Perbandingan Proyeksi Harga Saham Menggunakan Fuzzy Time Series Tipe 1 dan 2

Abstract

Perindustrian di Indonesia kini telah berkembang pesat, terlebih lagi pada industri yang dimiliki oleh pihak-pihak swasta. Salah satu industri yang berhasil tumbuh dan mempertahankan kejayaannya ialah PT. Gudang Garam Tbk., di mana industri ini berfokus pada produk hasil tembakau, yaitu rokok. Kejayaan yang diraih tentu tak lepas dari peran para konsumen yang senantiasa setia menggunakan produknya secara berkala. Kondisi ini merupakan kesempatan baik untuk para investor yang ingin berkecimpung di dalamnya. Namun, sebelum turut serta, alangkah lebih baiknya jika seorang investor melakukan analisis terlebih dahulu agar mencegah mengalami kerugian di kemudian hari. Dalam peramalan harga saham, salah satu analisis yang dapat digunakan ialah menggunakan metode Fuzzy Time Series (FTS), baik Tipe 1 maupun 2. Metode ini memiliki kelebihan di mana tidak diperlukannya asumsi-asumsi dan syarat pola tertentu sehingga fleksibel digunakan pada data apapun. Meskipun demikian, penelitian ini mencoba bereksplorasi menggunakan dua cara yang berbeda, yakni dengan dan tanpa proses differencing, mengingat data berpola tren. Analisis ini menggunakan enam macam percobaan, yakni dengan dan tanpa proses differencing, di mana masing-masing teknik mencoba tiga interval yang berbeda. Hasil yang didapatkan adalah analisis dengan FTS Tipe 2 mendominasi dalam memberikan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan FTS Tipe 1. Selain itu, meskipun metode FTS tidak memiliki syarat asumsi dan pola tertentu, tetapi pada analisis harga saham PT. Gudang Garam Tbk. tahun 2021 ini memberikan hasil bahwa perhitungan dengan proses differencing memberikan nilai eror RMSE yang cenderung lebih kecil.