قياس أثر بعض المتغيرات الاقتصادية في المؤشر العام لسوق العراق للأوراق المالية للمدة (2004-2021)

Mağallaẗ tikrīt li-l-ʻulūm al-idāriyyaẗ wa-al-iqtiṣādiyyaẗ Pub Date : 2023-09-30 DOI:10.25130/tjaes.19.63.2.23

سيف مؤيد جديع الدليمي, أحمد حسين علي الهيتي

{"title":"قياس أثر بعض المتغيرات الاقتصادية في المؤشر العام لسوق العراق للأوراق المالية للمدة (2004-2021)","authors":"سيف مؤيد جديع الدليمي, أحمد حسين علي الهيتي","doi":"10.25130/tjaes.19.63.2.23","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"ويهدف البحث إلى دراسة أثر بعض المتغيرات الاقتصادية والمتمثلة في (الناتج المحلي الإجمالي، سعر الصرف، الرقم القياسي لأسعار المستهلك، النفقات العامة، عرض النقد M1)، في سوق العراق للأوراق المالية المعبر عنه بالمؤشر العام للسوق، وفي دراستنا هذه تم اعتماد منهجية الانحدار الذاتي ذات فترات الإبطاء الموزعة (ARDL) التي أثبتت تماشيها مع قياس أثر هذه المتغيرات في مؤشر السوق المالي، وكذلك طبيعة السلاسل الزمنية من حيث درجة الاستقرارية، أثبتت نتائج النموذج القياسي (ARDL)، وجود علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات المستعملة في النموذج القياسي، أي أن هناك علاقة توازنية طويلة الأجل بين متغيرات البحث في سوق العراق للأوراق المالية، فيما أوصى الباحث مواصلة البحث بالدراسات المتعمقة لمحددات الاستثمار في الأسواق المالية الأخرى، والأكثر تفسيراً للتغيرات التي تحصل في المؤشر العام للسوق المالي، والتنبؤ بالأزمات المستقبلة في هذه الأسواق.","PeriodicalId":489015,"journal":{"name":"Mağallaẗ tikrīt li-l-ʻulūm al-idāriyyaẗ wa-al-iqtiṣādiyyaẗ","volume":"56 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Mağallaẗ tikrīt li-l-ʻulūm al-idāriyyaẗ wa-al-iqtiṣādiyyaẗ","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.25130/tjaes.19.63.2.23","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

ويهدف البحث إلى دراسة أثر بعض المتغيرات الاقتصادية والمتمثلة في (الناتج المحلي الإجمالي، سعر الصرف، الرقم القياسي لأسعار المستهلك، النفقات العامة، عرض النقد M1)، في سوق العراق للأوراق المالية المعبر عنه بالمؤشر العام للسوق، وفي دراستنا هذه تم اعتماد منهجية الانحدار الذاتي ذات فترات الإبطاء الموزعة (ARDL) التي أثبتت تماشيها مع قياس أثر هذه المتغيرات في مؤشر السوق المالي، وكذلك طبيعة السلاسل الزمنية من حيث درجة الاستقرارية، أثبتت نتائج النموذج القياسي (ARDL)، وجود علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات المستعملة في النموذج القياسي، أي أن هناك علاقة توازنية طويلة الأجل بين متغيرات البحث في سوق العراق للأوراق المالية، فيما أوصى الباحث مواصلة البحث بالدراسات المتعمقة لمحددات الاستثمار في الأسواق المالية الأخرى، والأكثر تفسيراً للتغيرات التي تحصل في المؤشر العام للسوق المالي، والتنبؤ بالأزمات المستقبلة في هذه الأسواق.

查看原文本刊更多论文

衡量某些经济变量对伊拉克证券市场总指数的影响(2004-2021年)

这项研究的目的是研究某些经济变量(国内生产总值、汇率、消费物价指数、公共支出、货币M1)对伊拉克市场市场市场的影响。在标准模型中，即伊拉克证券市场的研究变量之间存在长期的平衡关系，而研究人员建议继续深入研究其他金融市场投资的决定因素，更能解释金融市场总体指数的变化，并预测这些市场的未来危机。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Mağallaẗ tikrīt li-l-ʻulūm al-idāriyyaẗ wa-al-iqtiṣādiyyaẗ

自引率

0.00%

发文量