УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Abstract

Аннотация. Цель настоящего исследования заключается в глубоком анализе и прогнозировании инвестиционных решений с применением математических методов и моделей. Применение математического моделирования в области инвестиций представляет собой мощный аналитический инструмент, способствующий более точному пониманию динамики финансовых рынков, оценке рисков и эффективности выбранных инвестиционных стратегий. Использование математических методов и моделей позволяет инвесторам и управляющим портфелем принимать обоснованные решения, основанные на количественных данных и детальном анализе. Одной из важных задач, которые решаются с помощью математического моделирования, является определение оптимальных параметров инвестиционных стратегий. Эти параметры включают доли активов в портфеле, частоту перебалансировки и другие факторы, которые оказывают влияние на успешность стратегии. Моделирование также позволяет учитывать множество рисков, включая волатильность рынка, инфляцию, процентные ставки и геополитические события. Это обеспечивает более точное управление рисками и позволяет адаптировать стратегии к изменяющимся макроэкономическим условиям. Преимущество математических моделей также заключается в их способности проводить симуляции и тестирование различных сценариев. Это позволяет оценить вероятность достижения инвестиционных целей в различных условиях рынка, а также оценить потенциальные риски и возможности. Такой подход обеспечивает более основательное принятие решений и повышает успешность инвестиционных стратегий. В целом, использование математических методов и моделей в инвестиционной деятельности позволяет более точно анализировать, прогнозировать и управлять инвестиционными решениями, что способствует более устойчивому и успешному финансовому будущему. Ключевые слова: активы, возвратность кредита, инвестиционный портфель.