Yeni bir çok kriterli karar verme yaklaşımı “olabilirlik değerlendirme sistemi”: Katılım fonları üzerine bir uygulama

Black sea journal of engineering and science Pub Date : 2023-10-27 DOI:10.34248/bsengineering.1341340

Furkan GÖKTAŞ, Fatih GÜÇLÜ

{"title":"Yeni bir çok kriterli karar verme yaklaşımı “olabilirlik değerlendirme sistemi”: Katılım fonları üzerine bir uygulama","authors":"Furkan GÖKTAŞ, Fatih GÜÇLÜ","doi":"10.34248/bsengineering.1341340","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Katılım hisse senedi şemsiye fonları, İslami finans ilkeleri çerçevesinde filtrelenmiş hisse senetlerine yatırım imkânı sağlayan bir yatırım alternatifidir. Olabilirlik teorisi karar vermede önemli bir araçtır. Bu çalışmada katılım hisse senedi şemsiye fonlarının karşılaştırılması gibi problemler için olabilirlik teorisine dayanan yeni bir çok kriterli karar verme (ÇKKV) yaklaşımı önerilmiştir. Bu yaklaşım Olabilirlik Değerlendirme Sistemi (PES) olarak adlandırılmıştır. PES, temel ÇKKV yöntemlerinden olan maksimin kuralı, ağırlıklı toplam yöntemi ve maksimaks kuralı ile ilişkilidir. Alternatiflerin öncelik vektörü PES ile tek olarak elde edilmektedir. Başka bir deyişle portföy seçimi problemi gibi çok amaçlı karar verme problemleri için tek bir çözüm vermektedir. PES, çok nitelikli karar verme problemleri için en yüksek önceliğe sahip alternatifin seçilmesine dayanmaktadır. PES, 31.07.2020 ve 30.12.2022 arasında Türkiye’de işlem gören beş farklı katılım hisse senedi şemsiye fonunun gerçek veri seti kullanılarak tanıtılmıştır. Yapılan uygulamada, PES’in bu temel yöntemlerden daha fazla bilgi ortaya koyduğu gözlemlenmiştir.","PeriodicalId":495872,"journal":{"name":"Black sea journal of engineering and science","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-10-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Black sea journal of engineering and science","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.34248/bsengineering.1341340","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

Katılım hisse senedi şemsiye fonları, İslami finans ilkeleri çerçevesinde filtrelenmiş hisse senetlerine yatırım imkânı sağlayan bir yatırım alternatifidir. Olabilirlik teorisi karar vermede önemli bir araçtır. Bu çalışmada katılım hisse senedi şemsiye fonlarının karşılaştırılması gibi problemler için olabilirlik teorisine dayanan yeni bir çok kriterli karar verme (ÇKKV) yaklaşımı önerilmiştir. Bu yaklaşım Olabilirlik Değerlendirme Sistemi (PES) olarak adlandırılmıştır. PES, temel ÇKKV yöntemlerinden olan maksimin kuralı, ağırlıklı toplam yöntemi ve maksimaks kuralı ile ilişkilidir. Alternatiflerin öncelik vektörü PES ile tek olarak elde edilmektedir. Başka bir deyişle portföy seçimi problemi gibi çok amaçlı karar verme problemleri için tek bir çözüm vermektedir. PES, çok nitelikli karar verme problemleri için en yüksek önceliğe sahip alternatifin seçilmesine dayanmaktadır. PES, 31.07.2020 ve 30.12.2022 arasında Türkiye’de işlem gören beş farklı katılım hisse senedi şemsiye fonunun gerçek veri seti kullanılarak tanıtılmıştır. Yapılan uygulamada, PES’in bu temel yöntemlerden daha fazla bilgi ortaya koyduğu gözlemlenmiştir.

查看原文本刊更多论文

新的多标准决策方法 "可能性评估系统"：参与基金的应用

参股伞式基金是一种投资选择，提供了投资于在伊斯兰金融原则框架内筛选的股票的机会。可能性理论是决策的重要工具。本研究针对参股伞式基金比较等问题，提出了一种基于可能性理论的新型多标准决策（MCDM）方法。这种方法被命名为可能性评估系统（PES）。PES 与 MCDM 基本方法中的最大值规则、加权求和法和最大值规则有关。PES 可以唯一地获得备选方案的优先级向量。换句话说，它为组合选择问题等多目标决策问题提供了单一的解决方案。PES 的基础是为多属性决策问题选择优先级最高的备选方案。PES 是利用 2020 年 7 月 31 日至 2022 年 12 月 30 日期间在土耳其交易的五种不同参与股票伞形基金的真实数据集引入的。在应用中，我们发现 PES 比这些基本方法揭示了更多信息。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Black sea journal of engineering and science

自引率

0.00%

发文量