність досягнення фінансової цілі і середнє значення результату при заданих вхідних параметрах. На прикладі показано як збільшення дохідності впливає на накопичення, і відповідно збільшує середнє значення можливого прибутку. Ризик, в свою чергу, може зменшити ймовірність досягнення фінансової цілі в цілому. Показана необхідність зваженого підходу до вибору дохідності і ризику інвестицій. Цей вибір заснований на принципах компромісу і оптимальні значення можуть відрізнятись в залежності від поставленої мети. Збалансований підхід до вибору дохідності та ризикованості, а також моделювання їхнього впливу на кінцевий результат, забезпечує можливість оптимізації фінансових рішень для широкого спектру завдань у сфері персональних фінансів.