التنبؤ بقيم المؤشر العام لسوق العراق للاوراق المالية ISX60 باستخدام انموذج MARIMAX

Journal of Administration and Economics Pub Date : 2024-06-09 DOI:10.31272/jae.i139.1092

م.د زينب فالح حمزة

{"title":"التنبؤ بقيم المؤشر العام لسوق العراق للاوراق المالية ISX60 باستخدام انموذج MARIMAX","authors":"م.د زينب فالح حمزة","doi":"10.31272/jae.i139.1092","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"يعد المؤشر العام للسوق مرآة للحالة الاقتصادية العامة للبلدان كونه وسيلة للتنبؤ بالحالة الاقتصادية المستقبلية. في هذا البحث تم التنبؤ بالمعدلات الاسبوعية لقيم المؤشر العام لسوق العراق للاوراق المالية ISX60 باستخدام انموذج MARIMAX بوجود تأثير لمتغيرين هما المعدلات الاسبوعية لاسعار صرف الدينار العراقي والمعدلات الاسبوعية لاسعار خام برنت كعوامل خارجية. تم اجراء مقارنة بين النماذج MARIMAX، ARIMA و ARIMAX، وأثبتت نتائج المقارنة تفوق إنموذج MARIMAX (0,2,1)على الانموذجين الاخرين. كما اشارت نتائج التقدير لمعاملات الارتباط المتقاطع للسلاسل الزمنية الى وجود ازاحة زمنية ذات تأثير موجب مقدارها سبعة اسابيع لحين ظهور تاثير لاسعار الصرف، وازاحة زمنية ذات تأثير سالب بلغت عشرة اسابيع لحين ظهور تاثير لاسعار النفط. اما نتائج التنبؤ باستخدام انموذج MARIMAX (0,2,1) فاظهرت وجود تذبذبا واضحا في قيم المؤشر المستقبلية عن ما كانت عليه في الاسابيع السابقة، اذ ستنخفض بشكل متذبذب المعدلات الاسبوعية لقيم المؤشر خلال العشرون اسبوعا القادمة عن قيمه المسجلة اخر اسبوع، ثم تبدا بالارتفاع تدريجيا وبشكل متذبذب ايضا حتى يصل الى اعلى قيمة عند بلوغ الاسبوع الثامن والثلاثون.","PeriodicalId":309748,"journal":{"name":"Journal of Administration and Economics","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-06-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Journal of Administration and Economics","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.31272/jae.i139.1092","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

يعد المؤشر العام للسوق مرآة للحالة الاقتصادية العامة للبلدان كونه وسيلة للتنبؤ بالحالة الاقتصادية المستقبلية. في هذا البحث تم التنبؤ بالمعدلات الاسبوعية لقيم المؤشر العام لسوق العراق للاوراق المالية ISX60 باستخدام انموذج MARIMAX بوجود تأثير لمتغيرين هما المعدلات الاسبوعية لاسعار صرف الدينار العراقي والمعدلات الاسبوعية لاسعار خام برنت كعوامل خارجية. تم اجراء مقارنة بين النماذج MARIMAX، ARIMA و ARIMAX، وأثبتت نتائج المقارنة تفوق إنموذج MARIMAX (0,2,1)على الانموذجين الاخرين. كما اشارت نتائج التقدير لمعاملات الارتباط المتقاطع للسلاسل الزمنية الى وجود ازاحة زمنية ذات تأثير موجب مقدارها سبعة اسابيع لحين ظهور تاثير لاسعار الصرف، وازاحة زمنية ذات تأثير سالب بلغت عشرة اسابيع لحين ظهور تاثير لاسعار النفط. اما نتائج التنبؤ باستخدام انموذج MARIMAX (0,2,1) فاظهرت وجود تذبذبا واضحا في قيم المؤشر المستقبلية عن ما كانت عليه في الاسابيع السابقة، اذ ستنخفض بشكل متذبذب المعدلات الاسبوعية لقيم المؤشر خلال العشرون اسبوعا القادمة عن قيمه المسجلة اخر اسبوع، ثم تبدا بالارتفاع تدريجيا وبشكل متذبذب ايضا حتى يصل الى اعلى قيمة عند بلوغ الاسبوع الثامن والثلاثون.

查看原文本刊更多论文

利用 MARIMAX 模型预测 ISX60 一般指数值

总体市场指数是各国总体经济状况的一面镜子，是预测未来经济状况的一种手段。在本研究中，利用 MARIMAX 模型预测了 ISX60 的周平均值，并将伊拉克第纳尔汇率周率和布伦特原油价格周率这两个变量作为外部因素加以影响。对 MARIMAX、ARIMA 和 ARIMAX 模型进行了比较，比较结果证明 MARIMAX 模型（0,2,1）优于其他两个模型。时间序列交叉相关系数的估计结果表明，汇率效应的正时间偏移为七周，油价效应的负时间偏移为十周。使用 MARIMAX（0,2,1）模型进行预测的结果显示，未来指数值与前几周相比有明显的波动，因为未来 20 周内指数值的周平均值波动将小于上周记录的值，然后开始逐渐上升并波动，直到第 38 周达到最高值。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Journal of Administration and Economics

自引率

0.00%

发文量