Reaksi Pasar Modal Pada Peristiwa Hari Raya Idul Fitri Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam Jakarta Islamic Index (JII) Di Bursa Efek Indonesia

Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA) Pub Date : 2024-01-16 DOI:10.47709/jebma.v4i1.3458

W. Prasetya, Damayanti Damayanti

{"title":"Reaksi Pasar Modal Pada Peristiwa Hari Raya Idul Fitri Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam Jakarta Islamic Index (JII) Di Bursa Efek Indonesia","authors":"W. Prasetya, Damayanti Damayanti","doi":"10.47709/jebma.v4i1.3458","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":" \n \n \n \n \nAbstrak: “Penelitian ini bertujuan untuk menguji volume perdagangan, abnormal return, dan return saham-saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index baik sebelum maupun sesudah peristiwa Idul Fitri. Tahun 2018 hingga 2022 akan menjadi cakupan analisis. Data dari tidak lebih dari enam bisnis yang dipantau disisihkan untuk analisis ini dengan menggunakan pengambilan sampel selektif. Salah satu uji parametrik yang digunakan adalah uji-t sampel berpasangan, dan untuk data yang tidak mengikuti distribusi normal, uji peringkat bertanda Wilcoxon digunakan. Temuan uji parsial (uji peringkat bertanda Wilcoxon) menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan secara statistik pada variabel aktivitas volume perdagangan antara 10 hari sebelum dan sesudah peristiwa Idul Fitri. Perbandingan periode evaluasi 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah peristiwa Idul Fitri tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan secara statistik pada variabel return dan abnormal return.” \n \nKata kunci: Idul Fitri, Return, Abnormal Return, Trading Volume Activity \n \n \n \n \n ","PeriodicalId":509722,"journal":{"name":"Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)","volume":"43 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-01-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.47709/jebma.v4i1.3458","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

Abstrak: “Penelitian ini bertujuan untuk menguji volume perdagangan, abnormal return, dan return saham-saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index baik sebelum maupun sesudah peristiwa Idul Fitri. Tahun 2018 hingga 2022 akan menjadi cakupan analisis. Data dari tidak lebih dari enam bisnis yang dipantau disisihkan untuk analisis ini dengan menggunakan pengambilan sampel selektif. Salah satu uji parametrik yang digunakan adalah uji-t sampel berpasangan, dan untuk data yang tidak mengikuti distribusi normal, uji peringkat bertanda Wilcoxon digunakan. Temuan uji parsial (uji peringkat bertanda Wilcoxon) menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan secara statistik pada variabel aktivitas volume perdagangan antara 10 hari sebelum dan sesudah peristiwa Idul Fitri. Perbandingan periode evaluasi 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah peristiwa Idul Fitri tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan secara statistik pada variabel return dan abnormal return.” Kata kunci: Idul Fitri, Return, Abnormal Return, Trading Volume Activity

查看原文本刊更多论文

资本市场对印尼证券交易所雅加达伊斯兰指数（JII）所列公司开斋节活动的反应

摘要"本研究旨在考察开斋节前后雅加达伊斯兰指数股票的交易量、异常回报率和回报率。分析范围为 2018 年至 2022 年。本次分析采用选择性抽样的方法，从不计其数的六家受监测企业中抽取数据。使用的参数检验之一是配对样本 t 检验，对于不服从正态分布的数据，则使用 Wilcoxon 符号秩检验。部分检验（Wilcoxon 符号秩检验）的结果显示，开斋节前 10 天和开斋节后 10 天的交易量活动变量在统计上存在显著差异。开斋节前 10 天和开斋节后 10 天评估期的比较结果显示，收益率和异常收益率变量在统计学上没有任何显著差异"。关键词开斋节回报率异常回报率交易量活动

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)

自引率

0.00%

发文量